Индекс MSCI EMU

Что такое индекс MSCI EMU?

MSCI EMU Index — это взвешенный индекс рыночной капитализации, поддерживаемый MSCI и представляющий 10 развитых рынков в EMU.

Понимание индекса MSCI EMU

MSCI EMU Index — этоиндекс акцийеврозоны,взвешенный порыночной капитализации Morgan Stanley.Индекс отслеживает компании со средней и большой капитализацией на 10 развитых рынках Европейского экономического и валютного союза (EMU), включая Австрию, Бельгию, Финляндию, Францию, Германию, Ирландию, Италию, Нидерланды, Португалию и Испанию.Примерно 85% рыночной капитализации ЕВС, скорректированной с поправкой на количество акций в свободном обращении, покрывается индексом.

Morgan Stanley запустил индекс EMU в апреле 1998 года. Методология индекса основана на индексах глобальных инвестиционных рынков MSCI.Согласно информационному бюллетеню, методология представляет собой «комплексный и последовательный подход к построению индекса, который позволяет получить значимые глобальные обзоры и межрегиональные сравнения по всем размерам рыночной капитализации, секторам и стилям, сегментам и комбинациям».По сути, компании-компоненты скорректированы с учетом имеющихся в обращении и должны соответствовать объективным критериям для включения в Индекс.

Индекс MSCI EMU предназначен для измерения показателей фондового рынка стран-членов EMU, включая тех членов Европейского союза (ЕС), которые приняли евро в качестве своей валюты.Индексный фонд MSCI EMU инвестирует в репрезентативную выборку ценных бумаг, включенных в Индекс, которые в совокупности имеют инвестиционный профиль, аналогичный индексу.

По состоянию на 30 марта 2021 года индекс состоял из 237 составляющих. Пятью основными составляющими индекса, включая их вес в индексе и сектор, были:

1. ASML Hldg (4,56%) — Информационные технологии
2. LVMH Moet Hennessy (3,43%) — по усмотрению потребителей
3. SAP (2,51%) — Информационные технологии
4. Siemens (2,30%) — Промышленность
5. Итого (2,28%) — Энергия

Секторы индекса MSCI EMU включают потребительский сектор (17,11%), промышленность (14,89%), финансы (14,83%), информационные технологии (12,97%), здравоохранение (8,06%), товары первой необходимости (7,54%), коммунальные услуги (6,77%)., Материалы (7,38%), услуги связи (4,49%), энергетика (4,16%) и недвижимость (1,79%).

Взвешивание индекса MSCI EMU по странам на 30 марта 2021 г. выглядит следующим образом:

• Франция: 34,25%
• Германия: 28,83%
• Нидерланды: 12,48%
• Италия: 7,61%
• Испания: 7,53%
• Другое: 9,3%

Годовая валовая прибыль индекса составила 24,24%, а 10-летняя валовая прибыль — 10,68%.Его доходность подивидендам была 2,07%, вто время как его цена к прибыли (P / E) соотношение составляло 27,32.

Особые соображения

Индексное инвестирование считается пассивной инвестиционной стратегией, которая пытается получить прибыль от доходности, имитирующей широкий индекс, при диверсификации против риска. Это потому, что индексный фонд имеет широкий спектр активов вместо небольшого количества инвестиций. Чтобы получить эту прибыль, инвесторы покупают акции биржевых фондов (ETF). Эти фонды отслеживают базовый индекс.

Любой в США, кто хочет инвестировать в MSCI EMU, может сделать это через iShares MSCI Eurozone ETF.Этот фонд предназначен для отслеживания динамики цен и доходности публично торгуемых ценных бумаг в совокупности на рынках Европейского валютного союза, измеряемых индексом MSCI MU.

По состоянию на 30 марта 2021 г. годовая доходность ETF составляла 24,11%, доходность за 5 лет — 9,87%, а доходность с момента создания — 3,01%.