Гинденбург Омен

Что такое Гинденбург Омен?

Гинденбургское предзнаменование – это технический индикатор, который был разработан, чтобы сигнализировать о повышении вероятности краха фондового рынка. Он сравнивает процент новых 52-недельных максимумов и новых 52-недельных минимумов с заранее определенным эталонным процентом, чтобы предсказать возрастающую вероятность краха рынка . Названный в честь немецкого дирижабля «Гинденбург», разбившегося 6 мая 1937 года, он был разработан и продвинут Джеймсом Р. Микка.

Ключевые моменты

  • Гинденбургское предзнаменование – это технический индикатор, который был разработан, чтобы сигнализировать о повышении вероятности краха фондового рынка.
  • Он сравнивает процент новых 52-недельных максимумов и минимумов с заранее определенным эталонным процентом, чтобы предсказать возрастающую вероятность краха рынка.
  • Знак Гинденбурга подтверждается, если в течение 30-дневного периода значение MCO отрицательное, и отклоняется, если значение MCO становится положительным.

Понимание Гинденбургского предзнаменования

Принимая во внимание врожденную тенденцию к повышению, присущую большинству фондовых рынков, любое отклонение от нормы обычно приводит к тому, что инвесторы реагируют бегством в сторону безопасности . Этот аспект психологии инвестора, возможно, является единственным наиболее важным фактором, который приводит к резкому падению рынка или его краху.

Предзнаменование Гинденбурга ищет статистическое отклонение от предположения, что в нормальных условиях ценные бумаги либо достигают новых 52-недельных максимумов, либо 52-недельных минимумов. Аномалия была бы, если бы оба происходили одновременно. Согласно «Гинденбургскому предзнаменованию», подобное событие считается предвестником надвигающейся опасности для фондового рынка. Сигнал обычно возникает во время восходящего тренда, когда новые максимумы ожидаются, а новые минимумы встречаются редко, что говорит о том, что рынок становится нервным и нерешительным, что часто приводит к медвежьему рынку.

Основные критерии сигнала Гинденбурга Omen

  1. Новые максимумы и минимумы. Ежедневное количество новых 52-недельных максимумов и 52-недельных минимумов в индексе фондового рынка превышает пороговое значение (обычно 2,2 процента).
  2. 52-недельные максимумы не могут более чем в два раза превышать 52-недельные минимумы. Это обязательно.
  3. Положительная недавняя тенденция:  индекс фондового рынка по-прежнему должен быть в восходящем тренде. 10-недельное скользящее среднее или индикатор скорости изменения за 50 дней используется, чтобы указать, что это действительно так.
  4. Макклеллан Осциллятор (MCO) отрицателен.

Как только эти условия выполнены, Hindenburg Omen будет активен в течение 30 торговых дней, и любые дополнительные сигналы в течение этого периода следует игнорировать. Знак Гинденбурга подтверждается, если MCO отрицательный в течение 30-дневного периода, и отклоняется, если MCO становится положительным.

Трейдеры, использующие индикатор, будут открывать короткие или закрывать длинные позиции, когда MCO становится отрицательным в течение 30 дней после подтверждения Hindenburg Omen. Поступая так в прошлом, трейдеры могли избежать многих серьезных рыночных спадов. Конечно, трейдеры должны использовать индикатор в сочетании с другими формами технического анализа, чтобы обеспечить дальнейшее подтверждение сигнала продажи или фиксации прибыли . Например, трейдеры могут искать пробой от ключевых уровней поддержки, прежде чем открывать короткую позицию или фиксировать прибыль по длинной позиции.

Пример Гинденбургского предзнаменования

На следующем графике показан пример Hindenburg Omen на графике S&P 500 SPDR (SPY).

В этом примере заштрихованная область соответствует условиям Hindenburg Omen. S&P 500 резко снизился на высоком объеме всего через месяц после того, как индикатор предложил трейдерам приготовиться к медвежьему рынку . Трейдеры могли закрыть свои длинные позиции после Гинденбургского предзнаменования и избежать падения рынка после этого сигнала.