Базель I

Что такое Базель I?

Базель I – это набор международных банковских правил, установленных Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS), который устанавливает минимальные требования к капиталу финансовых учреждений с целью минимизации кредитного риска. Банки, работающие на международном уровне, обязаны поддерживать минимальный размер (8%) капитала, исходя из процента активов, взвешенных с учетом риска. Базель I – это первый из трех наборов нормативных актов, по отдельности известных как Базель I, II и III, а вместе – как Базельские соглашения.

Ключевые моменты

  • Базель I, а затем Базель II и III заложили основу, позволяющую банкам снижать риски в соответствии с законом.
  • Базель I считается слишком упрощенным, но он был первым из трех «Базельских соглашений».
  • Банки классифицируются в соответствии с их рисками, и от них требуется поддерживать аварийный капитал на основе этой классификации.
  • Согласно Базелю I, банки должны держать под рукой капитал не менее 8% от установленного ими профиля риска.

Понимание Базеля I

BCBS был основан в 1974 году как международный форум, члены которого могли сотрудничать по вопросам банковского надзора. Целью BCBS является повышение «финансовой стабильности за счет совершенствования надзорных ноу-хау и качества банковского надзора во всем мире». Это делается с помощью правил, известных как соглашения.

Краткая справка

Базель I был первым соглашением BCBS. Он был выпущен в 1988 году и был ориентирован в основном на кредитный риск путем создания системы классификации банковских активов.

Регламент BCBS не имеет юридической силы. Члены несут ответственность за их выполнение в своих странах. Первоначально Базель I призывал к введению к концу 1992 года минимального отношения капитала к активам, взвешенным с учетом риска, в размере 8%. В сентябре 1993 года BCBS выпустил заявление, подтверждающее, что банки стран G10, ведущие значительный международный банковский бизнес, соблюдают минимальные требования, изложенные в Базеле I.

Согласно BCBS, система минимального коэффициента достаточности капитала была введена в странах-членах и практически во всех других странах с активными международными банками.

Преимущества Базеля I

Хотя некоторые будут утверждать, что Базельские соглашения затрудняют деятельность банков, Базель I был разработан для снижения риска как для потребителя, так и для учреждения. Базель II, предложенный несколькими годами позже, снизил требования к банкам. Это подверглось критике со стороны общественности, но, поскольку Базель II не заменил Базель II, многие банки продолжили работу в соответствии с первоначальной структурой Базеля I, дополненной приложениями Базель III.

Базель I снизил профили рисков большинства банков, что, в свою очередь, привело к возвращению инвестиций в банки, которым по праву не доверяли после краха субстандартного ипотечного кредитования в 2008 году. Общественность нуждалась – – возможно, даже больше, чем предлагаемые Базелем меры защиты – чтобы доверять банкам снова со своими активами. Базель I был движущей силой столь необходимого притока капитала в банки.

Возможно, самым большим вкладом Базеля I было то, что он способствовал постоянной корректировке банковских правил и передовой практики, открывая путь для дополнительных мер по защите банков, потребителей и их соответствующих экономик.

Требования Базеля I

Система классификации Базеля I группирует активы банка по пяти категориям риска, классифицируемым в процентах: 0%, 10%, 20%, 50% и 100%. Активы банка относятся к категории в зависимости от характера должника.

Категория риска 0% включает денежные средства, центральный банк и государственный долг, а также любой государственный долг Организации экономического сотрудничества и развития ( ОЭСР ). Долг государственного сектора может быть отнесен к категории 0%, 10%, 20% или 50%, в зависимости от должника.

Задолженность банков развития, задолженность банков ОЭСР, задолженность фирм по ценным бумагам ОЭСР, задолженность банков, не входящих в ОЭСР (до одного года погашения), задолженность государственного сектора за пределами ОЭСР и денежные средства в взыскании составляют 20% категорию. Категория 50% – это жилищная ипотека, а категория 100% представлена задолженностью частного сектора, задолженностью банков, не входящих в ОЭСР (срок погашения более года), недвижимостью , машинами и оборудованием, а также инструментами капитала, выпущенными в других банках.

Банк должен поддерживать капитал (уровень 1 и уровень 2) в размере не менее 8% от его активов, взвешенных с учетом риска. Например, если у банка есть активы, взвешенные с учетом риска, в размере 100 миллионов долларов, он должен поддерживать капитал в размере не менее 8 миллионов долларов.