Теория достоверности

Что такое теория достоверности?

Теория достоверности относится к инструментам, политикам и процедурам, используемым актуариями при изучении данных для оценки риска. Теория достоверности использует математические модели и методы для получения оценок на основе опыта, в которых «опыт» относится к историческим данным.

Теория правдоподобия помогает актуариям понять риски, связанные с предоставлением страхового покрытия, и позволяет страховым компаниям ограничивать свою подверженность требованиям и убыткам.

Понимание теории достоверности

Страховые компании и актуарии разрабатывают модели, основанные на исторических убытках, при этом модель учитывает ряд допущений, которые необходимо статистически проверить, чтобы определить их надежность.

Например, страховая компания изучит убытки, понесенные ранее в результате страхования определенной группы страхователей, чтобы оценить, сколько может стоить страхование аналогичной группы в будущем.

При разработке оценки актуарии сначала выбирают базовую оценку. Например, компания по страхованию жизни может выбрать таблицу смертности в качестве основы своей базовой оценки, поскольку претензии возникают только в случае смерти застрахованного. Актуарии используют различные базовые оценки для покрытия различных аспектов типа полиса, включая цены, которые страховая компания обычно взимает за покрытие.

Как теория правдоподобия помогает актуариям

После того, как базовая оценка определена, актуарий проанализирует исторический опыт страховой компании для каждого полиса. Актуарий изучит эти исторические данные, чтобы увидеть, чем опыт страховщика мог отличаться от опыта других страховых компаний. Проверка позволяет актуарию создавать различные веса на основе отклонений. 

Например, водители могут быть разделены по возрасту, полу и типу автомобиля; молодой человек, ведущий быструю машину, считается высоким риском, а старуха, ведущая маленькую машину, считается низким риском. Разделение производится с учетом двух требований: риски в каждой группе достаточно схожи, а группа достаточно велика, чтобы можно было провести значимый статистический анализ претензий для расчета страховой премии.

Этот компромисс означает, что ни одна из групп не содержит только идентичных рисков. Тогда проблема состоит в том, чтобы разработать способ объединения опыта группы с опытом индивидуального риска, чтобы получить более подходящую премию. Теория достоверности дает решение этой проблемы.

Теория достоверности в конечном итоге полагается на комбинацию оценок опыта на основе исторических данных, а также базовых оценок для разработки формул. Формулы используются для воспроизведения прошлого опыта, а затем проверяются на фактических данных. Актуарии могут использовать небольшой набор данных при создании первоначальной оценки, но в конечном итоге предпочтительнее использовать большие наборы данных, поскольку они имеют большую статистическую значимость.