Индикатор преобразования Фишера и пример

Что такое Индикатор преобразования Фишера и пример?

Преобразование Фишера – это технический индикатор, созданный Джоном Ф. Элерсом, который преобразует цены в нормальное распределение Гаусса.1  Таким образом, индикатор показывает, когда цены достигли экстремума на основании последних цен. Это может помочь определить поворотные моменты в цене актива. Это также помогает показать тренд и изолировать ценовые волны внутри тренда.

Ключевые моменты

  • Преобразование Фишера пытается нормализовать цены на активы, тем самым делая поворотные моменты в цене более ясными.
  • Некоторые трейдеры ищут экстремальные значения, чтобы сигнализировать о потенциальных областях разворота цены, в то время как другие наблюдают за изменением направления преобразования Фишера.
  • Формула преобразования Фишера обычно применяется к цене, но ее также можно применить к другим индикаторам.
  • Цены на активы обычно не распределяются, поэтому попытки нормализовать цены с помощью индикатора не всегда могут давать надежные сигналы.

Формула преобразования Фишера:

Fisher Transform=12∗ln⁡(1+X1−X)where:ln⁡ is the natural logarithmX=transformation of price to a level between -1 and 1\begin{aligned} &\text{Fisher Transform} = \frac{1}{2}*\ln \left( \frac{1+X}{1-X} \right)\\ &\textbf{where:}\\ &\ln \text{ is the natural logarithm}\\ &X = \text{transformation of price to a level between -1 and 1}\\ \end{aligned}​Fisher Transform=2

Как рассчитать преобразование Фишера

  1. Выберите период ретроспективного анализа, например девять периодов. Это количество периодов, к которым применяется преобразование Фишера.
  2. Преобразуйте цены этих периодов в значения от -1 до +1 и введите X, завершив вычисления в скобках формулы.
  3. Умножьте на натуральный логарифм.
  4. Умножьте результат на 0,5.
  5. Повторите расчет по окончании каждого ближайшего периода, преобразуя самую последнюю цену в значение от -1 до +1 на основе последних девятипериодных цен.
  6. Рассчитанные значения добавляются / вычитаются из предыдущего рассчитанного значения.

Объяснение преобразования Фишера

Преобразование Фишера позволяет трейдерам создать нормальное распределение Гаусса, которое преобразует данные, которые обычно не имеют нормального распределения (например, рыночные цены). По сути, преобразование делает пиковые колебания относительно редкими событиями, чтобы помочь лучше идентифицировать развороты цены на графике. Технический индикатор обычно используется трейдерами, которые ищут опережающие сигналы, а не запаздывающие индикаторы .

Преобразование Фишера также может применяться к другим техническим индикаторам, таким как индекс относительной силы (RSI) или схождение-расхождение скользящих средних (MACD).

Торговые приложения Fisher Transform

Индикатор преобразования Фишера не ограничен, что означает, что экстремумы могут происходить в течение длительного времени. Экстремальные значения основаны на исторических показателях рассматриваемого актива. Для некоторых активов высокое значение может составлять семь или восемь, а низкое значение – -4. Для другого актива эти значения могут отличаться.

Чрезмерное значение указывает на возможность разворота. Это должно быть подтверждено изменением направления преобразования Фишера. Например, после сильного роста цен и достижения преобразованием Фишера чрезвычайно высокого уровня, когда преобразование Фишера начинает снижаться, это может сигнализировать о том, что цена собирается упасть или уже начала падать.

Преобразование Фишера часто имеет сигнальную линию . Это скользящее среднее значения преобразования Фишера, поэтому оно движется немного медленнее, чем линия преобразования Фишера. Когда преобразование Фишера пересекает линию триггера, некоторые трейдеры используют его как торговый сигнал. Например, когда преобразование Фишера опускается ниже сигнальной линии после достижения экстремального максимума, это можно использовать в качестве сигнала для продажи текущей длинной позиции .

Как и многие индикаторы, Fisher подает множество торговых сигналов. Многие из этих сигналов не будут прибыльными. Поэтому некоторые трейдеры предпочитают использовать индикатор вместе с анализом тренда . Например, когда цена в целом растет, используйте преобразование Фишера для сигналов покупки и продажи, но не для сигналов короткой продажи . Во время нисходящего тренда используйте его для сигналов о коротких продажах и идей о том, когда закрывать.

Разница между преобразованием Фишера и полосами Боллинджера®

Эти два индикатора выглядят на графике по-разному, но оба основаны на распределении цен на активы. стандартное отклонение, чтобы показать, когда цена может быть чрезмерно расширена. Преобразование Фишера использует нормальное распределение Гаусса. Преобразование Фишера отображается как отдельный индикатор на ценовом графике, а полосы Боллинджера накладываются на цену.

Ограничения индикатора преобразования Фишера

Индикатор иногда может быть довольно шумным, даже если он предназначен для облегчения определения поворотных точек. За экстремальными значениями не всегда следует разворот цены; иногда цена просто движется вбок или разворачивается лишь на небольшую величину.

Также сложно судить о том, что считается экстремальным, поскольку уровни имеют тенденцию меняться со временем. Четыре могут быть высоким уровнем в течение многих лет, но затем могут начать появляться показания восьми.

Анализ всех изменений направления с помощью преобразования Фишера может помочь выявить краткосрочные изменения направления цены, но сигнал может поступить слишком поздно, чтобы извлечь выгоду, поскольку многие из этих ценовых движений могут быть краткосрочными.

Цены на активы обычно не распределяются, поэтому попытки нормализовать цены изначально ошибочны и могут не давать надежных сигналов.