Разница между быстрым и медленным стохастиками
Основное различие между быстрым и медленным стохастиками можно описать одним словом: чувствительность. Быстрый стохастик более чувствителен, чем медленный стохастик, к изменениям цены базовой ценной бумаги и, вероятно, приведет к множеству сигналов транзакции. Однако, чтобы действительно понять эту разницу, вы должны сначала понять, что такое индикатор стохастического импульса .
Что такое Разница между быстрым и медленным стохастиками?
- Стохастические осцилляторы — это класс индикаторов импульса, сравнивающих определенную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен в течение определенного периода времени.
- Чувствительность осциллятора к движениям рынка напрямую зависит от продолжительности этого периода времени или от получения скользящего среднего результата.
- «Быстрый» стохастик использует самые последние данные о ценах, а «медленный» стохастик использует скользящее среднее.
- Следовательно, быстрая версия будет быстрее реагировать на своевременные сигналы, но также может выдавать ложные сигналы. Медленная версия будет более плавной, для генерации сигналов потребуется больше времени, но она может быть более точной.
Стохастик
Слово «стохастический» указывает на какой-то случайный процесс. Эта случайность может быть измерена вероятностно, но не может быть известна полностью заранее. Добавление случайности или «шума» к пониманию движения цен акций было признано важным нововведением.
Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лейном.В соответствии с разработкой Лейна стохастический осциллятор представляет положение цены закрытия акции по отношению к диапазону максимума и минимума цены акции в течение определенного периода времени, обычно 14-дневного периода. Лейн в ходе многочисленных интервью сказал, что стохастический осциллятор не следует за ценой, объемом или чем-либо подобным. Он указал, что осциллятор следует за скоростью или импульсом цены.
Лейн также показал в интервью, что, как правило, импульс или скорость цены акции изменяется до того, как цена изменится сама. Таким образом, стохастический осциллятор можно использовать для предсказания разворотов, когда индикатор выявляет бычьи или медвежьи расхождения. Этот сигнал является первым и, возможно, самым важным торговым сигналом, идентифицированным Лейном.
Как работает стохастический импульсный осциллятор
Осциллятор стохастического импульса, разработанный как инструмент для технического анализа, используется для сравнения того, где закрылась цена ценной бумаги относительно ее ценового диапазона в течение заданного периода времени — обычно 14 дней. Он рассчитывается по следующей формуле:
Результат% K, равный 80, интерпретируется как означающий, что цена закрытия ценных бумаг превышает 80% всех предыдущих цен закрытия, которые имели место за последние 14 дней. Основное предположение состоит в том, что цена ценной бумаги будет торговаться в верхней части диапазона при сильном восходящем тренде. Трехпериодная скользящая средняя % K, называемая% D, обычно включается в качестве сигнальной линии. Сигналы транзакции обычно поступают, когда% K пересекает% D.
Как правило, в приведенном выше расчете используется период 14 дней, но этот период часто изменяется трейдерами, чтобы сделать этот индикатор более или менее чувствительным к движениям цены базового актива.
Быстро против Медленно
«Скорость» стохастического осциллятора относится к настройкам, используемым для входов% D и% K. Результат, полученный при применении приведенной выше формулы, известен как быстрый стохастик. Некоторые трейдеры считают, что этот индикатор слишком чувствителен к изменениям цены, что в конечном итоге приводит к преждевременному закрытию позиций. Чтобы решить эту проблему, был изобретен медленный стохастик путем применения трехпериодного скользящего среднего к% K быстрого вычисления.
- Быстро = формула, изложенная выше, где% D — это 3-дневная скользящая средняя% K.
- Медленный = заменить% K быстрым% D (т.е. MA быстрого% K);замените% D на медленную% K.
Использование трехпериодного скользящего среднего быстрого стохастика% K оказалось эффективным способом повышения качества сигналов транзакций; это также снижает количество ложных пересечений. После того, как первая скользящая средняя применяется к быстрому стохастику% K, затем применяется дополнительная трехпериодная скользящая средняя, образуя так называемый медленный стохастик% D. Внимательный осмотр покажет, что% K медленного стохастика совпадает с% D (сигнальная линия) быстрого стохастика.
Суть
Легкий способ запомнить разницу между двумя техническими индикаторами — представить быстрый стохастик как спортивный автомобиль, а медленный стохастик как лимузин. Подобно спортивному автомобилю, быстрый стохастик маневрен и очень быстро меняет направление в ответ на внезапные изменения. Медленному стохастику требуется немного больше времени, чтобы изменить направление, но обещает очень плавный ход.
Математически два осциллятора почти одинаковы, за исключением того, что медленный стохастик% K создается путем взятия трехпериодного среднего значения быстрого стохастика% K. Если взять трехпериодную скользящую среднюю для каждого% K, получится линия, которая используется для сигнала.
Статья подготовлена NESrakonk.ru