Как построить модель торговли на Форекс

Добро пожаловать на форекс- трейдинг — глобальный рынок, который работает круглосуточно и без выходных, предлагая огромные возможности для трейдеров, готовых сделать решительный шаг.

В этой статье обсуждаются рекомендации и схема построения торговой модели для форекс или валютной торговли. Также обсуждаются соответствующие моменты о том, чем торговля на Форексе отличается от торговли акциями, а также конкретные моменты, которые следует учитывать при построении модели торговли на Форекс.

Огромным преимуществом рынков является то, что они учитывают все виды теорий ( фундаментальные, технические, ценовые действия и т. Д.), Предоставляя участникам рынка огромные возможности для торговли, которые следуют различным моделям и принципам. Это вопрос времени — в любой момент человек либо проигрывает, либо выигрывает. При тщательном выполнении построение торговой модели, основанной на четко продуманной стратегии, позволяет сократить убыточные сделки и увеличить количество прибыльных сделок, тем самым обеспечивая систематический подход к получению прибыли.

В качестве общей мысли и потока процесса построение торговой стратегии может быть отражено в следующих шагах, как показано на этом рисунке:

Однако для конкретной торговли на Форексе может потребоваться несколько конкретных входных данных, которые обсуждаются ниже.

Чем отличается торговля на Форекс

Теоретически считается, что движение валютных курсов происходит благодаря двум фундаментальным концепциям —  паритету процентных ставок  и  паритету покупательной способности. Существенные различия между торговлей форекс и акциями заключаются в том, что рынок форекс носит глобальный характер, работает круглосуточно и без выходных, а регулирование остается ограниченным. Это приводит к очень чувствительным, непредсказуемым и восприимчивым колебаниям движения цен на валютном рынке. Основными драйверами курсов валют являются новости, такие как опубликованные заявления государственных чиновников, геополитические события, инфляция и другие макроэкономические показатели.

Давайте обсудим шаги по построению торговой модели форекс.

Определите / концептуализируйте торговую стратегию

Построение торговой модели требует определения подходящих возможностей, что, в свою очередь, включает выбор любых определенных стратегий или концептуальное представление новых как вариантов стандартных. Торговая стратегия остается сердцем любой торговой модели, поскольку она четко определяет правила, которым необходимо следовать, точки входа / выхода, потенциал прибыли, продолжительность торговли и критерии управления рисками. Например, вот две популярные торговые стратегии форекс:

• Затухание новостей : Нерациональный рынок форекс часто движется из-за новостей, следующих за выпуском официальных данных, таких как (цифры ВВП, данные о занятости, публикация данных о заработной плате вне сельского хозяйства и т. Д.). Эффект, обычно наблюдаемый сразу после выпуска новостей, — это высокий уровень волатильности, ведущий к значительным колебаниям цен. Однако примерно через 15 минут после выхода новостей цены часто возвращаются к более ранним уровням, которые поддерживались непосредственно перед выпуском новостей. Можно построить модели, чтобы извлечь выгоду из этих возможностей.
• Внутренний дневной прорыв : внутренний дневной паттерн применяется к свечам, где сегодняшний диапазон максимума и минимума находится в диапазоне максимума-минимума предыдущего дня, что указывает на снижение волатильности. День за днем ​​может быть несколько внутренних дневных паттернов, что указывает на постоянное снижение волатильности и, следовательно, значительно увеличивает вероятность прорыва. На основе этой концепции трейдеры Forex строят модели и стратегии.

Определите безопасность Forex для торговли

Особые стратегии торговли на Форекс требуют тщательного выбора следующего:

• Активы — будет ли сделка включать в себя простую торговлю валютными банкнотами или торговлю фьючерсами на валютном рынке, валютными опционами или более продвинутыми производными валютными экзотическими инструментами (например, барьерными опционами )?
• Валютные пары, которыми стоит торговать в соответствии с выбранной стратегией (например, EURUSD, JPYAUD и т. Д.)
• К какой валютной группе форекс — основной, второстепенной и  экзотической принадлежит выбранная пара форекс? Эти категории могут демонстрировать определенные характеристики.

Подключите специальные параметры Forex

Пост-торговая стратегия и идентификация торгуемых ценных бумаг, следующий шаг к построению торговой модели форекс, могут включать в себя введение дополнительных параметров, специфичных для стратегии форекс:

• Зависимость от новостей : если вы не являетесь очень долгосрочным инвестором, ни один трейдер форекс не может позволить себе игнорировать связанные новости, относящиеся к геополитическим событиям, состоянию экономики или объявлению связанных макроэкономических показателей. Торговая модель должна учитывать влияние новостей — полностью или частично, вручную или автоматически — в той степени, в которой это соответствует модели торговли на рынке Форекс.
• Выбор времени для торговли: торговая модель форекс должна учитывать временные зависимости, если таковые имеются, например:
• Занимайте позицию непосредственно перед объявлением макроэкономических показателей.
• Торговля валютной парой форекс, которая имеет большую волатильность в нерабочее время — например, австралийский трейдер, торгующий валютной парой EURUSD в ночное время в Австралии.
• Торговля экзотической валютой, которая осуществляется только в рабочее время в определенных банках и на внебиржевых рынках.
• Технические инструменты, фундаментальные факторы и требования к мониторингу : если выбранная стратегия требует постоянного мониторинга графиков DMA или полос Боллинджера ® или расчетов, основанных на фундаментальных / макроэкономических показателях, модель торговли на форексе должна быть оснащена, чтобы включать все необходимые инструменты для этих требований.

Установите свои торговые цели

Этот шаг в первую очередь концентрируется на включении следующих основных функций в торговую модель с различными значениями для поиска наилучшего соответствия:

• Уровни прибыли (например, движение пипсов)
• Уровни стоп-лосса
• Управление капиталом: сколько денег ставить на каждую сделку, в каком стиле (фиксированная сумма для каждой сделки или переменные суммы с прогрессивными изменениями)
• Рассмотрение управления рисками и анализа сценариев, если применимо

Можно начать с нескольких предположений и уточнять их по мере проведения большего количества итерационных тестов, чтобы найти наиболее выгодное соответствие.

Бэк-тестирование вашей торговой модели

Любая торговая модель, разработанная человеком, отражает характеристики, мыслительный процесс, темперамент и опыт трейдера, который ее создает. Часто ограниченные знаниями или даже личными проблемами эгоизма или слепой веры в саморазвитые модели, трейдеры иногда не замечают важных аспектов. Следовательно, становится важным протестировать модель на исторических данных, выявить ошибки и избежать таких потерь в реальной торговле. Бэктестинг также позволяет выполнить необходимую настройку в рамках установленных целей (цели по прибыли, стоп- лоссы и т. Д.) Для дальнейшей настройки разработанной модели и стратегий, обеспечивая практическую реализацию максимального потенциала прибыли.

Итерационный анализ торговой модели

Разработка торговой модели требует терпеливого анализа, который включает в себя многочисленные итерации путем повторяющихся изменений математических параметров, а также вариации лежащих в основе теоретических концепций. Во время этого цикла он помогает записывать случаи неудач и успехов, чтобы вести учет того, что работает, а что нет, что полезно в течение долгих лет торговой карьеры.

Использование компьютеров для автоматизации торговли и построения моделей

Сегодня модно пытаться все автоматизировать. Но помните: «Программа столь же эффективна, как и лежащие в ее основе концепции и встроенная в нее практическая реализация».

Компьютеры могут использоваться для поиска закономерностей в исторических данных, которые могут лечь в основу разработки новых моделей. Бэктестированию также могут помочь компьютерные программы, работающие с историческими данными.

Вы можете либо использовать доступные приложения в качестве пробной версии, либо приобрести их, либо создавать новые самостоятельно, основываясь на вашем знакомстве с компьютерным программированием. Обязательно используйте компьютерные программы с полным пониманием и применимостью к выбранным вами стратегиям, чтобы в дальнейшем избежать каких-либо ошибок при торговле на реальные деньги.

Суть

Одним из основных преимуществ использования торговых моделей является то, что они устраняют эмоциональные привязанности и психические препятствия во время торговли, которые, как известно, являются основными причинами торговых неудач и потерь. Хотя всегда интересно торговать по установленным моделям определенным и систематическим образом, мудрые трейдеры всегда ищут возможность неудач и постоянную настройку для дальнейшего успеха, основываясь на развитии рынка. Прагматический подход с постоянным мониторингом и улучшениями может помочь получить прибыльные возможности с помощью торговых моделей.