Финансовая энциклопедия

Форекс: комбинация скользящих средних MACD

Опубликовано · Обновлено

Теоретически торговать по тренду легко. Все, что вам нужно сделать, это продолжать покупать, когда вы видите, что цена растет выше, и продолжать продавать, когда вы видите, что цена падает. На практике, однако, добиться успеха в этом вопросе гораздо сложнее. Наибольший страх у трендовых трейдеров — слишком поздно войти в тренд, то есть на грани истощения. Тем не менее, несмотря на эти трудности, торговля по тренду, вероятно, является одним из самых популярных стилей торговли, потому что, когда тенденция развивается, будь то на краткосрочной или долгосрочной основе, она может длиться часами, днями и даже месяцами.

Здесь мы рассмотрим стратегию, которая поможет вам войти в тренд в нужное время с четкими уровнями входа и выхода. Эта стратегия называется комбинацией скользящих средних MACD.

Обзор

Комбинированная стратегия MACD предполагает использование двух наборов скользящих средних (MA) для настройки:

Фактический период времени SMA зависит от используемого вами графика, но эта стратегия лучше всего работает на часовых и дневных графиках. Основная предпосылка стратегии — покупать или продавать только тогда, когда цена пересекает скользящие средние в направлении тренда.

Правила длинной сделки

  1. Подождите, пока валюта торгуется выше 50 SMA и 100 SMA.
  2. Как только цена пробила ближайшую SMA на 10 пипсов или более, открывайте длинную позицию, если MACD перешел в положительную точку в течение последних пяти баров, в противном случае дождитесь следующего сигнала MACD.
  3. Установите начальный стоп на уровне пятибарового минимума от входа.
  4. Закройте половину позиции с двукратным риском; переместить стоп в точку безубыточности.
  5. Выйдите из второй половины, когда цена опустится ниже 50 SMA на 10 пунктов.

Правила короткой сделки

Подождите, пока валюта будет торговаться ниже 50 SMA и 100 SMA.

  1. После того, как цена прорвалась ниже ближайшего SMA на 10 пунктов или более, открывайте короткую позицию, если MACD перешел в отрицательную зону в течение последних пяти баров; в противном случае дождитесь следующего сигнала MACD.
  2. Установите начальный стоп на высоте пяти баров от входа.
  3. Закройте половину позиции с двукратным риском; переместить стоп в безубыток.
  4. Выйдите из оставшейся позиции, когда цена вернется выше 50 SMA на 10 пунктов. Не открывайте сделку, если цена просто торгуется между 50 SMA и 100 SMA.

Длинные сделки

Наш первый пример — это пара EUR / USD на часовом графике. Сделка открывается 13 марта 2006 года, когда цена пересекает 50-часовую SMA и 100-часовую SMA. Однако мы не входим сразу, потому что MACD пересекся вверх более пяти баров назад, и мы предпочитаем дождаться второго пересечения MACD вверх, чтобы войти. Причина, по которой мы придерживаемся этого правила, заключается в том, что мы не хотим покупать, когда импульс уже к верху на некоторое время и, следовательно, может исчерпать себя.

Второй триггер срабатывает несколько часов спустя на отметке 1,1945. Мы входим в позицию и размещаем наш первоначальный стоп на уровне пятибарного минимума от входа, то есть 1,1917. Наша первая цель — это в два раза больше нашего риска в 28 пунктов (1.1945–1.1917), или 56 пунктов, то есть наша цель — 1.2001. Цель поражена в 11:00 EST следующего дня. Затем мы перемещаем наш стоп в точку безубыточности и надеемся выйти из второй половины позиции, когда цена упадет ниже 50-часовой SMA на 10 пунктов. Это происходит 20 марта 2006 г. в 10:00 по восточному стандартному времени, когда вторая половина позиции закрывается по цене 1,2165 с общей торговой прибылью 138 пипсов.

Положительные и отрицательные колебания

Почему мы не можем просто изменить пересечение MACD с положительного на отрицательное? Посмотрев на валютную пару EUR / USD ниже, вы можете увидеть, что в период с 13 по 15 марта 2006 г. произошли множественные положительные и отрицательные колебания. Однако большая часть отрицательных и даже некоторых восходящих сигналов, если бы они были приняты, были бы остановлены раньше получение какой-либо значимой прибыли.

Почему мы не можем просто торговать пересечением скользящих средних без MACD? Взгляните на таблицу ниже. Если бы мы направили сигнал пересечения скользящих средних вниз, когда MACD был положительным, сделка превратилась бы в убыточную.

Следующий пример, показанный ниже, относится к USD / JPY на дневном таймфрейме. Сделка открывается 16 сентября 2005 г., когда цена пересекает 50-дневную и 100-дневную SMA. Мы принимаем сигнал немедленно, потому что MACD пересекся в пределах пяти баров, дав нам уровень входа приблизительно 110,95. Мы размещаем наш первоначальный стоп на уровне минимума с пятью барами 108,98 и нашу первую цель с двукратным риском, который составляет 114,89. Цена достигается через три недели, 13 октября 2005 г., когда мы перемещаем наш стоп в точку безубыточности и надеемся выйти из второй половины позиции, когда цена упадет ниже 50-дневной SMA на 10 пунктов. Это произошло 14 декабря 2005 года на уровне 117,43, в результате чего общая торговая прибыль составила 521 пункт.

При использовании дневных графиков следует помнить одну вещь: хотя прибыль может быть больше, риск также выше. Наш стоп был близок к 200 пунктам от входа. Конечно, наша прибыль составила 521 пункт, что более чем в два раза превышало наш риск. Кроме того, трейдеры, использующие дневные графики для определения настроек, должны быть гораздо более терпеливыми в своих сделках, потому что позиция может оставаться открытой в течение нескольких месяцев.

Короткие сделки

С короткой стороны, мы смотрим на AUD / USD на часовых графиках 16 марта 2006 года. Первый диапазон валютной пары находится между 50- и 100-часовым SMA. Мы ждем, пока цена пробьет ниже 50- и 100-часовые скользящие средние, и проверяем, был ли MACD отрицательным на последних пяти барах. Мы видим, что это было так, поэтому открываем короткую позицию, когда цена опускается на 10 пунктов ниже ближайшей SMA, которая в данном случае является 100-часовой SMA. Наша начальная цена — 0,7349. Мы размещаем наш первоначальный стоп на самом высоком максимуме последних пяти баров или 0,7376. Таким образом, наш начальный риск составляет 27 пунктов. Наша первая цель — это вдвое больше риска, что составляет 0,7295. Цель срабатывает семь часов спустя, и в это время мы перемещаем наш стоп на второй половине в точку безубыточности и надеемся выйти из нее, когда цена будет выше 50-часовой SMA на 10 пунктов. Это происходит 22 марта 2006 г., когда цена достигает 0,7193, что дает нам в общей сложности 105 пипсов на сделке. Это определенно привлекательная доходность, учитывая тот факт, что мы рисковали всего 27 пипсами в сделке.

С ежедневной точки зрения, мы рассмотрим еще один короткий пример пары EUR / JPY, показанный на графике ниже. Как видите, дневные примеры датируются более далеким прошлым, потому что, как только сформировался четкий тренд, он может длиться долгое время. В противном случае валюта вместо этого перешла бы в сценарий с ограниченным диапазоном, когда цены просто колебались бы между двумя скользящими средними.

25 апреля 2005 г. мы увидели прорыв пары EUR / JPY ниже 50-дневной и 100-дневной SMA. Мы проверяем, что MACD также отрицательный, подтверждая, что импульс переместился в нисходящую сторону. Мы открываем короткую позицию на 10 пунктов ниже ближайшей скользящей средней (100-дневная SMA) или 137,76. Первоначальный стоп размещается на самом высоком максимуме из последних пяти баров, который составляет 140,47. Это означает, что мы рискуем 271 пипсом. Наша первая цель — это двукратный риск (542 пункта) или 132,34. Первая цель достигнута чуть более чем через месяц, 2 июня 2005 года. В это время мы перемещаем наш стоп на оставшейся половине в точку безубыточности и надеемся выйти из нее, когда цена поднимется выше 50-дневной SMA на 10 пунктов.. Скользящая средняя пробила верхнюю границу 30 июня 2005 г., и мы выходим на отметке 134,21. В это время мы закрываем оставшуюся часть позиции с общей торговой прибылью 448 пипсов.

Когда стратегия терпит неудачу

Эта стратегия далеко не надежна. Как и многие стратегии торговли по тренду, он лучше всего работает с валютами или временными рамками, которые хорошо трендовые. Поэтому сложно реализовать эту стратегию для валют, которые обычно ограничены диапазоном, например, EUR / GBP.

На диаграмме ниже показан пример неудачи стратегии. Цена прорывается ниже 50- и 100-часовой SMA в паре EUR / GBP 7 марта 2006 г. на 10 пунктов. MACD в это время отрицательный, поэтому мы открываем короткую позицию на 10 пунктов ниже скользящей средней на 0,6840. Стоп размещается на самом высоком максимуме из последних пяти баров, который составляет 0,6860. Это делает наш риск 20 пипсов, а это означает, что наш первый уровень фиксации прибыли в два раза больше риска, или 0,6800.

EUR / GBP продолжает продаваться, но недостаточно сильно, чтобы достичь нашего уровня фиксации прибыли. Минимум движения до того, как валютная пара в конечном итоге развернется выше 50-часовой SMA, составляет 0,6839. В конечном итоге разворот продолжается до нашего стопа на уровне 0,6860, и в итоге мы теряем 20 пипсов в сделке.

Заключение

Комбинированная стратегия скользящего среднего MACD может помочь вам войти в тренд в наиболее выгодный момент. Однако трейдеры, реализующие эту стратегию, должны убедиться, что они делают это только с валютными парами, которые обычно имеют тренд. Эта стратегия особенно хорошо работает на мейджорах. Трейдеры также должны проверить силу пробоя ниже скользящей средней в точке входа. В неудачной сделке, показанной выше, если бы мы посмотрели на средний индекс направленности (ADX) в то время, мы бы увидели, что ADX был очень низким, что указывает на то, что пробой, вероятно, не создал достаточного импульса для продолжения движения.


Похожие статьи