ADX: индикатор силы тренда

Торговля в направлении сильного тренда снижает риск и увеличивает потенциальную прибыль. Средний направленный индекс (ADX) используется для определения того, когда цена сильно простирания. Во многих случаях это окончательный индикатор тренда. В конце концов, тренд может быть вашим другом, но он обязательно помогает узнать, кто ваши друзья. В этой статье мы рассмотрим значение ADX как индикатора силы тренда.

Введение в ADX

ADX используется для количественной оценки силы тренда.Расчеты ADX основаны на скользящем среднем расширении диапазона цен за определенный период времени.По умолчанию установлено 14 баров, хотя можно использовать и другие периоды времени.  ADX можно использовать на любом торговом инструменте, таком как акции, паевые инвестиционные фонды, биржевые фонды и фьючерсы.

ADX отображается в виде одной линии со значениями в диапазоне от минимума нуля до максимума 100. ADX не является направленным;он регистрирует силу тренда независимо от того, идет ли цена вверх или вниз.  Индикатор обычно строится в том же окне, что и две линии индикатора направленного движения (DMI), из которых выводится ADX (показано ниже).

В оставшейся части этой статьи ADX будет отображаться отдельно на графиках в образовательных целях.

Когда + DMI выше -DMI, цены растут, а ADX измеряет силу восходящего тренда. Когда -DMI выше + DMI, цены движутся вниз, а ADX измеряет силу нисходящего тренда. График выше является примером разворота восходящего тренда в нисходящий. Обратите внимание, как ADX вырос во время восходящего тренда, когда + DMI был выше -DMI. Когда цена развернулась, -DMI пересек + DMI, и ADX снова вырос, чтобы измерить силу нисходящего тренда.

Количественная оценка силы тренда

Значения ADX помогают трейдерам определять самые сильные и прибыльные тенденции для торговли. Значения также важны для различения трендовых и нетрендовых условий. Многие трейдеры будут использовать значения ADX выше 25, чтобы предположить, что тренд достаточно силен для торговых стратегий по тренду. И наоборот, когда ADX ниже 25, многие избегают стратегий торговли по тренду.

Низкий ADX обычно является признаком накопления или распределения.  Когда ADX ниже 25 на протяжении более 30 баров, цена входит в диапазон, и ценовые паттерны часто легче идентифицировать. Затем цена движется вверх и вниз между сопротивлением и поддержкой, чтобы найти интерес для продажи и покупки соответственно. В условиях низкого ADX цена в конечном итоге выйдет из тренда. Ниже цена движется от низкого ценового канала ADX к восходящему тренду с сильным ADX.

Направление линии ADX важно для определения силы тренда. Когда линия ADX растет, сила тренда увеличивается, и цена движется в направлении тренда. Когда линия падает, сила тренда уменьшается, и цена входит в период восстановления или консолидации.

Распространенное заблуждение состоит в том, что падающая линия ADX означает разворот тренда. Падающая линия ADX означает лишь ослабление силы тренда, но обычно не означает, что тренд разворачивается, если только не было кульминации цены. Пока ADX выше 25, лучше думать о падающей линии ADX как о менее сильной (показано ниже).

Тренд Моментум

Серия пиков ADX также является визуальным представлением общего импульса тренда. ADX четко указывает, когда тренд набирает или теряет импульс. Импульс — это скорость цены. Серия более высоких пиков ADX означает усиление импульса тренда. Серия более низких пиков ADX означает уменьшение импульса тренда. Любой пик ADX выше 25 считается сильным, даже если это более низкий пик. При восходящем тренде цена все еще может расти при уменьшении импульса ADX, потому что накладные расходы съедаются по мере развития тренда (показано ниже).

Знание того, когда импульс тренда увеличивается, дает трейдеру уверенность в том, что он позволяет прибыли расти вместо того, чтобы выйти до того, как тренд закончился. Однако серия более низких пиков ADX является предупреждением о необходимости следить за ценой и управлять рисками. Лучшие торговые решения принимаются на основе объективных сигналов, а не эмоций.

ADX также может показывать расхождение по импульсам. Когда цена достигает более высокого максимума, а ADX — более низкого максимума, происходит отрицательная дивергенция или неподтверждение. В общем, дивергенция — это не сигнал к развороту, а скорее предупреждение об изменении стоп-лосс или зафиксировать частичную прибыль.

Каждый раз, когда тренд меняет характер, пора оценивать риск и / или управлять им. Дивергенция может привести к продолжению тренда, консолидации, коррекции или развороту (см. Ниже).

Стратегическое использование ADX

Цена — это самый важный сигнал на графике. Сначала считайте цену, а затем считайте ADX в контексте того, что делает цена. Когда используется какой-либо индикатор, он должен добавлять что-то, что одна цена не может легко сказать нам. Например, лучшие тренды возникают из периодов консолидации ценового диапазона. Прорывы из диапазона происходят, когда есть разногласия между покупателями и продавцами по цене, что нарушает баланс спроса и предложения. Будь то больше предложения, чем спроса, или больше спроса, чем предложения, именно разница создает импульс цены.

Прорывы нетрудно обнаружить, но они часто не развиваются или в конечном итоге становятся ловушкой. Однако ADX сообщает вам, когда действительны прорывы, показывая, когда ADX достаточно силен, чтобы цена могла следовать тренду после пробоя. Когда ADX поднимается с уровня ниже 25 до уровня выше 25, цена достаточно сильна, чтобы продолжить движение в направлении прорыва.

ADX как дальномер

И наоборот, часто бывает трудно увидеть, когда цена переходит от тренда к условиям диапазона. ADX показывает, когда тренд ослаб и входит в период консолидации диапазона. Условия диапазона существуют, когда ADX падает с выше 25 до ниже 25. В диапазоне тренд является боковым, и существует общее ценовое соглашение между покупателями и продавцами. ADX будет колебаться ниже 25, пока баланс спроса и предложения снова не изменится. 

ADX дает отличные стратегические сигналы в сочетании с ценой. Сначала используйте ADX, чтобы определить, являются ли цены трендовыми или нет, а затем выберите подходящую торговую стратегию для данного условия. В условиях тренда входы совершаются на откатах и принимаются в направлении тренда. В условиях диапазона стратегии торговли по тренду не подходят. Однако торги можно совершать на разворотах на уровнях поддержки (длинная) и сопротивления (короткая).

Итог: поиск дружественных тенденций

В цены. Кроме того, он показывает, когда цена вырвалась из диапазона с достаточной силой, чтобы использовать стратегии торговли по тренду. ADX также предупреждает трейдера об изменении импульса тренда, чтобы можно было заняться управлением рисками. Если вы хотите, чтобы тренд был вашим другом, лучше не позволяйте ADX становиться чужим.