Фильтр Ходрика-Прескотта (HP)

Что такое Фильтр Ходрика-Прескотта (HP)?

Фильтр Ходрика-Прескотта (HP) относится к технике сглаживания данных . Фильтр HP обычно применяется во время анализа, чтобы удалить краткосрочные колебания, связанные с бизнес-циклом. Устранение этих краткосрочных колебаний позволяет выявить долгосрочные тенденции. Это может помочь с экономическим или другим прогнозированием, связанным с деловым циклом .

Ключевые моменты

  • Фильтр Ходрика-Прескотта относится к технике сглаживания данных, используемой в основном в макроэкономике.
  • Обычно он применяется во время анализа для устранения краткосрочных колебаний, связанных с деловым циклом.
  • На практике он используется для сглаживания и снижения тренда индекса Help Wanted Index от Conference Board, чтобы его можно было сравнить с JOLTS Бюро статистики труда, которое измеряет количество вакансий в США.

Что такое фильтр Ходрика-Прескотта (HP)

Фильтр Ходрика-Прескотта (HP) – это инструмент, обычно используемый в макроэкономике . Он назван в честь экономистов Роберта Ходрика и Эдварда Прескотта, которые впервые популяризировали этот фильтр в экономике в 1990-х годах. Ходрик был экономистом, специализирующимся на международных финансах. Прескотт получил Нобелевскую премию памяти, разделив ее с другим экономистом за его исследования в области макроэкономики.

Этот фильтр определяет долгосрочный тренд временного ряда, не принимая во внимание важность краткосрочных колебаний цен. На практике фильтр используется для сглаживания и снижения тренда Индекса разыскиваемых сотрудников (HWI) от Conference Board, чтобы его можно было сравнить с JOLTS Бюро статистики труда (BLS), серией экономических данных, которые могут более точно измерить количество вакансий в США.

Краткая справка

Фильтр HP – это инструмент, обычно используемый в макроэкономике.

Особые соображения

Фильтр HP – один из наиболее широко используемых инструментов макроэкономического анализа. Обычно он дает положительные результаты, если шум распространяется нормально и когда проводимый анализ является историческим.

Согласно статье, опубликованной экономистом и профессором Джеймсом Гамильтоном, опубликованной на веб-сайте Национального бюро экономических исследований, существует несколько причин, по которым фильтр HP не следует использовать. Гамильтон сначала предлагает, чтобы файлер давал результаты, не основанные на процессе генерации данных. Он также заявляет, что значения, которые фильтруются в конце выборки, полностью отличаются от значений в середине.