Понимание блоттера

Блоттер, также известный как блоттер сделок или торговый блоттер, — это полный отчет обо всех сделках, совершенных за определенный период, обычно за один торговый день. В нем содержится подробная информация о каждой сделке, включая такие важные детали, как время, цена, размер ордера, а также то, был ли это ордер на покупку или продажу. Блоттеры служат важным инструментом для трейдеров, брокерских компаний, клиринговых фирм и регулирующих органов для просмотра, подтверждения и анализа торговой деятельности.
Блоттеры могут быть как физическими, так и цифровыми записями, в зависимости от предпочтений и систем, используемых трейдерами или фирмами. Традиционно блоттеры писались на больших досках или в бумажных таблицах. Однако с развитием технологий большинство блоттеров теперь создаются с помощью торговых программ, которые автоматически записывают сделки, заключенные через поток данных.

Использование блоттеров

Блоттеры имеют различные применения и используются различными участниками финансовой индустрии. Вот несколько основных вариантов использования блоттеров:

1. Анализ торговых результатов: Трейдеры часто используют блоттеры для оценки и анализа своих торговых позиций в конце торгового дня. Просматривая блоттер, трейдеры могут оценить свои результаты, определить области для улучшения и внести коррективы в свои торговые стратегии.
2. Комплаенс и регуляторный надзор: Отделы по соблюдению нормативных требований и регулирующие органы, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), полагаются на блоттеры для мониторинга и выявления любых случаев незаконной торговли. Блоттеры сортируются и анализируются для выявления несоответствий, необычных торговых моделей и потенциальной инсайдерской торговой деятельности.
3. Цели аудита: Во время аудита, проводимого такими регулирующими органами, как SEC, фирмы используют блоттеры для демонстрации записей о своих сделках, распределенных по различным типам инвестиций. Для различных классов активов, таких как акции и ценные бумаги с фиксированным доходом, ведутся отдельные бюллетени, что обеспечивает прозрачность и соответствие требованиям.
4. Ведение записей: Блоттеры служат всеобъемлющей записью всех сделок, совершенных брокерской фирмой или трейдером. Эта запись помогает решать любые вопросы, связанные с торговлей, расследовать споры и вести точный учет торговой деятельности.

Пример шаблона блоттера

Типичный шаблон промокашки включает в себя различные поля для записи основных деталей сделки. Вот пример шаблона бювара:
Имя клиентаНазвание сделкиДата расчетаПокупка/продажаСимвол ценной бумагиОписание ценной бумагиКоличествоЕдиничная ценаПринципал/выручкаОбщая комиссияСборыЧистая выручкаБрокерABC CompanyStock Trade2024-01-25Покупка123456789XYZExample Stock100$50$5,000$10$5$4,985Брокер XYZ
В шаблон заносится такая информация, как имя клиента, торговое наименование, дата расчетов, индикатор покупки/продажи, CUSIP (уникальный идентификатор ценных бумаг), символ ценной бумаги, описание ценной бумаги, количество, цена единицы, основная сумма/выручка, общая комиссия, сборы, чистая выручка, а также данные о брокере. Дополнительные поля могут быть добавлены в соответствии с конкретными требованиями или правилами.

Преимущества использования блоттера

Использование блоттера дает ряд преимуществ трейдерам, брокерским фирмам и регулирующим органам. Вот некоторые из них:

1. Мониторинг сделок: Блоттеры обеспечивают централизованное и организованное представление всей торговой деятельности, что облегчает мониторинг и отслеживание сделок.
2. Анализ торговли: Просматривая блокнот, трейдеры могут анализировать свои торговые показатели, выявлять закономерности и принимать обоснованные решения для оптимизации своих стратегий.
3. Соответствие и регулирование: Блоттеры играют важнейшую роль в обеспечении соблюдения правил торговли и выявлении любых потенциальных случаев незаконной торговли или манипулирования рынком.
4. Разрешение споров: Блоттеры служат надежным источником торговых данных, позволяя эффективно разрешать любые споры и расхождения, связанные с торговлей.
5. Аудиторский след: Блоттеры обеспечивают аудиторский след по сделкам, документируя историю совершенных операций. Этот след ценен для аудита регуляторами и внутренних проверок.

Заключение

Блоттеры являются важнейшими инструментами в финансовой индустрии, обеспечивая подробную запись сделок и облегчая анализ торговли, контроль соблюдения требований и процессы аудита. Трейдеры, брокерские фирмы и регулирующие органы полагаются на блоттеры для проверки, подтверждения и анализа торговой деятельности. Ведение точных и полных бюллетеней позволяет участникам рынка совершенствовать свои торговые стратегии, обеспечивать соответствие нормативным требованиям и поддерживать прозрачность своей деятельности.

Вопросы и ответы

Каково назначение бювара?

Цель блоттера — служить всеобъемлющей записью всех сделок, совершенных за определенный период, что позволяет трейдерам, брокерским фирмам и регулирующим органам просматривать, подтверждать и анализировать торговую деятельность.

Какая информация обычно включается в блоттер?

В блокчейн обычно включается такая информация, как время совершения сделки, цена, размер ордера, ордер на покупку или продажу, дата расчетов, CUSIP или идентификатор ценной бумаги, символ ценной бумаги, описание ценной бумаги, количество, цена единицы, основная сумма/выручка, общая комиссия, сборы, чистая выручка, а также данные о брокере.

Блоттеры используются только на фондовом рынке?

Нет, блоттеры используются на различных финансовых рынках, включая фондовый рынок, валютный рынок и рынок облигаций. Они обеспечивают подробную запись сделок по различным классам активов.

Как хранятся блоттеры?

Блоттеры могут вестись либо как физические записи, традиционно написанные на больших досках или бумажных электронных таблицах, либо как цифровые записи с помощью торговых программ, которые автоматически записывают сделки, совершенные через поток данных.

Какова роль блоттеров в обеспечении соответствия и регулирования?

Блоттеры играют важнейшую роль в обеспечении соответствия и регулирования, предоставляя централизованное и организованное представление о торговой деятельности. Отделы комплаенс и регулирующие органы полагаются на блоттеры для отслеживания и выявления случаев незаконной торговли, выявления несоответствий и расследования потенциальной инсайдерской торговой деятельности.

Можно ли использовать блоттеры для анализа торговых операций?

Да, блоттеры обычно используются для анализа торговых операций. Трейдеры могут просматривать свой блоттер, чтобы оценить свои торговые результаты, выявить закономерности и принять обоснованные решения по оптимизации своих торговых стратегий. Блоттеры представляют собой ценный инструмент для оценки и анализа торговых позиций в конце торгового дня.