Преимущества трейлинг-стопа

Перед тем, как вступить в сделку, всегда нужно иметь четкое представление о том, где вы планируете выйти из нее и признать свою неправоту.  Гораздо сложнее определить, когда вы правы, не оставив деньги на столе.  Именно здесь на помощь может прийти трейлинг-стоп-лосс.

Не каждая торговая стратегия ориентирована на использование точки прибыли, которая является движущейся целью.  Например, если вы планируете скальпировать рынок, вы не можете позволить себе рисковать, удаляя уровень прибыли и надеясь, что рынок продолжит двигаться в вашу сторону.  То же самое можно сказать и о стратегии среднего разворота с валютной парой или индексом, которые торгуются в относительно узком диапазоне.  Трейлинг-стоп лучше всего подходит для стратегии следования за трендом, которая использует импульс для захвата движения.

В целом, стратегии следования за трендом направлены на захват больших движений, когда на рынке начинается тренд. Одна из проблем стратегии следования за трендом заключается в том, что для определения момента возникновения тренда обычно требуется запаздывающий сигнал, поскольку для того, чтобы вы поняли, что тренд существует, необходимо, чтобы тренд начался.

Стратегия следования за трендом — это стратегия, которая использует импульс для фиксации движения.

 

Одной из наиболее часто используемых стратегий следования за трендом является стратегия пересечения скользящей средней. Эта стратегия ожидает, когда краткосрочная скользящая средняя пересечется выше или ниже долгосрочной скользящей средней.  На графике USD/JPY показаны 4 конкретных сценария, когда 20-дневная скользящая средняя пересекается либо выше, либо ниже 50-дневной средней.

Проблема с этим типом стратегии заключается в том, что сигнал часто запаздывает, и если тренд отсутствует, вы несете убытки. Поскольку рынки обычно трендируют лишь треть времени, вы должны зарабатывать больше на выигрышных сделках, чем терять на проигрышных, чтобы этот тип стратегии имел финансовый смысл.

Ключ к успешной стратегии следования за трендом заключается в том, чтобы следовать за трендом до тех пор, пока он не развернется.  Лучший способ сделать это — использовать трейлинг-стоп.  Трейлинг-стоп — это стоп-лосс, который продолжает двигаться вместе с рынком.

По мере того как тренд закрепляется и рынок движется в вашем направлении, вы продолжаете перемещать свой стоп вместе с рынком.  Таким образом, вместо того чтобы создавать торговую стратегию, в которой вы планируете заработать 2 доллара на каждый 1 доллар, которым вы рискуете.

Вы устанавливаете первоначальный стоп-лосс.

Вы устанавливаете свой первоначальный стоп-лосс, а затем перемещаете его вместе с рынком по мере его изменения.  Многие трейдеры будут ждать обратного сигнала, который поможет определить, что рынок сменил тренд.  Другие используют пересечение краткосрочной скользящей средней, чтобы определить, что рынок сменил направление.

Использование трейлинг-стоп лосса в стратегии следования за трендом позволит вам оставаться на рынке, когда он движется в вашу сторону, и получить значительную прибыль, которая компенсирует потери, понесенные вами, когда торгуемая вами ценная бумага находится в диапазоне.