Количественная торговля

Что такое Количественная торговля?

Количественная торговля состоит из торговых стратегий, основанных на количественном анализе , которые полагаются на математические вычисления и числовой анализ для определения торговых возможностей. Цена и объем являются двумя наиболее распространенными входными данными, которые используются в количественном анализе в качестве основных входных данных для математических моделей.

Поскольку количественная торговля обычно используется финансовыми учреждениями и хедж-фондами , сделки обычно имеют большой объем и могут включать покупку и продажу сотен тысяч акций и других ценных бумаг. Однако индивидуальные инвесторы все чаще используют количественную торговлю.

Основы количественной торговли

Цена и объем являются двумя наиболее распространенными входными данными, которые используются в количественном анализе в качестве основных входных данных для математических моделей.

Методы количественной торговли включают высокочастотную торговлю , алгоритмическую торговлю и статистический арбитраж. Эти методы быстро применяются и обычно имеют краткосрочные инвестиционные горизонты. Многие трейдеры-количественные трейдеры лучше знакомы с количественными инструментами, такими как скользящие средние и осцилляторы.

Понимание количественной торговли

Количественные трейдеры используют преимущества современных технологий, математики и наличия всеобъемлющих баз данных для принятия рациональных торговых решений.

Количественные трейдеры берут технику торговли и создают ее модель с помощью математики, а затем разрабатывают компьютерную программу, которая применяет модель к историческим рыночным данным. Затем модель тестируется и оптимизируется. При достижении благоприятных результатов система затем внедряется на рынках реального времени с реальным капиталом.

Функционирование количественных торговых моделей лучше всего можно описать с помощью аналогии. Рассмотрим прогноз погоды, в котором метеоролог прогнозирует 90% -ную вероятность дождя, пока светит солнце. Метеоролог делает этот нелогичный вывод, собирая и анализируя климатические данные с датчиков по всей территории.

Компьютерный количественный анализ выявляет определенные закономерности в данных. Когда эти закономерности сравниваются с теми же закономерностями, выявленными в исторических климатических данных (бэктестинг), и в 90 случаях из 100 результатом является дождь, тогда метеоролог может сделать вывод с уверенностью, отсюда и прогноз 90%. Количественные трейдеры применяют тот же процесс к финансовому рынку для принятия торговых решений.

Ключевые моменты

  • Количественная торговля – это стратегия, которая использует математические функции для автоматизации торговых моделей. В этом типе торговли данные, прошедшие бэктестинг, применяются к различным торговым сценариям для выявления возможностей получения прибыли.
  • Преимущество количественной торговли заключается в том, что она позволяет оптимально использовать проверенные на истории данные и исключает эмоциональное принятие решений во время торговли. Недостаток количественной торговли в том, что она имеет ограниченное применение. Количественная торговая стратегия теряет свою эффективность при изменении рыночных условий.

Пример количественной торговли

В зависимости от исследований и предпочтений трейдера алгоритмы количественной торговли могут быть настроены для оценки различных параметров, связанных с акцией. Рассмотрим случай трейдера, который верит в импульсное инвестирование. Она может написать простую программу, которая выберет победителей во время восходящего движения рынков. Во время следующего подъема рынка программа купит эти акции. Это довольно простой пример количественной торговли. Обычно набор параметров, от технического анализа до оценки акций и фундаментального анализа, используется для выбора сложной комбинации акций, предназначенных для максимизации прибыли. Эти параметры запрограммированы в торговой системе, чтобы использовать в своих интересах движения рынка.

Преимущества и недостатки количественной торговли

Целью торговли является вычисление оптимальной вероятности выполнения прибыльной сделки. Типичный трейдер может эффективно отслеживать, анализировать и принимать торговые решения по ограниченному количеству ценных бумаг до того, как объем поступающих данных перегрузит процесс принятия решений. Использование методов количественной торговли подчеркивает этот предел за счет использования компьютеров для автоматизации мониторинга, анализа и торговых решений.

Преодоление эмоций – одна из самых распространенных проблем в трейдинге. Будь то страх или жадность, при торговле эмоции служат только для подавления рационального мышления, что обычно приводит к убыткам. Компьютеры и математика не обладают эмоциями, поэтому количественная торговля устраняет эту проблему.

У количественной торговли есть свои проблемы. Финансовые рынки – одни из самых динамично существующих. Следовательно, количественные торговые модели должны быть такими же динамичными, чтобы быть стабильно успешными. Многие трейдеры, занимающиеся количественным анализом, разрабатывают модели, которые временно являются прибыльными для условий рынка, для которых они были разработаны, но в конечном итоге они терпят неудачу при изменении рыночных условий.