Bollinger Band® Определение
Что такое полоса Боллинджера?
Bollinger Band® — это инструмент технического анализа, определяемый набором линий тренда, нанесенных на два стандартных отклонения (положительное и отрицательное) от простой скользящей средней (SMA) цены ценной бумаги, но которые могут быть скорректированы в соответствии с предпочтениями пользователя.
Полосы Боллинджера® были разработаны известным техническим трейдером Джоном Боллинджером и защищены авторским правом. Они предназначены для выявления возможностей, которые дают инвесторам более высокую вероятность правильного определения того, когда актив перепродан или перекуплен.
Ключевые выводы
- Bollinger Bands® — это инструмент технического анализа, разработанный Джоном Боллинджером для генерации сигналов перепроданности или перекупленности.
- Полосы Боллинджера составляют три линии: простая скользящая средняя (средняя полоса), а также верхняя и нижняя полосы.
- Верхняя и нижняя полосы обычно составляют 2 стандартных отклонения +/- от 20-дневной простой скользящей средней, но могут быть изменены.
Как рассчитать полосы Боллинджера®
Первым шагом в вычислении полос Боллинджера является вычисление простой скользящей средней рассматриваемой ценной бумаги, обычно с использованием 20-дневной SMA. 20-дневная скользящая средняя будет усреднять цены закрытия за первые 20 дней в качестве первой точки данных. Следующая точка данных снизит самую раннюю цену, добавит цену на 21 день, взяла среднее значение и так далее. Затем будет получено стандартное отклонение цены ценной бумаги. Стандартное отклонение — это математическое измерение средней дисперсии, которое широко используется в статистике, экономике, бухгалтерском учете и финансах.
Для данного набора данных стандартное отклонение измеряет, насколько цифры разбросаны от среднего значения. Стандартное отклонение можно рассчитать, взяв квадратный корень из дисперсии, который сам является средним квадратом разностей среднего. Затем умножьте это значение стандартного отклонения на два и добавьте и вычтите это значение из каждой точки вдоль SMA. Те производят верхнюю и нижнюю полосы.
Вот эта формула Bollinger Band®:
What Do Bollinger Bands® Tell You?
Bollinger Bands® are a highly popular technique. Many traders believe the closer the prices move to the upper band, the more overbought the market, and the closer the prices move to the lower band, the more oversold the market. John Bollinger has a set of 22 rules to follow when using the bands as a trading system.2
In the chart depicted below, Bollinger Bands® bracket the 20-day SMA of the stock with an upper and lower band along with the daily movements of the stock’s price. Because standard deviation is a measure of volatility, when the markets become more volatile the bands widen; during less volatile periods, the bands contract.
The Squeeze
The squeeze is the central concept of Bollinger Bands®. When the bands come close together, constricting the moving average, it is called a squeeze. A squeeze signals a period of low volatility and is considered by traders to be a potential sign of future increased volatility and possible trading opportunities. Conversely, the wider apart the bands move, the more likely the chance of a decrease in volatility and the greater the possibility of exiting a trade. However, these conditions are not trading signals. The bands give no indication when the change may take place or which direction price could move.
Breakouts
Approximately 90% of price action occurs between the two bands. Any breakout above or below the bands is a major event. The breakout is not a trading signal. The mistake most people make is believing that that price hitting or exceeding one of the bands is a signal to buy or sell. Breakouts provide no clue as to the direction and extent of future price movement.
Limitations of Bollinger Bands®
Bollinger Bands® are not a standalone trading system. They are simply one indicator designed to provide traders with information regarding price volatility. John Bollinger suggests using them with two or three other non-correlated indicators that provide more direct market signals. He believes it is crucial to use indicators based on different types of data. Some of his favored technical techniques are moving average divergence/convergence (MACD), on-balance volume and relative strength index (RSI).
Because they are computed from a simple moving average, they weight older price data the same as the most recent, meaning that new information may be diluted by outdated data. Also, the use of 20-day SMA and 2 standard deviations is a bit arbitrary and may not work for everyone in every situation. Traders should adjust their SMA and standard deviation assumptions accordingly and monitor them.