Торговля на нескольких таймфреймах на FX

Большинство технических трейдеров на валютном рынке, будь то новички или опытные профессионалы, сталкивались с концепцией анализа нескольких временных рамок в своем рыночном образовании. Тем не менее, это хорошо обоснованное средство чтения графиков и разработки стратегий часто является первым уровнем анализа, о котором следует забыть, когда трейдер стремится получить преимущество над рынком.

Специализируясь на внутридневных трейдерах, импульсных трейдерах, трейдерах на прорыве или трейдерах с рисками событий, многие участники рынка упускают из виду более крупный тренд, пропускают четкие уровни поддержки и сопротивления и упускают из виду уровни входа и стопа с высокой вероятностью. В этой статье мы расскажем, что такое анализ нескольких таймфреймов, как выбрать различные периоды и как все это соединить.

Что такое множественный анализ временных рамок?

Анализ нескольких таймфреймов включает в себя мониторинг одной и той же валютной пары с разной частотой (или временным сжатием). Хотя нет реальных ограничений на то, сколько частот можно отслеживать или какие конкретные из них выбрать, есть общие рекомендации, которым будет следовать большинство практиков.

Как правило, использование трех разных периодов дает достаточно широкое представление о рынке, в то время как использование меньшего количества может привести к значительной потере данных, а использование более часто обеспечивает избыточный анализ. При выборе трех временных частот простой стратегией может быть следование «правилу четырех». Это означает, что сначала следует определить среднесрочный период, который должен представлять собой стандарт того, как долго удерживается средняя сделка. Отсюда следует выбрать более краткосрочные временные рамки, которые должны составлять не менее одной четвертой промежуточного периода (например, 15-минутный график для краткосрочного периода времени и 60-минутный график для среднего или промежуточного периода времени. Рамка). Посредством того же расчета долгосрочный таймфрейм должен быть как минимум в четыре раза больше, чем промежуточный (таким образом, в соответствии с предыдущим примером, 240-минутный или четырехчасовой график округляет три временные частоты).

При выборе диапазона из трех периодов обязательно выбрать правильный таймфрейм. Ясно, что долгосрочный трейдер, который держит позиции месяцами, не найдет применения 15-минутной, 60-минутной и 240-минутной комбинации. В то же время дневной трейдер, который держит позиции часами и редко дольше одного дня, не найдет преимуществ в ежедневных, еженедельных и ежемесячных мероприятиях. Это не означает, что долгосрочный трейдер не пойдет на пользу от держать глаз на 240-минутном графике или краткосрочного трейдера от ведения дневной график в репертуаре, но они должны прийти в крайности, а не на якорь Весь диапазон.

Долгосрочные временные рамки

Имея основу для описания анализа нескольких временных рамок, пришло время применить его к рынку форекс. При таком методе изучения графиков, как правило, лучше всего начинать с долгосрочных временных рамок и переходить к более детальным частотам. Глядя на долгосрочные временные рамки, устанавливается доминирующий тренд. Лучше всего запомнить наиболее часто используемую поговорку в торговле для этой частоты: « Тренд — ваш друг ».

Позиции не должны открываться на этом широкоугольном графике, но сделки, которые открываются, должны быть в том же направлении, что и тренд этой частоты. Это не означает, что сделки не могут быть открыты против более широкого тренда, но что те, которые имеют более низкую вероятность успеха, и цель прибыли должна быть меньше, чем если бы она двигалась в направлении общего тренда.

На  фундаментальные цен. В то же время такая динамика имеет тенденцию меняться нечасто, как и ценовой тренд на данном временном интервале, поэтому проверять их нужно лишь время от времени.

Еще одним соображением для более высоких временных рамок в этом диапазоне является процентная ставка. Частично отражая состояние экономики, процентная ставка является основным компонентом ценообразования обменных курсов. В большинстве случаев капитал будет течь в сторону валюты с более высокой ставкой в ​​паре, поскольку это равносильно большей отдаче от инвестиций.

Среднесрочные временные рамки

При увеличении детализации одного и того же графика до промежуточных временных рамок становятся видны более мелкие движения в рамках более широкого тренда. Это наиболее универсальная из трех частот, потому что на этом уровне можно получить представление о краткосрочных и долгосрочных временных рамках. Как мы сказали выше, ожидаемый период удержания для средней сделки должен определять этот якорь для диапазона временных рамок. Фактически, этот уровень должен быть наиболее часто используемым графиком при планировании сделки, когда сделка активна и когда позиция приближается либо к своей целевой прибыли, либо к стоп-лоссу.

Краткосрочные временные рамки

Наконец, торги следует совершать на краткосрочном таймфрейме. По мере того, как меньшие колебания ценового действия становятся более ясными, трейдер может лучше выбрать привлекательный вход для позиции, направление которой уже определено графиками с более высокой частотой.

Еще одно соображение для этого периода заключается в том, что фундаментальные факторы снова оказывают сильное влияние на движение цены на этих графиках, хотя и совсем другим образом, чем для более высоких временных рамок. Фундаментальные тенденции больше не заметны, когда графики ниже четырехчасовой частоты. Вместо этого краткосрочные временные рамки будут реагировать повышенной волатильностью на те индикаторы, которые называют движением рынка. Чем более детализирован этот более низкий временной интервал, тем сильнее будет казаться реакция на экономические индикаторы. Часто эти резкие движения длятся очень короткое время и, как таковые, иногда описываются как шум. Однако трейдер часто избегает заключать плохие сделки на этих временных дисбалансах, поскольку они отслеживают развитие других таймфреймов.

Собираем все вместе

Когда все три таймфрейма объединены для оценки валютной пары, трейдер легко повысит шансы на успех для сделки, независимо от других правил, применяемых к стратегии. Выполнение нисходящего анализа поощряет торговлю с более широким трендом. Уже одно это снижает риск, поскольку существует более высокая вероятность того, что ценовое действие в конечном итоге продолжится в направлении более длительного тренда. Применяя эту теорию, уровень уверенности в сделке следует измерять по тому, как совпадают временные рамки.

Например, если более крупный тренд идет вверх, а среднесрочные и краткосрочные тренды движутся вниз, следует открывать осторожные короткие позиции с разумными целями прибыли и стопами. В качестве альтернативы трейдер может подождать, пока медвежья волна не пойдет своим курсом на графиках с более низкой частотой, и попытаться открыть длинную позицию на хорошем уровне, когда три таймфрейма снова выровняются.

Еще одно очевидное преимущество от включения нескольких таймфреймов в анализ сделок — это возможность определять значения поддержки и сопротивления, а также сильные уровни входа и выхода. Шансы на успех сделки повышаются, когда она отслеживается на краткосрочном графике из-за способности трейдера избегать плохих цен входа, неправильно размещенных стопов и / или необоснованных целей.

Пример

Чтобы воплотить эту теорию в жизнь, мы проанализируем курс EUR / USD.

На рисунке 1 ежемесячная частота была выбрана для долгосрочного периода времени. Из этого графика видно, что пара EUR / USD находится в восходящем тренде в течение ряда лет. Точнее, пара сформировала довольно последовательную восходящую линию тренда от минимума колебания в конце 2005 года. За несколько месяцев точка отошла от этой линии тренда.

При переходе к среднесрочным временным рамкам общий восходящий тренд, наблюдаемый на месячном графике, все еще можно определить. Однако теперь очевидно, что спотовая цена пробила другую, но заметную восходящую линию тренда в этот период, и может происходить обратная коррекция к более крупному тренду. Принимая это во внимание, сделку можно конкретизировать. Для получения наилучших шансов на прибыль длинную позицию следует рассматривать только тогда, когда цена откатывается к линии тренда на долгосрочном таймфрейме. Другая возможная сделка — сократить прорыв этой среднесрочной линии тренда и установить цель прибыли выше технического уровня месячного графика.

В зависимости от того, в каком направлении мы движемся от графиков более высоких периодов, более низкие временные рамки могут улучшить вход в короткую позицию или отслеживать снижение к основной линии тренда. На четырехчасовом графике, показанном на Рисунке 3, совсем недавно упал уровень поддержки 1.4525. Часто бывшая поддержка превращается в новое сопротивление (и наоборот), поэтому ордер на вход с коротким лимитом может быть установлен чуть ниже этого технического уровня, а стоп-ордер может быть размещен выше 1,4750, чтобы гарантировать, что целостность сделки должна вырасти для проверки новой короткой -срочная нисходящая тенденция.

Суть

Использование анализа нескольких таймфреймов может значительно повысить шансы на успешную сделку. К сожалению, многие трейдеры игнорируют полезность этого метода, когда начинают находить специализированную нишу. Как мы показали в этой статье, многим начинающим трейдерам, возможно, пора вернуться к этому методу, потому что это простой способ убедиться, что позиция выигрывает от направления основного тренда.