Автотрейдинг
Что такое автотрейдинг?
Автотрейдинг — это торговый план, основанный на ордерах на покупку и продажу, которые автоматически размещаются на основе базовой системы или программы. Ордера на покупку или продажу размещаются, когда выполняются торговые условия в базовой системе или программе.
Ключевые выводы
- Автотрейдинг — это когда ордера на покупку и продажу размещаются автоматически на основе запрограммированной стратегии.
- Продвинутая автоматическая торговля, ограничивающая вмешательство человека в торговую программу, требует сложной и хорошо написанной торговой программы. Программа по-прежнему требует контроля со стороны человека, чтобы убедиться, что она работает должным образом.
- Автотрейдинг позволяет быстро исполнять ордера, как только выполняются условия запрограммированной стратегии.
- Программы автотрейдинга могут быть основаны практически на любой стратегии, но стратегия должна быть программируемой, и в идеале стратегия должна быть тщательно протестирована на прибыльность, прежде чем пытаться ее запрограммировать.
Понимание автотрейдинга
Автотрейдинг — это тип торгового плана, который позволяет инвесторам извлекать выгоду из рыночных возможностей в режиме реального времени. Обычно это требует сложного программирования и, в некоторых случаях, сложных торговых платформ, поддерживающих внешнее программирование или плагины.
Трейдеры могут запрограммировать торговое программное обеспечение или подключить программу к торговому программному обеспечению, чтобы совершать автоматические сделки на основе индивидуальной торговой стратегии.
Основные формы автотрейдинга также могут использоваться всеми типами розничных инвесторов. Например, установка ордеров, которые будут выполняться в будущем при соблюдении определенных критериев, является самой базовой формой автотрейдинга. На более продвинутом уровне автотрейдинг потенциально может полностью исключить человеческий фактор. После того, как программное обеспечение запрограммировано, оно будет продолжать работать без вмешательства человека или ввода данных. В расширенном случае трейдеры программ по-прежнему будут внимательно следить за своими программами, чтобы убедиться, что они работают должным образом.
В целом, системы автотрейдинга используются на широком спектре рынков, включая рынки акций, фьючерсов, опционов и форекс.
Возможности автотрейдинга
Автотрейдинг требует заранее определенной торговой стратегии. Стратегия является основой программы автотрейдинга, определяющей, когда и почему она будет торговать. Его можно структурировать по-разному для всех типов инвесторов. Розничные инвесторы могут развернуть базовые планы автотрейдинга, которые покупают инвестиции через регулярные промежутки времени в течение года или размещают условные заказы на акции, соответствующие определенным параметрам. Условные ордера позволяют инвестору открывать сделки на определенных уровнях для автоматического исполнения при достижении цены.
Институциональные инвесторы и сеточная торговля, торговля по тренду, скальпинг или затухание.
Многие технические дневные трейдеры будут работать только с брокерами, которые позволяют подключаемым модулям или внешним программам подключаться к своей платформе или которые предлагают программу кодирования внутри самой платформы для создания индикаторов и программ автоматической торговли.
Брокерские платформы, такие какTD Ameritrade иInteractive Brokers, например, предлагают возможности кодирования и автоматической торговли.1 Институциональные инвесторы обычно имеют свои собственные торговые платформы, позволяющие осуществлять автоматическую торговлю с помощью алгоритмического программирования.
Стратегии автотрейдинга
Институциональные инвесторы могут использовать сложные алгоритмы, которые стремятся разместить сделки для инвестиционных портфелей на основе определенных критериев, определяемых целью портфеля. Это может включать в себя автоматическую покупку или продажу ценных бумаг для поддержания определенного процентного или долларового распределения для каждой акции или сопоставление авуаров в портфеле с индексом.
Технические дневные трейдеры будут использовать автотрейдинг для инвестирования на основе технических сигналов рынка. Обычно они используют сложные условные ордера для автоматической торговли. Эти типы ордеров позволяют инвестору указывать цену входа и строить воротник вокруг сделки, чтобы установить заранее определенные уровни прибыли и убытков для управления рисками. Программы автотрейдинга могут быть созданы для извлечения выгоды из развивающихся тенденций, торговых разрывов, торговых диапазонов или скальпирования спреда между ценой покупки и продажи. Есть бесчисленное множество стратегий. Их использование ограничено только способностью трейдера придумывать прибыльные стратегии и эффективно их программировать.
Автотрейдинг также популярен среди инвесторов на рынке форекс. Большинство брокеров предлагают платформу с возможностью установки программ, предоставленных другими трейдерами и компаниями. Широкое использование программ автотрейдинга на рынке форекс означает, что существует множество программного обеспечения для автотрейдинга, которое по сути является ненужным, непроверенным в реальных торговых условиях и убыточным. При покупке торговой программы будьте осторожны, так как арена полна мошенников, предлагающих надежды на богатство за небольшую (или большую) плату.
Трейдеры Forex также могут создавать свои собственные торговые программы, используя, например, язык программирования Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)Trader 4 или Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации)Trader 5, называемый MQL4 и MQL5.
Примеры критериев, которые следует учитывать при выборе стратегии автотрейдинга
Автотрейдинг может показаться простым, но программирование даже простой торговой стратегии требует больших размышлений. Правила должны быть достаточно простыми, чтобы их можно было закодировать, и не должны включать субъективность, поскольку компьютеру необходимо следовать определенным правилам.
Что следует учитывать, в том числе:
- Размер позиции и как он будет определяться
- Как будут открываться сделки и какие конкретные параметры будут запускать сделку
- Как будут закрыты сделки и что вызывает закрытие сделки
- Программист также захочет подумать об ограничениях системы, например, когда нельзя или не следует торговать.
- Они также могут пожелать принять некоторые меры предосторожности.
Эти темы более подробно рассматриваются ниже.
Размер позиции и как он будет определен
Его можно определить, например, как размер позиции, равный 10% от баланса счета. Или он может быть более продвинутым, сначала определяя разницу между ценой входа и стоп-лоссом, устанавливая максимальный риск, например 1% от капитала счета, а затем определяя размер позиции на основе риска 1% и расстояния между стоп-лосс и вход по конкретной сделке. Этот более продвинутый подход к определению размера позиции иногда называют оптимальным размером позиции, поскольку размер позиции изменяется в зависимости от особенностей сделки.
Как будут открываться сделки и какие конкретные параметры запускают сделку
Например, для открытия сделки по скользящей средней (MA) пересечение требует, чтобы цена сначала находилась на одной стороне скользящей средней, а затем — на другой. Также необходимо указать источник данных. Как определяется цена: последняя цена? цена предложения? спросить цену?
Как будут закрываться сделки и что вызывает закрытие сделки
Это может быть достигнуто путем размещения лимитных ордеров и стоп-ордеров в начале сделки. Эти ордера закроют сделку по цене ордера, независимо от того, прибыльная или убыточная сделка. Более сложной стратегией может быть программирование скользящего стоп-лосса.
Программист также захочет подумать об ограничениях в системе
Сюда входят такие вещи, как, например, когда программист не должен или не должен торговать. Например, программист может не захотеть, чтобы программа запускалась раньше, чем через пять минут после открытия фондовой биржи. Следовательно, им нужно будет ввести ограничение по времени в программный код.
Они также могут пожелать ввести некоторые гарантии
Например, если потеряно более 5% капитала или открытая сделка проигрывает более определенной суммы, программа закрывает все сделки и / или электронное письмо отправляется администратору для проверки работы программы.
Это основные критерии, которые следует учитывать при создании программы автоматической торговли. Чем сложнее система, тем больше критериев и факторов необходимо учитывать.