Диаграмма Ренко и ее использование

Что такое Диаграмма Ренко и ее использование?

График Ренко – это тип графика, разработанный японцами, который построен с использованием движения цены, а не цен и стандартизированных временных интервалов, как большинство графиков. Считается, что он назван в честь японского слова «ренга», обозначающего кирпичи, поскольку диаграмма выглядит как ряд кирпичей. Новый кирпич создается, когда цена перемещается на указанную величину цены, и каждый блок располагается под углом 45 градусов (вверх или вниз) к предыдущему кирпичу. Верхний кирпич обычно окрашен в белый или зеленый цвет, а нижний – в черный или красный.

Ключевые моменты

  • Диаграммы Ренко состоят из кубиков, созданных под углом 45 градусов друг к другу. Последовательные кирпичи не встречаются друг с другом.
  • Кирпич может иметь любую цену, например 0,10 доллара, 0,50 доллара, 5 долларов и так далее. Это называется размером коробки. Размер бокса также может быть основан на среднем истинном диапазоне (ATR).
  • Графики ренко имеют временную ось, но шкала времени не фиксирована. Формирование некоторых кирпичей может занять больше времени, чем других, в зависимости от того, сколько времени потребуется цене, чтобы переместить коробку необходимого размера.
  • Графики ренко отфильтровывают шум и помогают трейдерам более четко видеть тренд, поскольку отфильтровываются все движения, размер которых меньше размера окна.
  • На графиках ренко обычно используются только цены закрытия, основанные на выбранных временных рамках графика. Например, если используется недельный таймфрейм, то для построения кирпичиков будут использоваться недельные цены закрытия.

Что вам говорит диаграмма Ренко?

Графики ренко предназначены для фильтрации незначительных ценовых движений, чтобы трейдерам  было легче сосредоточиться на важных тенденциях. Хотя это значительно упрощает выявление тенденций , недостатком является то, что некоторая информация о ценах теряется из-за простого построения графиков Ренко.

Первым шагом в построении графика Ренко является выбор размера поля , представляющего величину движения цены. Например, акция может иметь размер коробки 0,25 доллара, а валюта может иметь размер коробки 50 пунктов . Затем строится диаграмма Ренко, помещая кирпич в следующий столбец после того, как цена превысит верх или низ предыдущего кирпича на величину размера поля.

Для примера с акциями предположим, что акция торгуется по 10 долларов и имеет размер коробки 0,25 доллара. Если цена поднимется до 10,25 доллара, будет нарисован новый кирпич. Этот кирпич будет нарисован только тогда, когда цена закроется на уровне 10,25 доллара или выше. Если цена достигает всего 10,24 доллара, новый кирпич не будет нарисован. После того, как кирпич нарисован, он не удаляется. Если цена вырастет до 10,50 долларов или выше (и закроется там), будет нарисован еще один кирпич.

Кирпичи ренко не рисуют рядом друг с другом. Следовательно, если акция снова упадет до 10,25 доллара, кирпич вниз не будет нарисован рядом с предыдущей ячейкой вверх. Цена должна упасть до 10 долларов, чтобы нижний кирпич оказался ниже предыдущего верхнего кирпича.

Хотя обычно используется фиксированный размер бокса, также используется ATR. ATR – это показатель волатильности , поэтому он колеблется со временем. Графики ренко, основанные на ATR, будут использовать колеблющееся значение ATR в качестве размера бокса.

Диаграммы ренко показывают ось времени, но временные интервалы не фиксированы. На формирование одного кирпича могут уйти месяцы, а несколько кирпичей могут образоваться в течение дня. Это зависит от графиков свечей или баров, где новая свеча / столбец формируется через определенные промежутки времени.

Увеличение или уменьшение размера окна повлияет на «гладкость» диаграммы. Уменьшение размера бокса создаст больше колебаний , но также высветит возможные развороты цены раньше. Коробка большего размера уменьшит количество колебаний и шума, но будет медленнее сигнализировать о развороте цены.

Графики ренко эффективны для определения уровней поддержки  и сопротивления, так как там намного меньше шума, чем на свечном графике. Когда формируется сильный тренд, трейдеры Renko могут быть в состоянии управлять этим трендом в течение длительного времени, прежде чем сформируется хотя бы один кирпич в противоположном направлении.

Торговые сигналы обычно генерируются, когда направление тренда меняется и кирпичи меняют цвет. Например, трейдер может продать актив, когда после серии восходящих белых ящиков появится красный прямоугольник. Точно так же, если общий тренд восходящий (много белых / зеленых прямоугольников), трейдер может войти в длинную позицию, когда белый кирпич появляется после одного или двух красных прямоугольников (  откат ).

Пример использования графиков ренко

На графике показан сильный восходящий тренд по акции с размером коробки 2 доллара. Ящики рисуются на основе цен закрытия, поэтому максимумы и минимумы, а также движения меньше 2 долларов игнорируются. Есть кратковременный откат, отмеченный красным прямоугольником, но затем снова появляются зеленые прямоугольники. Учитывая сильный восходящий тренд, это может быть использовано как возможность для открытия длинной позиции . Рассмотрим выход, когда образуется еще одно красное (нижнее) поле.

После восходящего тренда формируется сильный нисходящий тренд . Аналогичную тактику можно использовать для открытия короткой позиции . Дождитесь отката, отмеченного зеленым (вверх) квадратом. Когда образуется красный (нисходящий) кирпич, войдите в короткую позицию, поскольку цена может снова пойти вниз в соответствии с долгосрочным нисходящим трендом. Выходите, когда появится кирпич.

Это примерные рекомендации. Некоторые трейдеры могут пожелать увидеть два или более кирпича в определенном направлении, прежде чем принять решение о входе или выходе.

Разница между диаграммами ренко и диаграммами Хайкин Аши

Графики Heikin Ashi , также разработанные в Японии, могут иметь вид, аналогичный графикам Ренко, поскольку оба показывают устойчивые периоды восходящих или нисходящих прямоугольников, которые подчеркивают тренд. В то время как диаграммы Ренко используют фиксированное количество ящиков, диаграммы Хэйкин Аши принимают среднее значение открытия, максимума, минимума и закрытия за текущий и предыдущий периоды времени. Следовательно, размер каждой коробки или свечи разный и отражает среднюю цену. Диаграммы Хайкин Аши полезны для выделения тенденций так же, как диаграммы Ренко.

Ограничения использования графиков Ренко

На графиках ренко не так много деталей, как на свечных или столбчатых графиках, поскольку они не зависят от времени. Акция, колеблющаяся в течение длительного периода времени, может быть представлена ​​одной рамкой, которая не передает всего, что происходило в течение этого времени. Это может быть выгодно для одних трейдеров, но не для других.

Также игнорируются максимумы и минимумы, используются только цены закрытия. При этом не учитывается много данных о ценах, поскольку высокие и низкие цены могут сильно отличаться от цен закрытия. Использование только цен закрытия уменьшит количество шума, но это также означает, что цена может значительно сломаться до того, как сформируется новое поле (я) и предупредит трейдера. К тому времени будет уже слишком поздно выходить с управляемой потерей. Следовательно, при использовании графиков Ренко трейдеры часто по-прежнему используют стоп-лосс по фиксированным ценам и не будут полагаться только на сигналы Ренко.

Поскольку этот тип графиков был разработан для отслеживания общего ценового тренда актива, часто могут возникать ложные сигналы, когда цвет кирпичей меняется слишком рано, вызывая эффект быстрой волны . Вот почему важно использовать графики Ренко в сочетании с другими формами технического анализа.