Торговые двойные вершины и двойные днища

Нет более распространенного графического паттерна в торговле, чем двойное дно или двойная вершина. На самом деле, этот паттерн появляется так часто, что он сам по себе может служить доказательством того, что поведение цены не так уж и случайно, как утверждают многие ученые. Графики цен просто выражают настроения трейдеров, а двойные вершины и двойные основания представляют собой повторное тестирование временных экстремумов. Если цены были действительно случайными, почему они так часто останавливаются именно в этих точках? Для трейдеров ответ заключается в том, что многие участники занимают эти четко разграниченные уровни.

Если эти уровни подвергаются атакам и отражают их, они вселяют еще больше уверенности в трейдеров, которые защищали барьер, и, как таковые, могут генерировать сильные прибыльные встречные движения .

Здесь мы рассмотрим сложную задачу выявления важных двойных оснований и двойных вершин, и мы продемонстрируем, как полосы Боллинджера® могут помочь вам установить соответствующие стопы, когда вы торгуете по этим моделям.

Реагировать или предвидеть – Описание

Одна большая критика торговли техническими паттернами заключается в том, что сетапы всегда кажутся очевидными в ретроспективе, но что их выполнение в реальном времени на самом деле очень сложно. Двойные вершины и двойные основания – не исключение. Хотя эти паттерны появляются почти ежедневно, успешно идентифицировать паттерны и торговать с ними – непростая задача.

Есть два подхода к этой проблеме, и оба имеют свои достоинства и недостатки.

Короче говоря, трейдеры могут либо предвидеть эти образования, либо ждать подтверждения и реагировать на них. Какой подход вы выбрали, больше зависит от вашей личности, чем от относительных заслуг.

Те, у кого менталитет фейдера – кто любит бороться с лентой, продавать силу и покупать слабость – будут пытаться предвидеть паттерн, опережая движение цены.

Реактивные трейдеры, которые хотят видеть подтверждение паттерна перед входом, имеют преимущество, зная, что паттерн существует.

Но у реактивных трейдеров есть компромисс: они должны платить более низкие цены и терпеть большие убытки, если модель не сработает.

То, что очевидно, часто бывает не так

Большинство трейдеров склонны размещать стоп прямо внизу двойного дна или вверху двойной вершины. Согласно общепринятому мнению, как только паттерн нарушен, трейдер должен выйти. Но расхожее мнение часто ошибочно.

Ранний выход из сделки может показаться благоразумным и логичным, но рынки редко бывают такими простыми. Многие розничные трейдеры играют двойные вершины / основания, и, зная это, дилеры и институциональные трейдеры любят использовать поведение розничных трейдеров, заключающееся в раннем выходе, вытесняя слабые руки из торговли до того, как цена изменит направление. Чистый эффект представляет собой серию разочаровывающих стопов для выхода из позиций, которые часто оказывались бы успешными сделками.

Для чего нужны остановки?

Большинство трейдеров совершают ошибку, используя стопы для контроля риска. Но контроль рисков в торговле должен достигаться за счет правильного размера позиции, а не стопов. Общее практическое правило – никогда не рисковать более чем 2% капитала за сделку. Для мелких трейдеров это иногда может означать до смехотворно мелкие сделки.

К счастью, на валютном рынке, где многие дилеры допускают гибкие размеры лотов , вплоть до одной единицы на лот, правило 2% легко реализуется. Тем не менее, многие трейдеры настаивают на использовании близких стопов для позиций с высокой долей заемных средств. Фактически, трейдер довольно часто совершает 10 убыточных сделок подряд при использовании таких методов жесткого стопа. Таким образом, мы могли бы сказать, что на FX, вместо того, чтобы контролировать риск, неэффективные стопы могут даже увеличить его. Их функция, таким образом, заключается в определении максимальной вероятности точки отказа. Эффективный стоп не вызывает у трейдера сомнений в том, ошибаются ли они.

Реализация истинной функции остановок

Техника с использованием полос Боллинджера может помочь трейдерам установить правильные стопы. Поскольку полосы Боллинджера® учитывают волатильность за счет использования стандартных отклонений в своих расчетах, они могут точно спроектировать уровни цен, при которых трейдеры должны прекратить свои сделки.

Метод использования стопов полос Боллинджера для двойных вершин и двойных оснований довольно прост:

  1. Выделите точку первой вершины или основания и наложите полосы Боллинджера с четырьмя параметрами стандартного отклонения.
  2. Проведите линию от первого верха или низа до полосы Боллинджера. Точка пересечения становится вашей остановкой.

На первый взгляд четыре стандартных отклонения могут показаться крайним выбором. В конце концов, два стандартных отклонения покрывают 95% возможных сценариев при нормальном распределении набора данных. Тем не менее, все, кто торговал на финансовых рынках, знают, что ценовое движение далеко не нормальное – если бы это было так, то крах, которые случаются на финансовых рынках каждые пять или 10 лет, происходили бы только один раз каждые 6000 лет. Классические статистические допущения не очень полезны для трейдеров. Поэтому установка более широкого параметра стандартного отклонения является обязательной.

Четыре стандартных отклонения покрывают более 99% всех вероятностей и, следовательно, представляют собой разумную точку отсечения. Что еще более важно, они хорошо работают при реальном тестировании, обеспечивая не слишком узкие, но и не такие широкие стопы, чтобы стать чрезмерно дорогостоящими. Обратите внимание, насколько хорошо они работают на следующем примере GBP / USD .

Что еще более важно, взгляните на следующий пример. Верный признак правильного стопа – это способность защитить трейдера от безудержных убытков. На следующем графике сделка явно неправильная, но она закрывается задолго до того, как одностороннее движение нанесет серьезный ущерб счету трейдера.

Суть

Гениальность лент Боллинджера заключается в их адаптируемости. Постоянно учитывая волатильность , они быстро приспосабливаются к ритму рынка. Использование их для установки правильных стопов при торговле двойным дном и двойной вершиной – наиболее частыми ценовыми моделями на валютном рынке – делает эти обычные сделки намного более эффективными.