Трендовый трейдинг: 4 самых распространенных индикатора

Трендовые трейдеры пытаются изолировать тренды и извлечь из них прибыль. Метод торговли по тренду пытается зафиксировать прибыль посредством анализа импульса актива в определенном направлении; есть несколько способов сделать это. Конечно, ни один технический индикатор не пробьет ваш билет к рыночному богатству; Помимо анализа, трейдеры также должны хорошо разбираться в управлении рисками и психологии трейдинга. Но некоторые стратегии выдержали испытание временем и остаются популярными инструментами для трейдеров по тренду, которые заинтересованы в анализе определенных рыночных индикаторов.

Скользящие средние

Скользящее среднее — это инструмент технического анализа, который сглаживает ценовые данные, создавая постоянно обновляемую среднюю цену. На ценовом графике скользящая средняя образует единую плоскую линию, которая эффективно устраняет любые отклонения, вызванные случайными колебаниями цен.

Среднее значение берется за определенный период времени — 10 дней, 20 минут, 30 недель или любой период времени по выбору трейдера. Для инвесторов и долгосрочных последователей тренда популярным выбором являются 200-дневные, 100-дневные и 50-дневные простые скользящие средние.

Есть несколько способов использовать скользящую среднюю. Первый — посмотреть на угол скользящей средней. Если она в основном движется горизонтально в течение длительного периода времени, то цена не тренд, а колеблется. Торговый диапазон возникает, когда ценная бумага торгуется между постоянными высокими и низкими ценами в течение определенного периода времени.

Если линия скользящей средней наклонена вверх, то есть восходящий тренд. Однако скользящие средние не делают прогнозов относительно будущей стоимости акций; они просто показывают, что делает цена в среднем за определенный период времени.

Кроссоверы — еще один способ использовать скользящие средние.При нанесении на график 200-дневной и 50-дневной скользящих средних сигнал на покупку возникает, когда50-дневная скользящая средняяпересекает 200-дневную.Сигнал на продажу возникает, когда 50-дневный опускается ниже 200-дневного. Временные рамки могут быть изменены в соответствии с вашим индивидуальным торговым таймфреймом.

Когда цена пересекает скользящую среднюю, это также можно использовать как сигнал на покупку, а когда цена пересекает ниже скользящей средней, это может использоваться как сигнал на продажу.

Однако, поскольку цена более волатильна, чем скользящая средняя, ​​этот метод подвержен большему количеству ложных сигналов, как показано на графике выше.

Скользящие средние также могут оказывать поддержку или сопротивление цене. На графике ниже показана 100-дневная скользящая средняя, ​​действующая как поддержка (т. Е. Цена отскакивает от нее).

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)

Дивергенция конвергенции скользящих средних (MACD) — это своего рода осциллирующий индикатор. Осциллирующий индикатор — это индикатор технического анализа, который изменяется во времени в пределах полосы (выше и ниже центральной линии; MACD колеблется выше и ниже нуля. Это индикатор как следования за трендом, так и индикатора импульса.

Одна из основныхстратегий MACD — это посмотреть, с какой стороны от нуля находятся линии MACD на гистограмме под графиком.Если линии MACD находятся выше нуля в течение длительного периода времени, акции, вероятно, имеют восходящий тренд.И наоборот, если линии MACD находятся ниже нуля в течение длительного периода времени, тренд, скорее всего, нисходящий. При использовании этой стратегии потенциальные сигналы на покупку возникают, когда MACD движется выше нуля, и потенциальные сигналы на продажу, когда он проходит ниже нуля.

Пересечение сигнальных линий также может служить дополнительными сигналами на покупку и продажу. MACD состоит из двух линий — быстрой и медленной. Сигнал на покупку возникает, когда быстрая линия пересекает медленную линию и превышает ее. Сигнал на продажу возникает, когда быстрая линия пересекает медленную линию и находится ниже нее.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI ) — еще один осциллирующий индикатор, но его движение находится в диапазоне от нуля до 100, поэтому он предоставляет иную информацию, чем MACD.

Один из способов интерпретировать RSI — это рассматривать цену как « перекупленную » — итребующую коррекции — когда индикатор на гистограмме выше 70, и рассматривать цену как перепроданную — и ожидающую отскока — когда индикатор ниже 30.

При сильном восходящем тренде цена часто достигает 70 и выше в течение продолжительных периодов времени. При нисходящем тренде цена может оставаться на уровне 30 и ниже в течение длительного времени. Хотя общие уровни перекупленности и перепроданности иногда могут быть точными, они могут не давать наиболее своевременных сигналов для трейдеров по тренду.

Альтернативой является покупка в условиях перепроданности при восходящем тренде и размещение  короткой сделки  вблизи состояния перекупленности при нисходящем тренде.

Например, предположим, что долгосрочный тренд акции восходящий. Сигнал на покупку возникает, когда RSI опускается ниже 50, а затем снова превышает его. По сути, это означает, что произошел откат цены. Таким образом, трейдер покупает, когда откат, кажется, закончился (согласно RSI) и тренд возобновляется. 50 уровней используются, потому что RSI обычно не достигает 30 при восходящем тренде, если только не происходит потенциального разворота. Сигнал о короткой торговле возникает, когда тренд идет вниз, а RSI поднимается выше 50, а затем снова ниже его.

Линии тренда или скользящая средняя могут помочь установить направление тренда и в каком направлении принимать торговые сигналы.

Балансовый объем (OBV)

Объем сам по себе является ценным индикатором, а балансовый объем (OBV ) берет значительный объем информации об объеме и объединяет его в один однолинейный индикатор. Индикатор измеряет совокупное давление покупателей и продавцов, добавляя объем в дни «вверх» и вычитая объем в дни «падения».

В идеале объем должен подтверждать тенденции. Рост цены должен сопровождаться повышением OBV; падение цены должно сопровождаться падением OBV.

На рисунке ниже показаны акции Netflix Inc. ( NFLX ), которые растут вместе с OBV. Поскольку OBV не опустился ниже своей линии тренда, это было хорошим признаком того, что цена, вероятно, продолжит восходящий тренд даже после откатов.

Если OBV растет, а цена нет, вполне вероятно, что в будущем цена будет следовать за OBV и начнет расти. Если цена растет, а OBV ровно или падает, цена может быть близка к вершине. Если цена падает, а OBV выравнивается или растет, цена может приближаться к дну.

Суть

Индикаторы могут упростить получение информации о ценах, помимо разворотах. Индикаторы можно использовать на всех таймфреймах, и по большей части они имеют переменные, которые можно настраивать в соответствии с конкретными предпочтениями каждого трейдера. Трейдеры могут комбинировать индикаторные стратегии или придумывать свои собственные рекомендации, поэтому критерии входа и выхода для сделок четко установлены.

Научиться торговать с помощью индикаторов может быть непростым процессом. Если вам нравится какой-то конкретный индикатор, вы можете продолжить его исследование. Самое главное, это хорошая идея — протестировать его, прежде чем использовать для совершения сделок в реальном времени. А для тех, кто никогда раньше активно не торговал, важно знать, что открытие брокерского счета — это необходимый первый шаг для получения доступа к фондовому рынку.