Базельское соглашение

Что такое Базельское соглашение?

Базельские соглашения представляют собой три серии банковских правил (Базель I, II и III), установленные Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS). Комитет дает рекомендации по банковскому регулированию, в частности, в отношении риска капитала , рыночного риска и операционного риска . Договоренности гарантировать , что финансовые учреждения имеют достаточно средств на счете , чтобы поглотить непредвиденные убытки.

Базельское соглашение разорвано

Базельские соглашения разрабатывались в течение нескольких лет, начиная с 1980-х годов. BCBS был основан в 1974 году как форум для регулярного сотрудничества между его странами-членами по вопросам банковского надзора. BCBS описывает свою первоначальную цель как повышение «финансовой стабильности за счет совершенствования надзорных ноу-хау и качества банковского надзора во всем мире». Позже BCBS обратил внимание на мониторинг и обеспечение достаточности капитала банков и банковской системы.

Ключевые моменты

  • Базельские соглашения – это три серии банковских правил, установленных BCBS.
  • Соглашения призваны гарантировать, что финансовые учреждения имеют достаточно капитала для выполнения обязательств и покрытия непредвиденных убытков.
  • Последнее соглашение – это Базель III, который был согласован в ноябре 2010 года. Базель III требует, чтобы банки имели минимальный размер обыкновенного капитала и минимальный коэффициент ликвидности.

Базель I

Первое Базельское соглашение, известное как Базель I , было выпущено в 1988 году и было сосредоточено на достаточности капитала финансовых учреждений. Риск достаточности капитала (риск того, что неожиданная потеря нанесет ущерб финансовому учреждению), подразделяет активы финансовых учреждений на пять категорий риска (0%, 10%, 20%, 50% и 100%). Согласно Базелю I, банки, работающие на международном уровне, должны иметь весовой коэффициент риска 8% или меньше.

Базель II

Второе Базельское соглашение, названное Revised Capital Framework, но более известное как Базель II , послужило обновлением первоначального соглашения. Он был сосредоточен на трех основных областях: минимальные требования к капиталу , надзорный анализ достаточности капитала учреждения и процесс внутренней оценки, а также эффективное использование раскрытия информации в качестве рычага для укрепления рыночной дисциплины и поощрения разумной банковской практики, включая надзорный контроль. Вместе эти области известны как три столпа.

Базель III

После краха капитала и ликвидности . Это соглашение теперь известно как Базель III.

Базель III является продолжением трех столпов наряду с дополнительными требованиями и гарантиями. Например, Базель III требует, чтобы у банков была минимальная сумма обыкновенного капитала и минимальный коэффициент ликвидности . Базель III также включает дополнительные требования к тем, что Соглашение называет «системно важными банками», или тем финансовым учреждениям, которые считаются «слишком большими, чтобы обанкротиться».

Базельский комитет по банковскому надзору договорился об условиях Базеля III в ноябре 2010 года, и он должен был быть введен с 2013 года до 2015 года внедрение Базеля III не было продлено неоднократно, и последняя дата завершения , как ожидается , будет январь 2022.