Что такое канал Кельтнера?
Что такое Канал Келтнера и тактика?
Каналы Кельтнера — это полосы волатильности, которые располагаются по обе стороны от цены актива и могут помочь в определении направления тренда.
Канал Келтнера использует средне-истинный диапазон (ATR) или волатильность с прорывами выше или ниже верхнего и нижнего барьеров, сигнализирующих о продолжении.
Ключевые моменты
- EMA канала Кельтнера обычно составляет 20 периодов, хотя при желании ее можно отрегулировать.
- Верхний и нижний диапазоны обычно устанавливаются в два раза больше ATR выше и ниже EMA, хотя множитель также можно регулировать в зависимости от личных предпочтений. Чем больше множитель, тем шире канал.
- Достижение ценой верхней полосы является бычьим , а достижение нижней полосы — медвежьим . Достижение полосы может указывать на продолжение тренда в этом направлении.
- Угол канала также помогает определить направление тренда. Когда канал направлен вверх, цена растет. Когда канал наклонен вниз, цена падает. Если канал движется вбок, цена тоже была.
- Цена также может колебаться между верхней и нижней полосами. Когда это происходит, верхняя полоса рассматривается как сопротивление, а нижняя — как поддержка .
Формула канала Кельтнера:
Как рассчитать каналы Кельтнера
- Рассчитайте EMA для актива, основываясь на последних 20 периодах или желаемом количестве периодов.
- Рассчитайте ATR актива, основываясь на последних 20 периодах или желаемом количестве периодов.
- Умножьте ATR на два (или желаемый множитель), а затем добавьте это число к значению EMA, чтобы получить значение верхней полосы.
- Умножьте ATR на два (или желаемый множитель), а затем вычтите это число из EMA, чтобы получить значение нижней полосы.
Повторите все шаги после окончания каждого периода.
О чем говорит канал Кельтнера?
Канал Кельтнера был впервые представлен Честером Кельтнером в 1960-х годах. В первоначальной формуле для расчета диапазонов использовались простые скользящие средние (SMA) и диапазон высоких и низких цен. В 1980-х годах была введена новая формула, которая использовала ATR. Метод ATR широко используется и сегодня.
Каналы Кельтнера имеют множество применений. Их применение во многом зависит от настроек, которые использует трейдер. Более длинный EMA означает большее запаздывание индикатора, поэтому каналы не так быстро реагируют на изменения цены. Более короткая EMA означает, что полосы быстро реагируют на изменения цены, но при этом сложнее определить истинное направление тренда.
Больший множитель ATR для создания полос означает более широкий канал. Цена будет попадать в полосы реже. Меньший множитель означает, что полосы будут расположены ближе друг к другу, и цена будет чаще достигать полос или выходить за них.
Пользователи могут настраивать свои каналы Кельтнера так, как им нравится, имея в виду следующие возможные варианты использования.
Угол канала помогает определить направление тренда. Восходящий канал означает, что цена растет, в то время как падающий или боковой канал означает, что цена падает или движется вбок, соответственно.
Движение цены выше верхней полосы свидетельствует о силе цены. Это еще один признак наличия восходящего тренда, особенно если канал направлен вверх.
Падение ниже нижней полосы свидетельствует о слабости цены. Это свидетельствует о нисходящем тренде, особенно если канал направлен вниз.
Если цена постоянно попадает в верхнюю полосу, но не попадает в нижнюю, когда цена наконец достигает нижней полосы, это может быть признаком того, что восходящий тренд теряет импульс.
Если цена постоянно задевает нижнюю полосу, но не верхнюю, когда цена наконец достигает верхней полосы, это может быть сигналом того, что нисходящий тренд близок к завершению.
Цена также может колебаться между верхней и нижней полосами. В таких случаях трейдеры могут использовать полосы как поддержку и сопротивление. Они могут покупать, когда цена достигает нижней полосы, а затем снова начинает двигаться вверх. Они могут искать возможность продажи или короткой позиции после того, как цена снова начнет падать после достижения верхней полосы.
После бокового периода, если цена прорывается выше или ниже канала, а канал начинает наклоняться в ту же сторону, это может свидетельствовать о начале нового тренда в направлении прорыва.
Разница между каналом Кельтнера и полосами Боллинджера
Эти два индикатора довольно похожи. Каналы Кельтнера используют ATR для расчета верхней и полос. Полосы Боллинджера вместо этого используют стандартное отклонение. Интерпретация индикаторов схожа, хотя, поскольку расчеты отличаются, два индикатора могут предоставлять немного разную информацию или торговые сигналы.
Ограничения использования каналов Кельтнера
Полезность каналов Кельтнера во многом зависит от используемых настроек. Трейдерам сначала необходимо решить, как они хотят использовать индикатор, а затем настроить его для достижения этой цели. Некоторые виды использования каналов Кельтнера, рассмотренные выше, не будут работать, если полосы будут слишком узкими или слишком далеко друг от друга.
Полосы также могут не выступать в качестве поддержки или сопротивления, и может показаться, что они вообще не обладают способностью к прогнозированию. Это может быть связано с выбранными настройками, но также нет доказательств того, что движение цены по двум ATR или попадание в одну из полос приведет к торговой возможности или к чему-то значимому.
Хотя каналы Кельтнера могут помочь определить направление тренда и даже дать некоторые торговые сигналы, их лучше всего использовать в сочетании с анализом ценового действия, фундаментальными показателями, если торговля ведется на долгосрочную перспективу, и другими техническими индикаторами.