Российский рубль достигает новых минимумов в ходе волатильных торгов

МОСКВА (Рейтер) — Российский рубль упал до новых рекордных минимумов по отношению к доллару в четверг, хотя завершил московскую сессию без изменений, после того как агентства Fitch и Moody’s понизили рейтинг суверенного долга России до «некачественного», а меры, предпринятые центральным банком и министерством финансов, не смогли остановить его падение.

Финансовые рынки России впали в смятение из-за санкций, введенных в связи с ее вторжением в Украину, крупнейшим нападением на европейское государство со времен Второй мировой войны. Фондовый рынок остается закрытым, а объемы торгов по суверенному долгу исчезли.

Курс рубля в Москве составил 106,01 за доллар по сравнению с 106,02 в среду после достижения внутридневного рекордного минимума в 118,35, упав за день более чем на 10%.

По отношению к евро он закрылся с понижением еще на 1,9% на отметке 117,60 после того, как в ходе сессии впервые преодолел отметку 125.

На внешних рынках рубль недавно торговался по 110 за доллар, снизившись на 9,1% за день, при этом на других площадках предложения были близки к 117 за доллар.

«Вы знаете, что торговля идет вяло, когда Банк Англии и Европейский центральный банк перестают публиковать котировки курса рубля», — сказал Брайан Якобсен, старший инвестиционный стратег по решениям для нескольких активов в Allspring Global Investments.

«Спред между спросом и предложением является мерой ликвидности, и через этот спред можно проехать на грузовике. Чем дольше будет развиваться ситуация, тем больший экономический ущерб будет нанесен российской экономике, и продавцы рублей будут все больше и больше отчаиваться, в то время как потенциальные покупатели будут все больше и больше сомневаться в необходимости держать валюту».

Вторжение России в Украину и санкции, введенные в ответ, привели к мрачным предупреждениям в отношении российской экономики, причем JPMorgan прогнозирует 35%-ное сокращение во втором квартале.

Российский центральный банк ввел 30% комиссию на покупку иностранной валюты физическими лицами на валютных биржах — этот шаг, по словам брокеров, был призван ограничить спрос на доллары — но немедленного эффекта не последовало.

Центральный банк в четверг заявил, что не будет раскрывать изменения в своих золотых и валютных резервах, которые заморожены западными санкциями, в течение следующих трех месяцев.

Министерство финансов заявило, что прекращает покупку иностранной валюты и золота в этом году в рамках приостановки части фискального правила — этот шаг также направлен на ослабление давления на рубль.

Россия называет свои действия в Украине «специальной операцией», которая, по ее словам, направлена не на захват территории, а на уничтожение военного потенциала своего южного соседа и захват тех, кого она считает опасными националистами.

С тех пор как российские войска вошли в Украину 24 февраля, курс рубля по отношению к доллару упал почти на 30%, и аналитики говорят, что он, вероятно, будет оставаться крайне неустойчивым.

Правительство приказало российским экспортерам перевести 80% своей валютной выручки в рубли в очередной попытке укрепить местную валюту, но люди все еще стоят в очередях в банках, чтобы купить доллары, поскольку рубль падает.

Пятилетние кредитные дефолтные свопы России, которые инвесторы используют для хеджирования рисков, упали в четверг до 1 250 базисных пунктов с уровня закрытия 1 321 в среду, но показатели подразумеваемой волатильности рубля выросли до новых рекордных максимумов.

Goldman Sachs отметил, что финансовые условия в России значительно ужесточились.

ДЕНЬГИ В ЛОВУШКЕ

«Существует огромная неопределенность вокруг происходящих событий, и будет много волатильности, объемы будут намного ниже, ликвидность будет невероятно низкой», — сказал Крис Тернер, глава глобального отдела рынков ING. «В настоящее время в России очень много иностранных денег в ловушке».

В четверг Национальный расчетный депозитарий России сообщил, что купонные выплаты по российским государственным облигациям ОФЗ, срок погашения которых наступил в среду, были произведены только местным держателям, ссылаясь на распоряжение центрального банка, запрещающее выплаты иностранцам.

Москва препятствует выходу иностранных инвесторов, владеющих российскими акциями и облигациями на десятки миллиардов долларов. Она временно запретила российским компаниям выплачивать дивиденды зарубежным акционерам, не сообщив, как долго продлятся эти ограничения.

Торги на фондовой секции Московской биржи оставались в основном закрытыми в четверг, что стало четвертым днем действия ограничений, введенных центральным банком.

Ночью агентство Fitch заявило, что санкции США и Европейского союза, запрещающие любые операции с Банком России, окажут «гораздо большее влияние на кредитные показатели России, чем любые предыдущие санкции».

Moody’s заявило, что серьезность санкций «вышла за рамки первоначальных ожиданий Moody’s и будет иметь существенные кредитные последствия».

На прошлой неделе агентство S&P понизило рейтинг России до субинвестиционного уровня.

В среду поставщики индексов FTSE Russell и MSCI заявили, что они исключат российские акции из всех своих индексов, после того как один из руководителей MSCI ранее на этой неделе назвал российский фондовый рынок «неинвестируемым».