Расчет прибылей и убытков от ваших валютных сделок

прибылей и убытков (P&L) по их сделкам.

Для трейдеров важно иметь четкое представление о своих прибылях и убытках, потому что это напрямую влияет на баланс маржи на их торговом счете. Если цены движутся против вас, ваш маржинальный баланс уменьшается, и у вас будет меньше денег для торговли.

Реализованная и нереализованная прибыль и убыток

Все ваши валютные сделки будут выводиться на рынок в режиме реального времени. Расчет текущей рыночной стоимости показывает нереализованные прибыли и убытки по вашим сделкам. Термин «нереализованные» здесь означает, что сделки все еще открыты и могут быть закрыты вами в любое время.

Текущая рыночная стоимость — это стоимость, по которой вы можете закрыть свою сделку в данный момент. Если у вас длинная позиция, при расчете текущей рыночной цены обычно используется цена, по которой вы можете продать. В случае короткой позиции это цена, по которой вы можете купить, чтобы закрыть позицию.

Пока позиция не будет закрыта, прибыль и убыток будут оставаться нереализованными. Прибыль или убыток осознаются (реализованные прибыли и убытки), когда вы закрываете торговую позицию. В случае прибыли маржинальный баланс увеличивается, а в случае убытка — уменьшается.

Общий маржинальный баланс на вашем счете всегда будет равен сумме начального маржинального депозита, реализованных прибылей и убытков и нереализованных прибылей и убытков. Поскольку нереализованные прибыли и убытки привязаны к рынку, они продолжают колебаться, поскольку цены на ваши инвестиции постоянно меняются. Благодаря этому, баланс маржи также постоянно меняется.

Расчет прибыли и убытков

Фактический расчет прибыли и убытка по позиции довольно прост. Чтобы рассчитать P&L позиции, вам нужен размер позиции и количество пунктов, на которые переместилась цена. Фактическая прибыль или убыток будут равны размеру позиции, умноженному на движение пункта.

Давайте посмотрим на пример:

Предположим, у вас есть позиция в 100 000 фунтов стерлингов за доллар США, которая в настоящее время торгуется по цене 1,3147. Если цены переместятся с 1,3147 на 1,3162 фунта / доллар США, то они подскочат на 15 пунктов. Для позиции 100000 GBP / USD движение на 15 пунктов равно 150 долларам (100000 x 0,0015).

Чтобы определить, является ли это прибылью или убытком, нам нужно знать, была ли у нас длинная или короткая позиция по каждой сделке.

Длинная позиция: в случае длинной позиции, если цена движется вверх, это будет прибыль, а если цена пойдет вниз, будет убыток. В нашем предыдущем примере, если длинная позиция по GBP / USD, то это будет прибыль в 150 долларов. В качестве альтернативы, если цены упали с 1,3147 фунта / доллар США до 1,3127, то это будет убыток в 200 долларов (100 000 x -0,0020).

Короткая позиция: в случае короткой позиции, если цены движутся вверх, это будет убыток, а если цены пойдут вниз, будет прибыль. В том же примере, если бы у нас была короткая позиция по фунту / доллару США, и цена поднялась бы на 15 пипсов, это было бы потерей в 150 долларов. Если цена опустится на 20 пунктов, это принесет прибыль в 200 долларов.

В следующей таблице приведен расчет прибылей и убытков:

Другой аспект прибылей и убытков — валюта, в которой они номинированы. В нашем примере прибыли и убытки были выражены в долларах. Однако так бывает не всегда.

В нашем примере курс GBP / USD выражается в количестве долларов США за фунт стерлингов. GBP — базовая валюта, а USD — валюта котировки. При курсе 1,3147 фунта стерлингов за доллар США покупка одного фунта стерлингов стоит 1,3147 доллара США. Таким образом, если цена будет колебаться, это будет изменение в долларовой стоимости. Для стандартного лота каждый пункт будет стоить 10 долларов, а прибыль и убыток будут в долларах США. Как правило, прибыль и убыток выражаются в валюте котировки, поэтому, если она не в долларах США, вам придется конвертировать ее в доллары США для расчета маржи.

Допустим, у вас есть короткая позиция на 100 000 долларов США / швейцарский франк. В этом случае ваши прибыли и убытки будут выражены в швейцарских франках. Текущая ставка составляет примерно 0,9970. Для стандартного лота каждый пункт будет стоить 10 швейцарских франков. Если цена упала на 10 пунктов до 0,9960, прибыль составит 100 швейцарских франков. Курс USD / CHF, то есть 100 CHF ÷ 0,9960, что составит 100,4016 доллара.

Когда у нас есть значения прибылей и убытков, их можно легко использовать для расчета маржинального баланса, доступного на торговом счете. Расчет маржи обычно производится в долларах США.

Суть

Вам не придется выполнять эти расчеты вручную, потому что все брокерские счета автоматически рассчитывают прибыль и убыток для всех ваших сделок. Однако важно, чтобы вы понимали эти расчеты, поскольку вам придется рассчитывать свои P&L и маржинальные требования при структурировании вашей сделки — даже до того, как вы фактически войдете в сделку.

В зависимости от того, какое кредитное плечо предлагает ваш торговый счет, вы можете рассчитать маржу, необходимую для удержания позиции. Например, если у вас кредитное плечо 100: 1, вам потребуется маржа в размере 1000 долларов США, чтобы открыть позицию стандартного лота в размере 100000 долларов США / швейцарский франк. Четкое понимание того, сколько денег поставлено на карту в каждой сделке, поможет вам эффективно управлять рисками.