Осциллятор ценовой зоны
Что такое осциллятор ценовых зон?
Осциллятор ценовой зоны (PZO) — это технический индикатор, который измеряет текущую цену в сравнении с усредненными историческими ценами. Индикатор рассчитывает две экспоненциальные скользящие средние и представляет собой соотношение между ними. Как и другие осцилляторы, он помогает определять потенциальные уровни перекупленности и перепроданности, которые могут указывать на возможности для продажи или покупки.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
- Осциллятор ценовой зоны имеет ключевые уровни 15, 40, 60, -5, -40 и -60.
- Эти уровни представляют собой сигналы на покупку или продажу в зависимости от направления пересечения индикатора и общего направления тренда цены.
- Другой индикатор, ADX, обычно используется вместе с PZO для определения силы ценовых трендов.
- PZO вычисляет разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними, первая из которых определяет, двигалась ли цена вверх или вниз, а вторая EMA рассчитывается на основе цены закрытия.
Расчет осциллятора ценовой зоны
Осциллятор можно рассчитать по формуле:
Где:
CP (Closing Position) = n-периодная EMA (+ -close)
TC (Total Close) = n-периодная EMA (закрытие)
Как рассчитать осциллятор ценовой зоны
Вот как рассчитать осциллятор ценовой зоны, поскольку он состоит из нескольких этапов.
- Определите знак дня, + или . Если цена закрытия выше предыдущей, это положительно. Ниже отрицательный.
- Вычислить цифровое значение: знак = (закрыть-закрыть -1 )
- Рассчитайте CP, то есть EMA цифрового значения за n периодов.
- Вычислите TC, который является EMA цен закрытия за n периодов.
- Вычислить PZO: 100 * (CP / TC)
О чем говорит осциллятор ценовой зоны
Индикатор рассчитывается как процентное соотношение между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA) и используется трейдерами и рыночными таймерами для определения условий перекупленности или перепроданности, а также потенциальных возможностей разворота.
Максимально возможное значение — 100, а минимально возможное — -100, но трейдеры также следят за ключевыми промежуточными уровнями для торговых сигналов (обсуждаются ниже).
Для сглаживания осциллятора ценовой зоны используются экспоненциальные скользящие средние, а не просто необработанные цены.
Использование осциллятора ценовой зоны
Трейдеры используют осциллятор ценовой зоны, как и любой другой осциллятор, для поиска перекупленности или перепроданности. Согласно оригинальной статье автора, опубликованной в журнале Technical Analysis of Stocks and Commodities, ключевые уровни осциллятора, за которыми следует наблюдать, включают -60, -40, -5, +15, +40 и +60.
Большинство трейдеров используют осциллятор ценовой зоны в сочетании с другими техническими индикаторами или графическими фигурами, такими как индекс среднего направления (ADX), который измеряет потенциальную силу трендов. В оригинальной статье автора было описано несколько рекомендаций по покупке и продаже, основанных на совместном использовании PZO и ADX.
- +60: если индикатор выше этого уровня и снижается, рассмотрите возможность продажи при длинной позиции на восходящем рынке (ADX выше 18).
- +40: Если PZO опускается через этот уровень сверху, это сигнал продажи на нетрендовом рынке (ADX 18).
- +15: Когда PZO пересекает этот уровень снизу, подумайте о покупке, если это нетрендовый рынок (ADX <18).
- -5: когда PZO пересекает этот уровень сверху, рассмотрите возможность короткой продажи, если актив не находится в тренде (ADX <18).
- -40: Когда PZO пересекает этот уровень снизу, подумайте о покупке, если ценовой тренд восходящий (ADX> 18). Это также может быть сигналом к покупке, если цена не находится в тренде (ADX <18).
- -60: Когда PZO опускается ниже этого уровня, увеличение Осциллятора зоны стоимости (VZO) является сигналом покупки на трендовом рынке (ADX> 18).
- Нулевая линия также может использоваться для открытия или закрытия позиций в зависимости от того, присутствует ли восходящий или нисходящий тренд (ADX> 18).
Трейдеры также могут придумать свои собственные правила интерпретации и использования индикатора.
На следующем графике показан 21-дневный PZO, примененный к акциям Facebook (признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в Российской Федерации) (FB).
Осциллятор ценовой зоны в сравнении с индексом относительной силы
Индекс относительной силы (RSI) — еще один осциллятор и индикатор импульса, который сравнивает величину недавних ценовых движений с предыдущими ценовыми движениями. Он также обеспечивает уровни перекупленности и перепроданности, обычно на уровне 70 или 80 и 20 или 30 соответственно.
Ограничения осциллятора ценовой зоны
PZO был построен для использования с другими индикаторами, что означает, что он может быть бесполезен сам по себе.
Вокруг нулевой линии обычно наблюдается большая активность, что может затруднить расшифровку достоверных сигналов в этой области. Кроме того, поскольку индикатор может быть довольно нестабильным, на других уровнях возникают аналогичные проблемы, но обычно в меньшей степени.
В индикаторе нет ничего предсказательного. Он вычисляет прошлые данные. Это запаздывающий индикатор. Индикатор лучше всего использовать вместе с другими формами анализа и фильтровать с другими индикаторами.