Что такое скользящая средняя (MA)?
Скользящая средняя (MA) — это широко используемый в техническом анализе биржевой индикатор. Его цель — сгладить ценовые данные путем расчета постоянно обновляемой средней цены. Тем самым он помогает смягчить влияние случайных, краткосрочных колебаний цены акции на определенном временном интервале.
Понимание скользящих средних
Скользящие средние рассчитываются для определения направления тренда акции и определения уровней поддержки и сопротивления. Они считаются индикаторами следования за трендом или запаздывающими индикаторами, поскольку основаны на прошлых ценах.
Длина скользящей средней влияет на ее запаздывание. Например, 200-дневная скользящая средняя будет иметь большую степень запаздывания по сравнению с 20-дневной скользящей средней, поскольку она учитывает цены за последние 200 дней. Инвесторы и трейдеры часто следят за 50-дневной и 200-дневной скользящими средними как за важными торговыми сигналами.
Инвесторы могут выбирать различные периоды для расчета скользящих средних в зависимости от своих торговых целей. Более короткие скользящие средние обычно используются для краткосрочной торговли, в то время как более долгосрочные скользящие средние больше подходят для долгосрочных инвесторов.
Растущая скользящая средняя указывает на восходящий тренд в цене ценной бумаги, а снижающаяся скользящая средняя — на нисходящий тренд. Кроме того, подтверждением восходящего импульса служит «бычье» пересечение, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную скользящую среднюю. И наоборот, медвежье пересечение, когда краткосрочная скользящая средняя пересекается ниже более долгосрочной скользящей средней, подтверждает нисходящий импульс.
Типы скользящих средних
Простая скользящая средняя (SMA)
Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывается путем взятия среднего арифметического значения заданного набора цен за определенный период. Формула SMA выглядит следующим образом:
SMA = (A1 + A2 + … + An) / n
Где:
- A = Среднее значение за период n
- n = Количество временных периодов
SMA — это простой расчет, который обеспечивает равный вес каждой цене в наборе. Трейдеры часто используют SMA для определения уровней поддержки и сопротивления, а также для определения потенциальных точек входа или выхода.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придает больший вес недавним ценам, что делает ее более чувствительной к новой информации. Чтобы рассчитать EMA, сначала вычисляется SMA за определенный период. Затем вы определяете коэффициент сглаживания или множитель, который обычно рассчитывается по формуле 2/(выбранный период + 1).
Например, для 20-дневной скользящей средней множитель будет равен 2/(20+1) = 0,0952. Затем рассчитывается EMA путем комбинирования коэффициента сглаживания с предыдущим значением EMA и текущей ценой.
EMA_t = Vt × (s/(1 + d)) + EMA_y × 1 — (s/(1 + d))
Где:
- EMA_t = EMA сегодня
- Vt = Стоимость сегодня
- EMA_y = EMA вчера
- s = Сглаживание
- d = Количество дней
EMA делает больший акцент на последних ценах, что делает его более подходящим для трейдеров, ищущих сигналы, основанные на краткосрочном движении цен.
Преимущества и применение скользящих средних
Скользящие средние предлагают несколько преимуществ и способов использования для инвесторов и трейдеров. Вот некоторые из них:
Определение тренда
Скользящие средние помогают определить общее направление тренда акций. Наблюдая за тем, направлена ли скользящая средняя вверх или вниз, инвесторы могут определить, находится ли акция в восходящем или нисходящем тренде. Эта информация может служить руководством для принятия торговых решений и помогает инвесторам согласовывать свои стратегии с преобладающим трендом.
Уровни поддержки и сопротивления
Скользящие средние могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления для цены акции. Когда цена акции приближается к скользящей средней или пересекает ее выше, она может столкнуться с сопротивлением и не сможет двигаться выше. И наоборот, когда цена акции приближается к скользящей средней или пересекает ее ниже, она может встретить поддержку и не сможет упасть дальше. Трейдеры часто используют эти уровни для определения потенциальных возможностей для покупки или продажи.
Точки входа и выхода
Скользящие средние могут служить индикаторами для определения точек входа и выхода в торговле. Например, трейдер может рассматривать возможность покупки акции, когда ее цена пересекает скользящую среднюю, или продажи, когда цена падает ниже скользящей средней. Скользящие средние могут помочь трейдерам определить потенциальные сигналы входа или выхода, основываясь на движении цены акции относительно скользящей средней.
Подтверждение ценовых движений
Скользящие средние могут подтвердить движение цен и дать дополнительное представление о силе тренда. Например, если цена на акции растет, а краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную скользящую среднюю, это может подтвердить бычий тренд и дать сигнал о восходящем импульсе. И наоборот, если краткосрочная скользящая средняя пересекается ниже долгосрочной скользящей средней во время нисходящего тренда, это может подтвердить медвежий тренд и указать на продолжение нисходящего импульса.
Вопросы и ответы по скользящим средним
Какой период лучше всего подходит для скользящей средней?
Лучший период для скользящей средней зависит от торговых целей инвестора и временного интервала, который он анализирует. Краткосрочные трейдеры часто используют более короткие скользящие средние, такие как 20-дневные или 50-дневные скользящие средние, чтобы уловить краткосрочные движения цен. Долгосрочные инвесторы могут ориентироваться на более длинные скользящие средние, такие как 100-дневная или 200-дневная скользящая средняя, для выявления более широких тенденций.
Можно ли использовать скользящие средние для других финансовых инструментов?
Да, скользящие средние можно использовать для различных финансовых инструментов, включая акции, облигации, сырьевые товары и форекс. Концепция скользящих средних применима к любому ценовому ряду и может помочь определить тенденции и уровни поддержки/сопротивления на различных рынках.
Можно ли использовать скользящие средние в сочетании с другими техническими индикаторами?
Конечно! Скользящие средние часто используются в сочетании с другими техническими индикаторами для улучшения торговых стратегий. Трейдеры могут использовать пересечения скользящих средних вместе с осцилляторами, такими как индекс относительной силы (RSI) или дивергенция схождения скользящих средних (MACD), чтобы генерировать более надежные торговые сигналы.
Подходят ли скользящие средние для долгосрочных инвесторов?
Да, скользящие средние могут быть полезны для долгосрочных инвесторов. Долгосрочные скользящие средние, такие как 100-дневная или 200-дневная скользящие средние, могут помочь выявить значительные тенденции и дать сигналы для принятия долгосрочных инвестиционных решений. Они также могут выступать в качестве уровней поддержки или сопротивления при движении цены.
Итоговая линия
Скользящие средние — ценный инструмент технического анализа, позволяющий понять направление тренда, уровни поддержки и сопротивления, а также потенциальные точки входа и выхода. Понимая различные типы скользящих средних и их применение, инвесторы и трейдеры могут принимать более обоснованные решения на финансовых рынках. Независимо от того, являетесь ли вы краткосрочным трейдером или долгосрочным инвестором, включение скользящих средних в ваш анализ может усовершенствовать ваши торговые стратегии и улучшить общие результаты инвестиций.
Вопросы и ответы
Скользящая средняя используется для сглаживания ценовых данных и определения общего направления тренда акции. Она помогает отфильтровать краткосрочные колебания цен и дает более четкое представление о движении цены акции за определенный период времени.
Как рассчитываются скользящие средние?
Скользящие средние могут рассчитываться различными методами, такими как простая скользящая средняя (SMA) или экспоненциальная скользящая средняя (EMA). SMA рассчитывается путем взятия среднего арифметического набора цен за определенный период, в то время как EMA придает больший вес недавним ценам и использует коэффициент сглаживания для расчета среднего.
Каковы различные типы скользящих средних?
Два основных типа скользящих средних — это простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). SMA придает одинаковый вес каждой цене в наборе, в то время как EMA уделяет больше внимания последним ценам.
Как скользящие средние можно использовать для определения уровней поддержки и сопротивления?
Скользящие средние могут выступать в качестве уровней поддержки и сопротивления для цены акции. Когда цена приближается к скользящей средней или пересекает ее выше, она может встретить сопротивление, что делает ее потенциальной точкой продажи. И наоборот, когда цена приближается к скользящей средней или пересекает ее ниже, она может встретить поддержку, что указывает на возможность покупки.
Можно ли использовать скользящие средние в сочетании с другими техническими индикаторами?
Да, скользящие средние можно комбинировать с другими техническими индикаторами для улучшения торговых стратегий. Трейдеры часто используют пересечения скользящих средних вместе с такими индикаторами, как индекс относительной силы (RSI) или дивергенция схождения скользящих средних (MACD), чтобы генерировать более надежные торговые сигналы.
Какой период лучше всего подходит для скользящей средней?
Лучший период для скользящей средней зависит от торговых целей инвестора и временного интервала, который он анализирует. Краткосрочные трейдеры часто используют более короткие скользящие средние, такие как 20-дневные или 50-дневные скользящие средние, в то время как долгосрочные инвесторы могут сосредоточиться на более длинных скользящих средних, таких как 100-дневные или 200-дневные скользящие средние.
Подходят ли скользящие средние для долгосрочных инвесторов?
Да, скользящие средние могут быть полезны для долгосрочных инвесторов. Долгосрочные скользящие средние, такие как 100-дневная или 200-дневная скользящие средние, могут помочь выявить значительные тенденции и дать сигналы для принятия долгосрочных инвестиционных решений. Они также могут выступать в качестве уровней поддержки или сопротивления при движении цен.