Индикатор Parabolic SAR (стоп и разворот) и его использование
Что такое Индикатор Parabolic SAR (стоп и разворот) и его использование?
Индикатор точек выхода и входа . Трейдеры также называют индикатор параболическим стоп-сигналом и разворотом, параболическим SAR или PSAR.
Индикатор Parabolic SAR отображается на графике в виде серии точек, расположенных выше или ниже цены актива, в зависимости от направления движения цены. Точка помещается под ценой, когда она движется вверх, и над ценой, когда она движется вниз.
Ключевые моменты
- Точка под ценой означает, что цена движется вверх, а точка над ценовой полосой означает, что цена в целом движется вниз.
- На каждом ценовом баре есть точка, что означает, что индикатор всегда выдает информацию.
- Точки под ценой всегда поднимаются, а точки над ценой всегда опускаются. Таким образом точки отслеживают цену и фиксируют развороты цены, когда они происходят.
- Когда точки переворачиваются, происходит разворот. Если цена опускается ниже растущих точек, то точки будут перемещаться выше цены, например, показывая, что возникает нисходящий тренд.
- Разворот индикатора не обязательно означает разворот цены. Разворот PSAR означает только то, что цена и индикатор пересеклись.
Формулы индикатора Parabolic SAR
Формула растущего PSAR немного отличается от формулы падающего PSAR.
Как рассчитать индикатор Parabolic SAR
При использовании индикатора параболического стопа и разворота необходимо отслеживать множество моментов. Нужно постоянно помнить, что если SAR изначально растет, а цена закрывается ниже значения растущего SAR, то тренд теперь нисходящий, и будет использоваться формула падающего SAR. Если цена поднимается выше значения падающего SAR, то переходите к формуле растущего.
Наблюдайте за ценой в течение как минимум пяти периодов или более, записывая максимумы и минимумы (EP).
Если цена растет, используйте самый низкий минимум из этих пяти периодов в качестве предыдущего значения PSAR в формуле. Если цена падает, используйте самый высокий максимум за эти периоды в качестве первоначального предыдущего значения PSAR.
Первоначально используйте значение AF, равное 0,02, и увеличивайте его на 0,02 для каждого нового экстремального максимума (растущего) или минимума (падающего). Максимальное значение AF составляет 0,2.
В идеале следует использовать электронную таблицу, в которой можно отслеживать высокую и низкую цену, SAR, EP и AF по периодам.
Программное обеспечение для построения графиков автоматически рассчитывает PSAR, поэтому трейдерам нужно лишь знать, как интерпретировать сигналы индикатора.
О чем говорит индикатор Parabolic SAR?
Индикатор параболик генерирует сигналы на покупку или продажу, когда положение точек перемещается от одной стороны цены актива к другой. Например, сигнал на покупку возникает, когда точки перемещаются с уровня выше цены на уровень ниже цены, а сигнал на продажу — когда точки перемещаются с уровня ниже цены на уровень выше цены.
Трейдеры также используют точки PSAR для установки трейлинг-стоп-лосс ордеров. Например, если цена растет, и PSAR также растет, PSAR можно использовать в качестве возможного выхода из позиции. Если цена опускается ниже PSAR, выходите из длинной сделки.
PSAR движется независимо от того, движется ли цена. Это означает, что если цена сначала растет, а затем движется вбок, PSAR будет продолжать расти, несмотря на боковое движение цены. В какой-то момент будет сгенерирован сигнал разворота, даже если цена не упала. PSAR должен догнать цену, чтобы сгенерировать сигнал разворота. По этой причине сигнал разворота на индикаторе не обязательно означает, что цена разворачивается.
Индикатор параболик генерирует новый сигнал каждый раз, когда он перемещается в противоположную сторону от цены актива. Это обеспечивает позицию на рынке всегда, что делает индикатор привлекательным для активных трейдеров. Индикатор наиболее эффективно работает на трендовых рынках, где большие ценовые движения позволяют трейдерам фиксировать значительные прибыли. Когда цена ценной бумаги находится в диапазоне, индикатор будет постоянно разворачиваться, что приведет к множеству малоприбыльных или убыточных сделок.
Для достижения наилучших результатов трейдерам следует использовать индикатор параболик вместе с другими техническими индикаторами, указывающими на наличие или отсутствие тренда на рынке, такими как средний индекс направленности (ADX), скользящая средняя (MA) или линия тренда. Например, трейдеры могут подтвердить сигнал PSAR на покупку при показаниях ADX выше 30 и отскоке от долгосрочной восходящей линии тренда.
Параболический SAR против скользящей средней (MA)
И PSAR, и MA отслеживают цену и помогают показать тренд, но делают это по разным формулам.
MA берет среднюю цену за определенное количество периодов и наносит ее на график. PSAR рассматривает экстремальные максимумы и минимумы, а затем применяет коэффициент ускорения. Эти разные формулы выглядят на графике совершенно по-разному и дают разные аналитические выводы и торговые сигналы.
Ограничения использования индикатора Parabolic SAR
Параболический SAR всегда включен и постоянно генерирует сигналы, независимо от того, есть ли качественный тренд или нет. Поэтому многие сигналы могут быть низкого качества, так как отсутствует значимый тренд или он развивается вслед за сигналом.
Сигналы разворота также генерируются, в конечном счете, независимо от того, разворачивается ли цена на самом деле. Это происходит потому, что разворот генерируется, когда SAR догоняет цену из-за фактора ускорения в формуле. Поэтому сигнал разворота может вывести трейдера из сделки, даже если цена технически не развернулась.