Определите точки входа с помощью фильтров и триггеров
Последовательный и решительный метод входа в рынок может быть достигнут путем определения точных правил входа в сделку. Многие трейдеры могут оказаться слишком консервативными или агрессивными, когда дело доходит до входа в сделку. Те, кто слишком консервативны, могут в конечном итоге сидеть в стороне, ожидая нескольких уровней подтверждения, практика, которая обычно приводит к вообще отсутствию сделок. И наоборот, агрессивные трейдеры могут ухватиться за любую возможность выйти на рынок, иногда без уважительной причины, кроме желания торговать. Это, конечно, часто приводит к убыточным сделкам. Все трейдеры, будь то консервативные, агрессивные или средние, могут извлечь выгоду из использования торговых триггеров и торговых фильтров для установления решающих входов в сделку.
Торговые фильтры
Торговые фильтры определяют условия установки, которые предшествуют входу в сделку и, следовательно, должны произойти до срабатывания сделки. Торговые фильтры можно рассматривать как «безопасность» для торгового триггера. Как только все условия для торговых фильтров выполнены, безопасность отключается, и торговый триггер становится активным. Торговые фильтры могут включать множество факторов, от времени суток до местоположения цены. Например, торговые фильтры для диаграммы на Рисунке 1 включают:
- Время с 9:30 до 13:00 EST.
- Ценовой бар закрылся выше 20- периодных и 50- периодных скользящих средних.
- 20-периодная (синяя) скользящая средняя выше 50-периодной (фиолетовая) скользящая средняя.
Все эти условия торгового фильтра выполняются на баре 9:30, обеспечивая настройку для активации торгового триггера. Торговые фильтры определяют идеальные рыночные условия для торгового триггера. Эти фильтры часто устанавливаются путем наблюдения и тестирования на исторических данных. Например, трейдер, возможно, разработал торговую систему, которая хорошо работает по утрам, но имеет неудовлетворительную работу днем. Затем трейдер может использовать временной фильтр, чтобы ограничить торговые операции определенным периодом времени; в этом случае с 9:30 до 13:00 EST. (См. Также: Surf’s Up With Filtered Waves.)
Рис. 1. Торговые фильтры соблюдены (в желтом круге), и торговый триггер активируется, когда цена на один тик выше максимума предыдущего бара, что обеспечивает точный вход в сделку.
Источник — TraderStation
Важное соображение при выборе торговых фильтров — не ограничивать «степени свободы» в торговом плане. Другими словами, слишком много фильтров может создать статистически невероятную торговую установку, которая редко, если вообще когда-либо, будет верной. Это значительно ограничивает способность торгового плана быть надежным, последовательным и прибыльным. Это ситуация, в которой оказывается чрезмерно консервативный трейдер: он по сути отфильтровывает большинство торговых возможностей. (См. Также: Введите прибыльную территорию со средним истинным диапазоном.)
Одна из причин, по которой трейдеры могут чрезмерно фильтровать торговый план, заключается в том, что они пытаются устранить все убыточные сделки после выполнения исторического тестирования на исторических данных. Бэктестинг относится к тестированию торгового плана или идеи на исторических данных, чтобы определить, может ли эта идея быть прибыльной в реальной торговле. Хотя бэктестинг является ценным инструментом для разработки прибыльных систем, им можно злоупотреблять, особенно в случае определения способов избежать каждой (или большинства) убыточных сделок. Это форма подбора кривой, которая манипулирует условиями торговли, чтобы добиться наилучшего результата на исторических данных, создавая при этом нереалистичную систему, которая плохо работает в реальной жизни. При определении торговых фильтров трейдеры должны стремиться создавать фильтры, которые выгодны для системы в целом, а не для конкретной сделки или двух.
После выполнения условий торгового фильтра трейдеры следят за срабатыванием торгового триггера, чтобы инициировать вход в сделку. На рисунке 2 показана эта основная последовательность действий.
Рисунок 2 — Эта «временная шкала» показывает последовательность торговых фильтров, триггеров и входов. Сначала должны быть выполнены торговые фильтры, а затем торговый триггер предоставляет точную возможность для входа в сделку.
Источник — TraderStation
[Определение наиболее прибыльных точек входа и выхода может сыграть важную роль в вашем успехе в качестве трейдера. Курс технического анализа в Investopedia Academy включает интерактивный контент и реальные примеры, которые помогут улучшить ваши торговые навыки.]
Торговые триггеры
Триггеры торговли можно рассматривать как линию на песке, которая точно определяет, когда будет открыта сделка. В отличие от торговых фильтров, которые могут включать множество факторов, торговые триггеры сообщают трейдеру, когда именно действовать. Торговые триггеры должны быть абсолютно объективными и четко прописанными в торговом плане. Не должно быть двусмысленности. Например, «открывать длинную позицию при пересечении скользящих средних» можно дополнительно определить как «после того, как все торговые фильтры были выполнены, открывать длинную позицию, когда цена на один тик выше максимума предыдущего бара». Это обеспечивает линию на песке, которая нам нужна для точного входа в сделку. Все торговые фильтры должны быть уже истинными, чтобы торговый триггер вступил в силу.
На Рисунке 1 мы видим, что линия на песке рисуется после того, как все торговые фильтры были выполнены: время между 9:30 и 13:00 EST; бар закрылся выше 20- и 50-периодных скользящих средних; и 20-периодная скользящая средняя выше 50-периодной скользящей средней. Таким образом, триггер активируется, когда торговые фильтры становятся действительными. В баре 9:30 все фильтры сработали. Триггер срабатывает, когда цена достигает одного тика выше максимума бара 9:30. Цена достигает этого триггера, поэтому по указанной цене будет начата длинная сделка. Точный тип ордера будет зависеть от трейдера. Системный трейдер, например, может разместить стоп-приказ на покупку, чтобы определить точную цену при входе в сделку. С другой стороны, дискреционный трейдер может разместить рыночный ордер, чтобы войти в сделку по наилучшей доступной цене.
Торговые триггеры могут быть основаны на различных условиях, от значений индикатора до пересечения ценового порога, такого как уровень поддержки или сопротивления. Многие трейдеры используют инструменты технического анализа, такие как индикаторы, для определения сетапов с высокой вероятностью на рынке. Индикаторы могут обеспечить объективный вход в сделку, поскольку можно легко установить точные пороги. Примеры включают такие случаи, как «открывайте длинную позицию, когда стохастик 5,3 достигает уровня 30»; или, «войти в короткую позицию, когда средний истинный диапазон достигнет уровня 0,5». Фильтры предоставят настройку для этих сделок; уровни индикатора послужат спусковым крючком. (См. Также: Основы поддержки и сопротивления.)
Важным аспектом торговых триггеров является то, что они должны быть простыми, чтобы действовать. Слишком много торговых или слишком сложных триггеров могут стать обременительными и затруднить внедрение системы. Это также может привести к частым торговым ошибкам, так как трейдеры запутаются в своей собственной системе. Торговые триггеры подобны заявлению о миссии компании : они должны быть достаточно ясными, чтобы их можно было легко воспроизвести по памяти. Триггеры должны быть объективными и легко распознаваемыми, чтобы не возникало сомнений в том, был ли триггер достигнут.
Суть
Торговые фильтры позволяют трейдерам определять условия, благоприятные для входа в рыночные позиции. Эти торговые фильтры обеспечивают настройку. Триггеры для торговли — это линия на песке — порог, при достижении которого «запускается» торговая возможность. Понимание того, как использовать как торговые фильтры, так и торговые триггеры, может помочь трейдерам найти и определить прибыльные торговые установки. (Для дополнительной информации ознакомьтесь с разделом: Какой вы трейдер? )