Информационный коэффициент (IC)

Что такое Информационный коэффициент (IC)?

Информационный коэффициент (IC) – это показатель, используемый для оценки навыков инвестиционного аналитика или активного управляющего портфелем . Информационный коэффициент показывает, насколько финансовые прогнозы аналитика соответствуют фактическим финансовым результатам. IC может варьироваться от 1,0 до -1,0, где -1 указывает на то, что прогнозы аналитика не имеют отношения к фактическим результатам, а 1 указывает на то, что прогнозы аналитика полностью совпадают с фактическими результатами.

Ключевые моменты

  • Информационный коэффициент (IC) – это показатель, используемый для оценки навыков инвестиционного аналитика или активного управляющего портфелем. 
  • Значение IC +1,0 указывает на идеальное предсказание фактической доходности, а значение IC 0,0 указывает на отсутствие линейной зависимости. Значение IC, равное -1,0, указывает на то, что аналитику всегда не удается сделать правильный прогноз.
  • IC не следует путать с информационным коэффициентом (IR). IR – это мера навыков инвестиционного менеджера, позволяющая сравнить избыточную прибыль менеджера с суммой принятого риска.

Формула для IC

ICзнак равно(2