Сеточная торговля

Что такое Сеточная торговля?

Торговля по сетке – это когда ордера размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров с постепенным увеличением и уменьшением цен. Сетевой трейдинг чаще всего ассоциируется с валютным рынком. В целом методика стремится извлечь выгоду из нормальной волатильности цены на актив, размещая заказы на покупку и продажу через определенные регулярные интервалы выше и ниже заранее определенной базовой цены.

Например, форекс-трейдер может размещать ордера на покупку каждые 15 пипсов выше установленной цены, а также размещать ордера на продажу каждые 15 пипсов ниже этой цены. Это использует преимущества тенденций . Они также могут размещать заказы на покупку ниже установленной цены и заказы на продажу выше. Это использует преимущества ранжирования условий.

Ключевые моменты

  • Сеточная торговля включает размещение заказов на покупку и продажу через определенные промежутки времени вокруг установленной цены.
  • Сетка может быть создана для получения прибыли от тенденций или диапазонов.
  • Чтобы получать прибыль от тренда, размещайте заказы на покупку с интервалами выше установленной цены и заказы на продажу ниже установленной цены.
  • Чтобы получить прибыль от диапазонов, размещайте заказы на покупку с интервалами ниже установленной цены и заявки на продажу выше установленной цены.

Понимание торговли по сетке

Преимущество сетевой торговли заключается в том, что она требует небольшого прогнозирования направления рынка и может быть легко автоматизирована . Однако основными недостатками являются возможность понести большие убытки, если не соблюдаются лимиты стоп-лосса, и сложность, связанная с запуском и / или закрытием нескольких позиций в большой сетке.

Идея торговли по сетке по тренду заключается в том, что если цена движется в устойчивом направлении, позиция становится больше, чтобы на ней заработать. По мере того, как цена движется вверх, срабатывает больше ордеров на покупку, что приводит к увеличению позиции. Позиция становится больше и прибыльнее, чем дальше цена движется в этом направлении.

Однако это приводит к дилемме. В конечном итоге трейдер должен определить, когда завершить сетку, выйти из сделок и получить прибыль. В противном случае цена может развернуться, и эта прибыль исчезнет. Хотя убытки контролируются ордерами на продажу, также распределенными через равные промежутки, к тому времени, когда эти ордера будут достигнуты, позиция могла бы перейти от прибыльной к убыточной.

По этой причине трейдеры обычно ограничивают свою сетку определенным количеством ордеров, например пятью. Например, они размещают пять заказов на покупку выше установленной цены. Если цена проходит через все ордера на покупку, они выходят из сделки с прибылью. Это можно сделать сразу или через сетку продаж, начиная с целевого уровня.

Если ценовое действие неустойчиво, это может вызвать срабатывание ордеров на покупку выше установленной цены и на продажу ниже установленной цены, что приведет к убыткам. Именно здесь сетка с трендом дает сбой. В конечном счете, стратегия наиболее прибыльна, если цена движется в устойчивом направлении. Колебания цены туда и обратно обычно не дают хороших результатов.

На колеблющихся или колеблющихся рынках торговля по сетке против тренда имеет тенденцию быть более эффективной. Например, трейдер размещает заказы на покупку через равные промежутки времени ниже установленной цены и размещает заказы на продажу через равные промежутки времени выше установленной цены. Когда цена падает, трейдер открывает длинную позицию . Когда цена растет, срабатывают ордера на продажу, чтобы сократить длинную позицию и потенциально открыть короткую . Трейдер получает прибыль, пока цена продолжает колебаться в боковом направлении, срабатывая как ордера на продажу, так и ордера на продажу.

Проблема с сеткой против тренда заключается в том, что риск не контролируется. Трейдер может накапливать все большую и большую убыточную позицию, если цена будет продолжать двигаться в одном направлении, а не в диапазоне. В конечном итоге трейдер должен установить уровень стоп-лосса , поскольку он не может продолжать удерживать убыточную (не говоря уже о том, чтобы увеличивать) позицию бесконечно.

Строительство сети торговли

Чтобы построить сетку, необходимо выполнить несколько шагов.

  • Выберите интервал, например, 10 пунктов, 50 пунктов или 100 пунктов.
  • Определите начальную цену на сетку.
  • Определите, будет ли сетка идти по тренду или против тренда.

В сетке с трендом предположим, что трейдер выбирает начальную точку 1,1550 и интервал в 10 пунктов. Разместите ордера на покупку по 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 и 1.1600. Разместите ордера на продажу по ценам 1,1540, 1,1530, 1,1520, 1,1510 и 1,1500. Эта стратегия требует выхода, когда дела идут хорошо, чтобы зафиксировать прибыль .

Предположим, трейдер предпочитает использовать сетку против тренда. Они также выбирают 1,1550 в качестве начальной точки и интервал в 10 пунктов. Они размещают ордера на покупку по 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 и 1.1500. Они размещают ордера на продажу по 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 и 1.1600. Эта стратегия фиксирует прибыль при срабатывании как ордеров на покупку, так и на продажу, но требует стоп-лосса, если цена движется в одном направлении.

Пример сетевой торговли в паре EURUSD

Предположим, дневной трейдер видит, что EURUSD находится в диапазоне от 1,1400 до 1,1500. Цена в настоящее время близка к 1,1450, поэтому трейдер предпочитает использовать интервал в 10 пунктов против сетки тренда, чтобы потенциально извлечь выгоду из диапазона.

Трейдер размещает ордер на продажу по ценам 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 и 1.1510. Стоп-лосс выставляем на уровне 1,1530. Это гарантирует, что риск ограничен. Риск составляет 270 пунктов, если срабатывают все ордера на продажу, не срабатывают никакие сеточные ордера на покупку и достигнут стоп-лосс.

Они также размещают заказы на покупку по 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 и 1.1390. Они размещают стоп-лосс на уровне 1,1370. Риск составляет 270 пунктов, если срабатывают все ордера на покупку, не срабатывают никакие сеточные ордера на продажу и достигнут стоп-лосс.

Трейдер надеется, что цена будет двигаться все выше и ниже или ниже и выше в диапазоне от 1,1510 до 1,1390. Хотя они также надеются, что цена не выйдет слишком далеко за пределы этого диапазона, в противном случае они будут вынуждены выйти с убытком, чтобы контролировать свой риск.