Ожидаемый коэффициент убытков – метод ELR

Что такое Ожидаемый коэффициент убытков – метод ELR?

Метод ожидаемого коэффициента убытков (ELR) – это метод, используемый для определения прогнозируемой суммы требований относительно заработанных премий . Метод ожидаемого коэффициента убытков (ELR) используется, когда у страховщика отсутствуют соответствующие данные о возникновении претензий в прошлом, которые он мог бы предоставить из-за изменений в его предложениях по продуктам, и когда у него нет достаточно большой выборки данных для длинных линейок продуктов.

Формула для метода ELR:

ELр Mетчасоdзнак равноEп * ELр -паяd Lоssеsжчере:EP = Earned premiums\ begin {align} & ELR \ Method = EP \ * \ ELR \ – Paid \ Losses \\ & \ textbf {где:} \\ & \ text {EP = заработанные премии} \\ \ end {выровнены}Взаимодействие с другими людьмиELR Метчодзнак равноEP * ELR -Паяд Lоssеsгде:EP = заработанные премииВзаимодействие с другими людьми

Как рассчитать коэффициент ожидаемых убытков – метод ELR

Чтобы рассчитать метод ожидаемого коэффициента убытков, умножьте заработанные премии на ожидаемый коэффициент убытков, а затем вычтите уплаченные убытки.

Что вам говорит метод ELR?

Страховщики откладывают часть своих премий от подписания новых полисов для оплаты будущих требований. Ожидаемый коэффициент убытков используется, чтобы определить, сколько они откладывают. Также важно отметить, что частота и серьезность претензий, которые они ожидают, также имеют значение. Страховщики используют различные методы прогнозирования для определения резервов убытков.

В определенных случаях, таких как новые направления бизнеса, метод ELR может быть единственным возможным способом определить соответствующий уровень требуемых резервов убытков. Метод ELR также можно использовать для определения резерва убытков для определенных направлений деятельности и периодов полиса. Ожидаемый коэффициент убытков, умноженный на соответствующий показатель заработанной премии, дает расчетные окончательные убытки (уплаченные или понесенные). Однако для определенных направлений бизнеса правительственные постановления могут диктовать минимальные уровни требуемых резервов убытков .

Краткая справка

  • Используется для определения предполагаемой суммы требований относительно заработанных премий.
  • Страховщики откладывают часть премий по полисам для оплаты будущих требований – ожидаемый коэффициент убытков определяет, сколько они откладывают.
  • ELR используется для предприятий или бизнес-направлений, которым не хватает прошлых данных, в то время как метод цепной лестницы используется для стабильных предприятий.

Пример использования метода ожидаемого коэффициента убытков (ELR)

Страховщики также могут использовать ожидаемый коэффициент убытков для расчета понесенных, но не заявленных (IBNR) резервов и общего резерва. Ожидаемый коэффициент убытков – это отношение конечных убытков к заработанным премиям. Окончательные убытки могут быть рассчитаны как заработанная премия, умноженная на ожидаемый коэффициент убытков. Общий резерв рассчитывается как окончательные убытки за вычетом оплаченных убытков. Резерв IBNR рассчитывается как общий резерв за вычетом денежного резерва.

Например, страховщик заработал премии в размере 10 000 000 долларов и ожидаемый коэффициент убытков 0,60. В течение года он выплатил убытки в размере 750 000 долларов и наличные резервы в размере 900 000 долларов. Общий резерв страховщика составит 5 250 000 долларов (10 000 000 долларов * 0,60 – 750 000 долларов), а резерв IBNR составит 4 350 000 долларов (5 250 000 – 900 000 долларов).

Разница между методом ELR и методом цепной лестницы (CLM)

Как ELR, так и метод цепной лестницы (CLM) измеряют резервы требований, где CLM использует прошлые данные для прогнозирования того, что произойдет в будущем. В то время как ожидаемый коэффициент убытков (ELR) используется, когда прошлых данных мало, CLM используется для стабильных предприятий и бизнес-направлений.

Ограничения использования метода ELR

Размер резервов на покрытие убытков, которые страховщик должен отложить, определяется актуарными моделями и методами прогнозирования. Страховщики часто используют ожидаемый коэффициент убытков в зависимости от количества и качества имеющихся данных. Он часто бывает полезен на ранних этапах прогнозирования, поскольку не учитывает фактические оплаченные убытки, но на более поздних этапах отсутствие чувствительности к изменениям в заявленных и оплаченных убытках делает его менее точным и, следовательно, менее полезным.

Узнать больше о методе ожидаемого коэффициента убытков (ELR)

Подробнее о расчете прибыльности страховых компаний с учетом убыточных и комбинированных коэффициентов .