Ожидаемый коэффициент потерь — метод ELR: Обзор, расчет, формулы

Метод ожидаемого коэффициента убыточности (Expected Loss Ratio, ELR) — это ценная методика, используемая в страховой индустрии для определения прогнозируемой суммы претензий по отношению к заработанным премиям. Он помогает страховщикам создать соответствующий уровень резервов на покрытие будущих убытков. В этой статье мы подробно рассмотрим метод ELR, включая его обзор, расчет и формулы.

Понимание метода ожидаемого коэффициента убыточности

Метод ожидаемого коэффициента убыточности (ELR) используется страховыми компаниями, когда у них нет достаточных данных о прошлых страховых случаях в связи с изменениями в их продуктовых предложениях или когда у них нет достаточно большой выборки данных для длинных хвостовых продуктовых линий. Он позволяет страховщикам оценить ожидаемые страховые выплаты на основе полученных ими премий.

Формула метода ELR

Метод ELR рассчитывается по следующей формуле:
Метод ELR = Заработанные премии (EP) * Ожидаемый коэффициент убыточности (ELR) — Оплаченные убытки
Где:

  • EP представляет собой заработанные премии.

Расчет коэффициента ожидаемых убытков с помощью метода ELR

Чтобы рассчитать коэффициент ожидаемых потерь по методу ELR, необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Умножьте заработанные премии (EP) на коэффициент ожидаемых убытков (ELR).
  2. Вычтите оплаченные убытки из результата, полученного на шаге 1.

Окончательная цифра будет представлять собой предполагаемые конечные убытки, как выплаченные, так и понесенные.

Интерпретация метода ELR

Страховые компании резервируют часть своих премий для покрытия будущих убытков. Коэффициент ожидаемых убытков помогает страховщикам определить сумму, которую им необходимо зарезервировать для этой цели. При использовании метода ELR важно учитывать как частоту, так и тяжесть ожидаемых убытков. Страховщики используют различные методы прогнозирования для определения необходимых резервов на покрытие убытков.
В некоторых ситуациях, особенно в новых видах бизнеса, метод ELR может быть единственным приемлемым подходом к оценке соответствующего уровня резервов убытков. Он также может быть использован для определения резервов убытков для конкретных направлений бизнеса и периодов действия полиса. Однако стоит отметить, что государственные нормативы могут диктовать минимальные уровни резервов убытков для определенных видов бизнеса.

Пример использования метода ELR

Рассмотрим пример, иллюстрирующий применение метода ожидаемого коэффициента убыточности (ELR):
Предположим, страховщик заработал премии в размере $10,000,000, а ожидаемый коэффициент убыточности составляет 0.60. В течение года страховщик выплатил убытки в размере $750 000 и имеет резервы наличности в размере $900 000. Чтобы рассчитать общий резерв, выполните следующие действия:

  1. Умножьте заработанные премии на ожидаемый коэффициент потерь: $10 000 000 * 0,60 = $6 000 000.
  2. Вычтите оплаченные убытки из результата, полученного на шаге 1: $6,000,000 — $750,000 = $5,250,000.

Таким образом, общий резерв страховщика составит $5,250,000.

Сравнение метода ELR с методом цепной лестницы (CLM)

Как метод ELR, так и метод цепной лестницы (CLM) используются для оценки резервов по страховым случаям. Однако их применение различается:

  • Метод ELR применяется в тех случаях, когда имеется ограниченное количество данных за прошлые периоды. Он подходит для предприятий или направлений деятельности, в которых отсутствуют исторические данные.
  • Метод цепной лестницы (CLM) опирается на прошлые данные для прогнозирования будущих событий. Он обычно используется для стабильных предприятий и направлений бизнеса.

Ограничения метода ELR

Несмотря на то, что метод ELR является полезным инструментом для прогнозирования резервов по страховым случаям, он имеет определенные ограничения:

  1. Зависимость от имеющихся данных: Точность метода ELR зависит от количества и качества имеющихся данных. Страховщики могут столкнуться с проблемами, если они располагают ограниченными историческими данными или если эти данные не отражают текущие рыночные условия.
  2. Недостаточная чувствительность к изменениям: Метод ELR может быть менее точным на поздних этапах прогнозирования, поскольку он не в полной мере учитывает изменения в заявленных и оплаченных убытках. Он может быть не столь чувствителен к колебаниям в опыте урегулирования убытков.

Заключение

Метод ожидаемого коэффициента убыточности (Expected Loss Ratio, ELR) — это ценный инструмент, используемый в страховой отрасли для оценки прогнозируемой суммы претензий по отношению к заработанным премиям. Используя этот метод, страховщики могут создавать соответствующие резервы убытков для покрытия будущих претензий. Хотя метод ELR имеет свои недостатки, он остается важнейшим компонентом стратегий прогнозирования и управления рисками страховщиков. Понимание того, как рассчитать и интерпретировать метод ELR, поможет специалистам по страхованию принимать обоснованные решения, когда речь идет о резервах на покрытие убытков.

Вопросы и ответы

Что такое метод коэффициента ожидаемых потерь (ELR)?

Метод ожидаемого коэффициента убыточности (Expected Loss Ratio, ELR) — это метод, используемый страховыми компаниями для оценки прогнозируемой суммы претензий по отношению к заработанным премиям. Он помогает страховщикам определить необходимый уровень резервов убытков для покрытия будущих претензий.

Когда используется метод ELR?

Метод ELR используется, когда страховые компании не располагают достаточным количеством данных о прошлых страховых случаях в связи с изменениями в продуктовых предложениях или когда у них нет достаточно большой выборки данных по длинным продуктовым линиям.

Как рассчитывается метод ELR?

Метод ELR рассчитывается по формуле: Метод ELR = Заработанные премии (EP) * Ожидаемый коэффициент убыточности (ELR) — Оплаченные убытки. Заработанные премии умножаются на коэффициент ожидаемых убытков, а оплаченные убытки вычитаются из полученного результата, чтобы получить расчетные конечные убытки.

Что помогает страховщикам определить метод ELR?

Метод ELR помогает страховщикам определить сумму, которую им необходимо зарезервировать в качестве резервов убытков для покрытия будущих претензий. Он учитывает как частоту, так и тяжесть ожидаемых убытков, чтобы оценить соответствующий уровень резервов.

Является ли метод ELR единственным подходом к оценке резервов убытков?

Нет, метод ELR — это один из нескольких подходов, используемых для оценки резервов убытков. В зависимости от направления деятельности и имеющихся данных, страховые компании могут использовать другие методы, такие как метод цепной лестницы (CLM) или статистическое моделирование для прогнозирования резервов убытков.

Каковы ограничения метода ELR?

Метод ELR имеет ограничения, о которых страховые компании должны знать. Он зависит от наличия и качества исторических данных, поэтому точность может быть нарушена, если данные ограничены или неадекватны. Кроме того, метод ELR может быть менее чувствителен к изменениям в заявленных и оплаченных убытках, что может привести к неточностям в прогнозировании на более поздних этапах.