Актуарная наука

Что такое Актуарная наука?

Актуарная наука – это дисциплина, которая оценивает финансовые риски в области страхования и финансов с использованием математических и статистических методов. Актуарная наука применяет математику вероятности и статистику для определения, анализа и решения финансовых последствий неопределенных будущих событий. Традиционная актуарная наука в основном вращается вокруг анализа смертности и составления таблиц дожития, а также применения сложных процентов .

Ключевые моменты

  • Актуарная наука оценивает финансовые риски в области страхования и финансов, используя математические и статистические методы.
  • Актуарная наука применяет вероятностный анализ и статистику для определения, анализа и решения финансовых последствий неопределенных будущих событий.
  • Актуарная наука помогает страховым компаниям прогнозировать вероятность наступления события для определения средств, необходимых для выплаты страховых возмещений.

Понимание актуарной науки

Актуарная наука пытается количественно оценить риск наступления события с помощью анализа вероятности, чтобы можно было определить его финансовые последствия. Актуарные науки обычно используются в страховой отрасли актуариями. Актуарии анализируют математические модели, чтобы предсказать или спрогнозировать разумность наступления события, чтобы страховая компания могла выделить средства для выплаты любых требований, которые могут возникнуть в результате этого события. Например, изучение показателей смертности лиц определенного возраста поможет страховым компаниям понять вероятность или сроки выплаты полиса страхования жизни .

Актуарная наука стала формальной математической дисциплиной в конце 17 века в связи с возросшим спросом на долгосрочное страхование. Актуарная наука охватывает несколько взаимосвязанных предметов, включая математику, теорию вероятностей,  статистику , финансы,  экономику и информатику. Исторически актуарная наука использовала детерминированные модели при построении таблиц и премий. За последние 30 лет наука претерпела революционные изменения из-за распространения высокоскоростных компьютеров и объединения стохастических актуарных моделей с современной финансовой теорией.

Многие колледжи и университеты предлагают ученые степени по актуарной науке, которая состоит из прочного базового курса по математике, статистике и экономике, а также по всем типам инвестиций.

Применение актуарной науки

Страхование жизни и пенсионные планы – два основных приложения актуарной науки. Тем не менее, актуарная наука также применяется при исследовании финансовых организаций для анализа их обязательств и улучшения принятия финансовых решений. Актуарии используют эту специальную науку для оценки финансовых, экономических и других бизнес-приложений будущих событий.

Страхование

В традиционном страховании жизни актуарная наука фокусируется на анализе смертности, составлении таблиц дожития и применении  сложных процентов , которые представляют собой накопленные проценты за предыдущие периоды плюс проценты по основной инвестиции. В результате актуарная наука может помочь в разработке политики в отношении финансовых продуктов, таких как аннуитеты , которые представляют собой инвестиции, приносящие фиксированный доход. Актуарная наука также используется для определения различных финансовых результатов для инвестиционных активов, которыми владеют некоммерческие корпорации в результате пожертвований

В медицинском страховании, включая планы, предоставляемые работодателем, и социальное страхование, актуарная наука включает анализ показателей

  • Инвалидность среди населения или риск того, что определенная группа людей станет инвалидом
  • Заболеваемость или частота и степень распространения заболевания среди населения
  • Уровень смертности или смертности, который измеряет количество смертей в популяции в результате определенного заболевания или события.
  • Коэффициент фертильности или фертильности, который измеряет количество рожденных детей.

Например, для ветеранов, которые могли быть ранены при исполнении служебных обязанностей, устанавливаются нормы инвалидности. Определенные проценты присваиваются степени инвалидности для определения выплаты по страхованию инвалидности.

Актуарная наука также применяется к имущественному страхованию, страхованию от несчастных случаев, ответственности и общему страхованию – случаям, когда покрытие обычно предоставляется на возобновляемый период (например, ежегодно). Покрытие может быть аннулировано в конце периода любой из сторон.

Пенсии

В пенсионной индустрии актуарная наука сравнивает затраты на альтернативные стратегии в отношении разработки, финансирования, бухгалтерского учета, администрирования и обслуживания или изменения пенсионных планов . Пенсионный план – это план с установленными выплатами , который представляет собой тип пенсионного плана, включающий взносы работодателя, которые откладываются и выплачиваются работникам при выходе на пенсию.

Ставки краткосрочных и долгосрочных облигаций сильно влияют на пенсионные планы и их инвестиционные стратегии. Облигации – это долговые инструменты, выпущенные правительствами и корпорациями, по которым обычно выплачивается периодическая процентная ставка. Например, в условиях низких процентных ставок пенсионный план может испытывать трудности с получением дохода от вложенных в него облигаций, что увеличивает вероятность того, что у пенсионного плана могут закончиться деньги.

К другим факторам, влияющим на жизнеспособность пенсионного плана, относятся льготы, коллективные переговоры, конкуренты работодателя и изменение демографии рабочей силы. Налоговое законодательство и политика налоговой службы (IRS) в отношении расчета пенсионных излишков также влияют на финансы пенсионного плана. Кроме того, экономические условия и тенденции на финансовых рынках могут повлиять на вероятность того, что пенсионный план останется финансируемым.