Метод цепной лестницы (CLM): Надежный метод оценки резервов по искам
Страховые компании сталкиваются с необходимостью точной оценки резервов по страховым случаям, чтобы обеспечить покрытие будущих претензий. Одним из широко используемых подходов к расчету резервов по страховым случаям является метод цепной лестницы (CLM). В этой статье дается глубокое понимание CLM, его основных допущений и шагов, связанных с его применением. Хотя статья написана на английском языке, обсуждаемые в ней концепции применимы к страховой практике в России.
Понимание метода цепной лестницы
Метод цепной лестницы — это актуарная методика, используемая страховыми компаниями для прогнозирования размера резервов, необходимых для покрытия будущих страховых случаев. Он основан на предположении, что прошлый опыт урегулирования убытков может служить надежным предсказателем будущих страховых случаев. Анализируя исторические данные, страховщики могут оценить понесенные, но не заявленные убытки (IBNR) и создать соответствующие резервы.
Основные допущения метода цепной лестницы
Для эффективного применения метода цепной лестницы важно понимать основные допущения. Эти допущения приведены ниже:
Непрерывность моделей претензий
Метод цепной лестницы предполагает, что закономерности, наблюдаемые в исторических данных о страховых случаях, сохранятся в будущем. Это подразумевает, что частота и тяжесть претензий будут оставаться неизменными с течением времени.
Точные исторические данные
Чтобы метод давал точные результаты, страховщики должны опираться на надежные и точные исторические данные о страховых случаях. Изменения в предложениях продуктов, правовых нормах, процессах урегулирования претензий или периодах высокой тяжести претензий могут повлиять на точность исторических данных. Корректировки могут потребоваться, если предположения модели значительно отклоняются от наблюдаемого опыта урегулирования убытков.
Объединение данных о компании и отрасли
Чтобы смягчить проблемы, связанные со случайными колебаниями данных о страховых случаях и ограниченным размером выборки, страховщики часто объединяют данные о страховых случаях по конкретной компании с данными по всей отрасли. Такой подход позволяет сгладить неравномерность и повысить точность прогнозов.
Шаги по применению метода цепной лестницы
Применение метода цепной лестницы включает в себя несколько последовательных шагов. Эти шаги обеспечивают структурированную основу для точной оценки резервов по страховым случаям. Семь шагов, описанных ниже, предлагают комплексный подход к применению CLM:
1. Соберите данные по страховым случаям в треугольник развития
Соберите исторические данные по претензиям и организуйте их в треугольник развития. Треугольник представляет собой взаимосвязь между различными периодами оценки и соответствующими суммами претензий.
2. Рассчитайте коэффициенты «возраст-возраст».
Определите коэффициенты «возраст-возраст», также известные как коэффициенты развития убытков (КРУ) или коэффициенты связи. Эти коэффициенты измеряют динамику роста убытков с течением времени, сравнивая суммы убытков с одной даты оценки по другую.
3. Рассчитайте средние значения коэффициентов «от возраста к возрасту».
Рассчитайте средние значения коэффициентов «возраст-возраст», чтобы сгладить любые неравномерности или провалы в данных. Этот шаг помогает создать более стабильный прогноз конечных сумм требований.
4. Выберите коэффициенты развития претензий
Выберите подходящие коэффициенты развития претензий, основываясь на исторических данных и конкретных обстоятельствах компании. Эти коэффициенты отражают ожидаемый рост или снижение сумм претензий по мере прохождения ими различных стадий развития.
5. Выберите фактор хвоста
Определите хвостовой коэффициент, который учитывает потенциальные будущие претензии, выходящие за рамки наблюдаемых данных. Коэффициент хвоста учитывает возможность неожиданных событий или изменений в структуре претензий, которые могут повлиять на будущие суммы претензий.
6. Рассчитать кумулятивные коэффициенты развития претензий
Рассчитайте кумулятивные коэффициенты развития претензий путем умножения выбранных коэффициентов развития претензий и хвостового коэффициента. Эти кумулятивные коэффициенты позволяют более точно оценить конечные требования.
7. Проект предельных претензий
Примените коэффициенты развития кумулятивных требований к последним известным суммам требований, чтобы спрогнозировать конечные требования. Этот шаг позволяет оценить общую сумму требований, которую необходимо зарезервировать для будущих выплат.
Заключение
Метод цепной лестницы — это надежная методика, используемая страховыми компаниями для точной оценки резервов по страховым случаям. Используя исторические данные о страховых случаях и делая разумные предположения, страховщики могут прогнозировать будущие суммы страховых случаев и создавать соответствующие резервы. Надежность метода заключается в его способности улавливать прошлые модели претензий и применять их для прогнозирования будущих результатов. Следуя шагам, описанным в этой статье, специалисты по страхованию в России могут эффективно применять метод цепной лестницы для принятия обоснованных решений в отношении резервов по страховым случаям.
Вопросы и ответы
Что такое метод цепной лестницы (CLM)?
Метод цепной лестницы — это актуарная техника, используемая страховыми компаниями для оценки резервов по страховым случаям. Он основан на предположении, что прошлый опыт урегулирования убытков может служить надежным предсказателем будущих убытков. Анализируя исторические данные, страховщики могут прогнозировать будущие суммы претензий и создавать соответствующие резервы.
Как работает метод цепной лестницы?
Метод цепной лестницы работает путем организации исторических данных о страховых случаях в треугольник развития, расчета коэффициентов «возраст-возраст» для измерения развития убытков во времени и выбора соответствующих коэффициентов развития страховых случаев. Эти коэффициенты, а также коэффициент хвоста используются для оценки конечных сумм претензий. Следуя структурированной системе шагов, страховщики могут делать точные прогнозы резервов.
Каковы основные допущения метода цепной лестницы?
Метод цепной лестницы основывается на нескольких ключевых предположениях. К ним относятся непрерывность структуры страховых требований, точные исторические данные и сочетание данных по конкретной компании с общеотраслевыми данными для смягчения колебаний. Предполагается, что прошлый опыт урегулирования убытков хорошо предсказывает будущие результаты, и в случае значительных отклонений могут потребоваться корректировки.
Почему точность исторических данных важна для метода цепной лестницы?
Точные исторические данные очень важны для метода цепной лестницы, поскольку они служат основой для оценки будущих сумм претензий. Изменения в предложениях продуктов, правовых нормах, процессах урегулирования претензий или периодах высокой тяжести претензий могут повлиять на точность исторических данных. Могут потребоваться корректировки для приведения предположений модели в соответствие с наблюдаемым опытом урегулирования убытков.
Можно ли применить метод цепной лестницы к различным видам страхования?
Да, метод цепной лестницы можно применять к различным видам страхования, таким как страхование имущества, страхование от несчастных случаев и страхование ответственности. Однако необходимо адаптировать метод к специфическим характеристикам и нюансам каждой страховой линии. Это может потребовать выбора соответствующих коэффициентов развития претензий и хвостовых коэффициентов, которые соответствуют характеру рисков, покрываемых страховым полисом.
Существуют ли какие-либо ограничения для метода цепной лестницы?
Несмотря на то, что метод цепной лестницы широко используется, у него есть ограничения. Он предполагает, что прошлый опыт урегулирования убытков будет и впредь хорошо предсказывать будущие убытки, что не всегда верно. Изменения на страховом рынке, экономические условия или непредвиденные события могут повлиять на структуру претензий. Кроме того, метод может не подойти для нестабильных видов страхования или в случае значительных изменений в ситуации с выплатами.