5-минутная торговая стратегия

Некоторые валютные трейдеры чрезвычайно терпеливы и любят ждать идеального сетапа, в то время как другим нужно видеть, как движение происходит быстро, иначе они откажутся от своих позиций. Эти нетерпеливые души становятся идеальными трейдерами по импульсу, потому что они ждут, пока рынок наберет достаточно сил, чтобы подтолкнуть валюту в желаемом направлении, и используют импульс в надежде на движение расширения.

Однако, как только движение покажет признаки потери силы, нетерпеливый трейдер моментального движения также будет первым, кто спрыгнет с корабля. Следовательно, настоящая импульсная стратегия должна иметь твердые правила выхода, чтобы защитить прибыль, но при этом иметь возможность использовать как можно большую часть движения расширения. Стратегия 5-Minute Momo делает именно это.

Что такое Момо?

5-минутный Momo ищет импульс или всплеск «момо» на очень краткосрочных (5-минутных) графиках. Во-первых, трейдеры используют два технических индикатора, которые доступны во многих программных пакетах и ​​платформах для построения графиков: 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) и дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD). EMA выбрана вместо простой скользящей средней, потому что она придает больший вес недавним движениям, что необходимо для сделок с быстрым импульсом.

В то время как скользящая средняя используется для определения тренда, гистограмма MACD, которая помогает нам измерить импульс, используется в качестве второго индикатора. Настройки для гистограммы MACD являются значениями по умолчанию, используемыми в большинстве платформ для построения графиков: EMA = 12, вторая EMA = 26, сигнальная линия EMA = 9, все с использованием цен закрытия.

Эта стратегия ожидает разворотной сделки, но использует преимущества установки только тогда, когда импульс поддерживает разворот, достаточный для создания более крупного всплеска расширения. Выход из позиции осуществляется двумя отдельными сегментами; первая половина помогает нам зафиксировать прибыль и гарантирует, что мы никогда не превратим победителя в проигравшего, а вторая половина позволяет нам попытаться поймать то, что может стать очень большим ходом без риска, потому что стоп уже перемещен в точку безубыточности. Вот как это работает:

Правила длинной сделки

1. Обратите внимание, что валютная пара, торгующаяся ниже 20-периодной EMA и MACD, находится на отрицательной территории.
2. Подождите, пока цена не пересечет 20-периодную EMA, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного к положительному, либо перешел на положительную территорию в течение последних 25 минут (пять баров или меньше на 5-минутном графике. ).
3. Открывайте длинную позицию на 10 пунктов выше 20-периодной EMA.
4. Для агрессивной торговли разместите стоп на минимуме колебания на 5-минутном графике. Для консервативной сделки разместите стоп на 20 пунктов ниже 20-периодной EMA.
5. Продать половину позиции при входе плюс сумма риска; переместите стоп на второй половине в точку безубыточности.
6. Следите за стопом до точки безубыточности или 20-периодной EMA минус 15 пипсов, в зависимости от того, что больше.

Правила короткой сделки

1. Ищите, чтобы валютная пара торговалась выше 20-периодной EMA, а MACD должен быть положительным.
2. Подождите, пока цена не опустится ниже 20-периодной EMA; убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от положительного к отрицательному, либо перешел на отрицательную территорию не более пяти баров назад.
3. Открывайте короткую позицию на 10 пунктов ниже 20-периодной EMA.
4. Для агрессивной торговли разместите стоп на максимуме колебания на 5-минутном графике. Для консервативной сделки разместите стоп на 20 пунктов выше 20-периодной EMA.
5. Выкупите половину позиции по цене входа за вычетом суммы риска и переместите стоп на второй половине в точку безубыточности.
6. Следите за стопом по уровню безубыточности или 20-периодной EMA плюс 15 пунктов, в зависимости от того, что ниже.

Длинные сделки

Наш первый пример выше — это пара EUR / USD 16 марта 2006 г., когда мы видим движение цены выше 20-периодной EMA, когда гистограмма MACD пересекает нулевую линию. Хотя было несколько случаев, когда цена пыталась переместиться выше 20-периодной EMA в период с 13:30 до 14:00 по восточному времени, сделка не была инициирована в это время, потому что гистограмма MACD была ниже нулевой линии.

Мы ждали, пока гистограмма MACD пересечет нулевую линию, и когда это произошло, сделка была открыта на 1.2044. Мы входим по цене 1.2046 + 10 пунктов = 1.2056 со стопом на 1.2046 — 20 пунктов = 1.2026. Наша первая цель была 1,2056 + 30 пунктов = 1,2084. Он сработал примерно через два с половиной часа. Мы выходим из половины позиции и отслеживаем оставшуюся половину по 20-периодной EMA минус 15 пипсов. Вторая половина в конечном итоге закрывается на отметке 1.2157 в 21:35 по восточному времени с общей прибылью от сделки 65,5 пункта.

Следующий пример (выше) — это USD / JPY 21 марта 2006 г., когда мы видим движение цены выше 20-периодной EMA. Как и в предыдущем примере EUR / USD, было несколько случаев, когда цена пересекала 20-периодную EMA прямо перед нашей точкой входа, но мы не открывали сделку, потому что гистограмма MACD была ниже нулевой линии.

MACD повернулся первым, поэтому мы подождали, пока цена пересечет EMA на 10 пунктов, и когда это произошло, мы вошли в сделку на уровне 116,67 (EMA была на уровне 116,57).

Математика здесь немного сложнее. Стоп находится на 20-ЕМА минус 20 пунктов или 116,57 — 20 пунктов = 116,37. Первая цель — вход плюс сумма риска, или 116,67 + (116,67–116,37) = 116,97. Он срабатывает через пять минут. Мы выходим из половины позиции и отслеживаем оставшуюся половину по 20-периодной EMA минус 15 пипсов. Вторая половина в конечном итоге закрывается на 117,07 в 18:00 по восточному времени с общей средней прибылью по сделке в 35 пунктов. Хотя прибыль была не такой привлекательной, как в первой сделке, на графике видно четкое и плавное движение, указывающее на то, что ценовое действие хорошо соответствовало нашим правилам.

Короткие сделки

С короткой стороны, наш первый пример — это NZD / USD на 20 марта 2006 г. (показано ниже). Мы видим, что цена пересекает 20-периодную EMA, но гистограмма MACD все еще положительна, поэтому мы ждем, пока она не пересечется ниже нулевой линии через 25 минут. Затем наша сделка открывается на уровне 0,6294. Как и в предыдущем примере с USD / JPY, здесь математика немного запутана, потому что пересечение скользящей средней не произошло одновременно с тем, когда MACD опустился ниже нулевой линии, как это произошло в нашем первом примере с EUR / USD. В результате мы входим по цене 0,6294.

Наш стоп — это 20-ЕМА плюс 20 пипсов. В то время 20-ЕМА была на уровне 0,6301, поэтому наш вход был на уровне 0,6291, а стоп — на уровне 0,6301 + 20 пунктов = 0,6321. Наша первая цель — цена входа за вычетом суммы риска, или 0,6291 — (0,6321-0,6291) = 0,6261. Цель достигается через два часа, а стоп на втором тайме перемещается в точку безубыточности. Затем мы переходим ко второй половине позиции по 20-периодной EMA плюс 15 пипсов. Вторая половина закрывается на уровне 0,6262, с общей прибылью от сделки 29,5 пункта.

Приведенный выше пример основан на возможности, которая появилась 10 марта 2006 года в фунтах стерлингов / долларах США. На графике ниже цена пересекает 20-периодную EMA, и мы ждем 10 минут, пока гистограмма MACD не переместится на отрицательную территорию, тем самым активируя наш ордер на вход на уровне 1,7375. Основываясь на приведенных выше правилах, как только сделка запускается, мы устанавливаем стоп на уровне 20-ЕМА плюс 20 пипсов или 1,7385 + 20 = 1,7405. Наша первая цель — цена входа за вычетом суммы риска, или 1,7375 — (1,7405 — 1,7375) = 1,7345. Вскоре после этого он срабатывает.

Затем мы переходим ко второй половине позиции по 20-периодной EMA плюс 15 пипсов. Вторая половина позиции в конечном итоге закрывается на уровне 1,7268 с общей прибылью от сделки 68,5 пункта. По совпадению, сделка также была закрыта в тот самый момент, когда гистограмма MACD перешла на положительную территорию.

Ошибка торговли Момо

Как видите, 5-минутная торговля Момо — чрезвычайно мощная стратегия для захвата разворотных движений, основанных на импульсе. Однако это не всегда работает, и важно изучить пример того, где это не удается, и понять, почему это происходит.

Последним примером 5-минутной сделки Momo является EUR / CHF 21 марта 2006 г. Как видно выше, цена пересекает 20-периодную EMA, и мы ждем 20 минут, пока гистограмма MACD переместится на отрицательную территорию. выставляем наш входной ордер на 1.5711. Мы размещаем наш стоп на уровне 20-ЕМА плюс 20 пунктов или 1,5721 + 20 = 1,5741. Наша первая цель — цена входа за вычетом суммы риска, или 1,5711 — (1,5741-1,5711) = 1,5681. Цена снижается до минимума 1,5696, что недостаточно для достижения нашего триггера. Затем он меняет курс, в конечном итоге достигая нашего стопа, что приводит к общему убытку в 30 пипсов.