Стратегии скользящего среднего для торговли на Форекс
Форекс трейдер может создать простую торговую стратегию, чтобы воспользоваться торговыми возможностями, используя только несколько скользящих средних (MAS) или соответствующие индикаторы. МА используются в основном как индикаторы тренда, а также определяют уровни скользящие средние — это простая скользящая средняя (SMA), которая представляет собой среднюю цену за заданное количество периодов времени, и экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая придает больший вес последним ценам. Обе они составляют базовую структуру торговых стратегий Форекс, представленных ниже.
Ключевые выводы
- Скользящие средние — часто используемый технический индикатор при торговле на Форекс, особенно за периоды 10, 50, 100 и 200 дней.
- Приведенные ниже стратегии не ограничиваются конкретным таймфреймом и могут применяться как для дневной торговли, так и для долгосрочных стратегий.
- Торговые индикаторы скользящего среднего могут использоваться сами по себе, либо как конверты, ленты или стратегии конвергенции-расхождения.
- Скользящие средние — это запаздывающие индикаторы, что означает, что они не предсказывают, куда пойдет цена, они только предоставляют данные о том, где была цена.
- Скользящие средние и связанные с ними стратегии, как правило, лучше всего работают на рынках с сильным трендом.
Торговая стратегия скользящей средней
Эта торговая стратегия скользящего среднего использует EMA, потому что этот тип среднего предназначен для быстрого реагирования на изменения цены. Вот шаги стратегии.
- Постройте три экспоненциальных скользящих средних — пятипериодную EMA, 20-периодную EMA и 50-периодную EMA — на 15-минутном графике.
- Покупайте, когда пятипериодная EMA пересекает 20-периодную EMA снизу вверх, а цена, пяти- и 20-периодная EMA находятся выше 50 EMA.
- Для сделки на продажу продавайте, когда пятипериодная EMA пересекает 20-периодную EMA сверху вниз, и как EMA, так и цена находятся ниже 50-периодной EMA.
- Разместите первоначальный стоп-лосс ниже 20-периодной EMA (для сделки на покупку) или, в качестве альтернативы, примерно на 10 пунктов от цены входа.
- Необязательный шаг — переместить стоп-лосс на уровень безубыточности, когда сделка прибыльна в 10 пипсов.
- Подумайте о том, чтобы установить цель прибыли в 20 пипсов или выйти, когда пятипериодный опускается ниже 20-ти, если вы открываете длинную позицию, или когда пятерка поднимается выше 20, если короткая.
Трейдеры Forex часто используют пересечение краткосрочной скользящей средней и долгосрочной скользящей средней в качестве основы для торговой стратегии. Поиграйте с разной длиной скользящей средней или таймфреймами, чтобы выбрать наиболее подходящий для вас.
Торговая стратегия с конвертами скользящих средних
огибающие, установленные выше и ниже скользящего среднего. Тип скользящей средней, установленной в качестве основы для конвертов, не имеет значения, поэтому трейдеры форекс могут использовать простую, экспоненциальную или взвешенную MA.
Форекс-трейдеры должны протестировать различные проценты, временные интервалы и валютные пары, чтобы понять, как лучше всего использовать стратегию конверта. Чаще всего можно увидеть конверты за периоды от 10 до 100 дней и использовать «полосы», которые находятся на расстоянии от скользящей средней от 1 до 10% для дневных графиков.
При дневной торговле конверты часто будут намного меньше 1%. На одноминутном графике ниже длина скользящей средней равна 20, а конверты — 0,05%. Настройки, особенно процентное соотношение, может потребоваться менять изо дня в день в зависимости от волатильности. Используйте настройки, которые согласовывают приведенную ниже стратегию с ценовым действием дня.
В идеале торгуйте только при сильном общем направленном отклонении цены. Тогда большинство трейдеров торгуют только в этом направлении. Если цена находится в восходящем тренде, подумайте о покупке, когда цена приблизится к средней полосе (MA), а затем начнет расти от нее. При сильном нисходящем тренде рассмотреть возможность короткой продажи, когда цена приближается к средней полосе, а затем начинает снижаться от нее.
Как только открыта короткая позиция, разместите стоп-лосс на один пункт выше недавнего максимума колебания, который только что сформировался. Как только открыта длинная сделка, разместите стоп-лосс на один пункт ниже только что сформированного минимума колебания. Рассмотрите возможность выхода, когда цена достигает нижней полосы при короткой сделке или верхней полосы при длинной сделке. В качестве альтернативы установите цель, которая как минимум в два раза превышает риск. Например, если вы рискуете пятью пипсами, установите цель на расстоянии 10 пипсов от входа.
Стратегия торговли на ленте со скользящей средней
Скользящая средняя лента может быть использована для создания базовой стратегии форекса, основанную на медленном переходе изменения тренда. Его можно использовать при изменении тренда в любом направлении (вверх или вниз).
Создание ленты скользящих средних было основано на убеждении, что чем больше, тем лучше, когда дело доходит до построения скользящих средних на графике. Лента образована серией от восьми до 15 экспоненциальных скользящих средних (EMA), варьирующихся от очень краткосрочных до долгосрочных, и все они нанесены на один график. Получающаяся в результате лента средних значений предназначена для указания как направления тренда, так и его силы. Более крутой угол скользящих средних — и большее расстояние между ними, что приводит к расширению или расширению ленты — указывает на сильный тренд.
Традиционные сигналы покупки или продажи для ленты скользящего среднего — это тот же тип сигналов пересечения, который используется с другими стратегиями скользящего среднего. Вовлечено множество пересечений, поэтому трейдер должен выбрать, сколько пересечений представляет собой хороший торговый сигнал.
Альтернативная стратегия может использоваться для обеспечения входа в сделку с низким риском и потенциалом высокой прибыли. Стратегия, описанная ниже, направлена на то, чтобы поймать решительный прорыв рынка в любом направлении, который часто происходит после того, как рынок торговался в узком и узком диапазоне в течение длительного периода времени.
Чтобы использовать эту стратегию, рассмотрите следующие шаги:
- Обратите внимание на период, когда все (или большинство) скользящие средние близко сходятся друг к другу, когда цена выровняется в боковой диапазон. В идеале различные скользящие средние расположены так близко друг к другу, что образуют почти одну толстую линию, демонстрируя очень небольшое разделение между отдельными линиями скользящих средних.
- Ограничьте узкий торговый диапазон ордером на покупку выше его максимума и ордером на продажу ниже минимума диапазона. Если срабатывает ордер на покупку, разместите первоначальный стоп-лосс ниже минимума торгового диапазона; если срабатывает ордер на продажу, разместите стоп чуть выше максимума диапазона.
Торговая стратегия схождения и расхождения скользящих средних
В скользящего среднего конвергенции дивергенции (MACD) гистограмма показывает разницу между двумя экспоненциальных скользящих средних (EMA), 26-период EMA и 12-период EMA. Кроме того, девятипериодная EMA отображается в виде наложения на гистограмму. Гистограмма показывает положительные или отрицательные значения по отношению к нулевой линии. Хотя MACD чаще всего используется в торговле на форексе в качестве индикатора импульса, он также может использоваться для обозначения направления рынка и тренда.
Существуют различные торговые стратегии форекс, которые можно создать с помощью индикатора MACD. Вот пример.
- Торгуйте пересечениями MACD и сигнальной линии. Используя тренд в качестве контекста, когда цена идет вверх (MACD должен быть выше нулевой линии), покупайте, когда MACD пересекает сигнальную линию снизу. При нисходящем тренде (MACD должен быть ниже нулевой линии) короткая продажа, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже уровня.
- Если вы открываете длинную позицию, выходите, когда MACD снова падает ниже сигнальной линии.
- В случае короткой позиции выходите, когда MACD поднимается выше сигнальной линии.
- В начале сделки разместите стоп-лосс чуть ниже последнего минимума колебания, если вы открываете длинную позицию. При открытии короткой позиции размещайте стоп-лосс чуть выше самого последнего максимума колебания.