Цены на сырьевые товары и движение валют

Профессиональные трейдеры форекс давно знают, что торговля валютами требует выхода за пределы мира FX. Валюты движутся под воздействием многих факторов, включая  экономический рост. В частности, поскольку экономический рост и экспорт напрямую связаны с внутренней промышленностью страны, естественно, что некоторые валюты сильно коррелируют с ценами на сырьевые товары.

Три основных валюты, которые имеют самую тесную корреляцию с сырьевыми товарами, — это австралийский доллар, канадский доллар и новозеландский доллар. Другие валюты, на которые также влияют цены на сырьевые товары, но имеют более слабую корреляцию, чем три вышеупомянутых, — это швейцарский франк и японская иена. Знание того, какая валюта соотносится с каким товаром, может помочь трейдерам понять и спрогнозировать определенные движения рынка. Здесь мы рассмотрим валюты, связанные с нефтью и золотом, и покажем вам, как вы можете использовать эту информацию в своей торговле.

Нефть и канадский доллар

Нефть — одно из предметов первой необходимости в мире. По крайней мере, сейчас большинство людей в развитых странах не могут без него жить.. Как чистый экспортер нефти Канада серьезно пострадала от снижения цен на нефть, в то время как Япония — крупный нетто-импортер нефти — может выиграть от снижения цен на нефть.

В повседневной жизни корреляция между нефтью и канадским долларом может нарушиться, но в долгосрочной перспективе она остается сильной, потому что у стоимости канадского доллара есть веские причины быть чувствительными к цене на нефть. Канада является крупнейшим производителем сырой нефти в мире. По размеру запасов нефти Канада занимает третье место в мире.

Географическая близость к США, а также политическая неопределенность на Ближнем Востоке и в Южной Америке делают Канаду одним из наиболее желанных мест, откуда США могут импортировать нефть.

На приведенном ниже графике показана положительная взаимосвязь между нефтью (синяя линия) и CAD / USD (перевернутый USD / CAD, как показано «1 / USDCAD» на графике; красная / зеленая линия). Цена нефти фактически действует в качестве ведущего индикатора для ценового действия в CAD / USD  в некоторых случаях.

Поскольку торгуемый инструмент на форексе — это USD / CAD, когда цены на нефть растут, USD / CAD падает, а когда цены на нефть падают, USD / CAD растет.

Привлекательная игра с нефтью: CAD / JPY

На другом конце спектра находится Япония, которая импортирует почти всю свою нефть. Отсутствие у Японии внутренних источников энергии и необходимость импортировать огромные объемы сырой нефти, природного газа и других энергоресурсов делают ее особенно чувствительной к изменениям цен на нефть.

Если смотреть на это с точки зрения чистого экспортера / импортера нефти, валютной парой, которая возглавляет список валют для торговли, чтобы выразить мнение о ценах на нефть, является канадский доллар по отношению к японской иене. График ниже иллюстрирует тесную корреляцию между ценами на нефть (синяя линия) и CAD / JPY (красная / зеленая линия). Цены на нефть, как правило, являются опережающим индикатором движения цены CAD / JPY, часто с задержкой.

Хотя корреляция не идеальна, за значительными движениями вверх по нефти (синий) обычно следует рост CAD / JPY, а за падением нефти обычно следует снижение CAD / JPY.

В поисках золота

Торговля австралийским долларом (AUD) во многом похожа на торговлю золотом. Будучи вторым по величине производителем золота в мире (третьим по величине в некоторые годы), австралийский доллар имеет высокую положительную корреляцию с драгоценным металлом.

В общем, это означает, что когда цены на золото растут (синяя линия), австралийский доллар (красная / зеленая линия) также укрепляется.

Близость Новой Зеландии к Австралии делает Австралию предпочтительным местом для экспорта новозеландских товаров. Таким образом, состояние экономики Новой Зеландии тесно связано с состоянием экономики Австралии, что объясняет, почему пары NZD / USD и AUD / USD  также имеют высокую положительную корреляцию.

Более слабая, но все же важная корреляция — это корреляция цен на золото и швейцарского франка (CHF). Политический нейтралитет страны и тот факт, что ее валюта раньше поддерживалась золотом, сделали франк предпочтительной валютой во времена политической неопределенности. Хотя отношения временами нарушались, швейцарский франк имеет тенденцию расти, когда золото растет, и падает, когда золото падает.

На следующем графике показано соотношение CHF / USD (перевернутый USD / CHF; красная / зеленая линия) к цене золота (синяя линия).

Торговля валютами как дополнение к торговле нефтью или золотом

Для опытных трейдеров сырьевыми товарами также может быть целесообразно рассмотреть торговлю валютами как альтернативу или дополнение к торговле сырьевыми товарами. Помимо возможности извлекать выгоду из аналогичных перспектив (например, более высокой нефти), трейдеры также могут получать проценты, удерживая валюты с более высокими процентными ставками.

При торговле валютами мы имеем дело со странами, и у стран есть процентные ставки. Например, в период с 2016 по 2018 год процентная ставка в Австралии была выше, чем в США. Следовательно, покупка AUD / USD после того, как золото достигло дна в конце 2015 года, не только снова принесла бы капитал, поскольку золото и AUD / USD выросли в цене, но и трейдер собирал бы проценты за каждый день, когда удерживалась длинная позиция AUD / USD..

Точно так же, если вы закроете AUD / USD, чтобы выразить короткую позицию по золоту, вы в конечном итоге будете платить проценты каждый день.

Если вы торгуете сырьевыми товарами и ищете немного изменений, товарные валюты, такие как AUD / USD и CAD / JPY, предоставляют возможности, на которые стоит обратить внимание.

Суть

Если вы хотите торговать сырьевыми валютами, лучший способ использовать цены на сырьевые товары в своей торговле — всегда следить за движениями на рынках нефти или золота, а другим — за валютным рынком. Из-за немного запаздывающего воздействия этих движений на валютный рынок, как правило, существует возможность наложить более широкое движение, происходящее на товарном рынке,  на движение валютного рынка. Никогда не помешает быть более информированным о ценах на сырьевые товары и о том, как они управляют движением валют.