Теория и пример коробки Дарваса

Что такое Теория и пример коробки Дарваса?

Теория коробки Дарваса – это торговая стратегия, разработанная Николасом Дарвасом для нацеливания на акции, используя максимумы и объем в качестве ключевых индикаторов. Дарвас разработал свою теорию в 1950-х годах, путешествуя по миру в качестве профессионального танцора бальных танцев. Торговая техника Дарваса включает покупку акций, которые торгуются с новыми максимумами, и рисование прямоугольника вокруг недавних максимумов и минимумов, чтобы установить точку входа и разместить стоп-лосс . Акция считается находящейся в ящике Дарваса, когда ценовое действие поднимается выше предыдущего максимума, но падает до цены недалеко от этого максимума.

Ключевые моменты

  • Трейдеры, применяющие теорию ящика Дарваса, ориентируются на акции при увеличивающемся объеме торговли.
  • Теория ящиков Дарваса не привязана к определенному периоду времени, поэтому ящики создаются путем проведения линии вдоль недавних максимумов и недавних минимумов периода времени, который использует трейдер.
  • Теория коробки Дарваса лучше всего работает на растущем рынке и / или при нацеливании на бычьи секторы.

Что вам говорит теория коробок Дарваса?

Теория ящика Дарваса – это разновидность импульсной стратегии . Теория ящиков Дарваса использует теорию рыночного импульса наряду с техническим анализом, чтобы определить, когда входить и выходить из рынка. Боксы Дарваса – это довольно простой индикатор, созданный путем проведения линии вдоль минимумов и максимумов, чтобы образовать бокс. По мере того как вы обновляете максимумы и минимумы с течением времени, вы будете видеть восходящие или падающие ящики. Теория боксов Дарваса предлагает торговать только восходящими боксами и использовать максимумы пробитых боксов для обновления стоп-лоссов.

Несмотря на то, что это в основном техническая стратегия, теория ящиков Дарваса в том виде, в котором она изначально задумывалась, действительно смешивалась с некоторым фундаментальным анализом, чтобы определить, на какие акции нацеливаться. Дарвас считал, что его метод лучше всего работает в отраслях с наибольшим потенциалом заинтересовать инвесторов и потребителей революционными продуктами. Он также отдавал предпочтение компаниям, которые с течением времени показывали высокие прибыли, особенно если рынок в целом был нестабильным .

Теория коробки Дарваса на практике

Теория коробки Дарваса побуждает трейдеров сосредоточиться на растущих отраслях , то есть на отраслях, которые, по ожиданиям инвесторов, превзойдут рынок в целом. При разработке системы Дарвас выбрал несколько акций этих отраслей и ежедневно контролировал их цены и торговлю. Наблюдая за этими акциями, Дарвас использовал объем как главный показатель того, готова ли акция к сильному движению.

Как только Дарвас заметил необычный объем, он создал коробку Дарваса с узким диапазоном цен, исходя из недавних максимумов и минимумов торговых сессий. Внутри коробки минимум акций за данный период времени представляет собой пол, а максимумы – потолок. Когда акция пробивала верхнюю границу текущего бокса, Дарвас покупал акцию и использовал потолок пробитого бокса в качестве стоп-лосса для позиции. По мере того, как было пробито больше ящиков, Дарвас добавлял к сделке и перемещал стоп-лосс вверх. Как правило, сделка заканчивалась при срабатывании стоп-лосса.

Происхождение теории коробок Дарваса

Путешествуя в качестве танцора в 1950-х годах, Дарвас получил копии The Wall Street Journal и Barron’s , но использовал только указанные цены на акции для определения своих инвестиций. Вытаскивая коробки и следуя строгим правилам торговли, Дарвас превратил инвестиции в размере 10 000 долларов в 2 миллиона долларов за 18-месячный период. Его успех привел к тому, что в 1960 году он написал «Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке», популяризируя теорию коробки Дарваса.

Сегодня существуют вариации теории ящиков Дарваса, которые фокусируются на разных периодах времени для создания ящиков или просто интегрируют другие технические инструменты, которые следуют аналогичным принципам, такие как полосы поддержки и сопротивления. Первоначальная стратегия Дарваса была создана в то время, когда поток информации был намного медленнее и не существовало такой вещи, как построение графиков в реальном времени. Несмотря на это, теория такова, что сделки можно идентифицировать и устанавливать точки входа и выхода, применяя поля к графику уже сейчас.

Ограничения теории ящиков Дарваса

Критики техники ящиков Дарваса приписывают первоначальный успех Дарвасу тому факту, что он торговал на очень бычьем рынке, и утверждают, что его результаты не могут быть достигнуты, если использовать эту технику на медвежьем рынке. Справедливо сказать, что следование теории ящика Дарваса приведет к небольшим потерям в целом, если тренд не будет развиваться, как планировалось. Использование скользящего стоп-лосса и отслеживание тренда / импульса по мере его развития стало основным продуктом многих технических стратегий, разработанных со времен Дарваса. Как и во многих торговых теориях, истинная ценность теории ящиков Дарваса может заключаться в дисциплине, которую она развивает в трейдерах, когда дело доходит до контроля риска и следования плану. Дарвас в своей книге подчеркнул важность регистрации сделок и последующего анализа того, что пошло правильно, а что нет.