Индикатор Relative Strength Index (RSI) объясняется с помощью формулы

Индекс относительной силы (RSI) — это популярный индикатор импульса, используемый в техническом анализе для измерения скорости и величины недавних изменений цены ценной бумаги. Он помогает трейдерам и инвесторам определить, переоценена или недооценена ценная бумага, и дает представление о потенциальных разворотах тренда или коррекционных откатах цены.

Как работает RSI

Индикатор RSI отображается в виде осциллятора со шкалой от нуля до 100. Он был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим и представлен в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» в 1978 году. RSI сравнивает силу ценной бумаги в дни, когда цены растут, с ее силой в дни, когда цены падают. Соотнося это сравнение с ценовым действием, RSI может указать, как может вести себя ценная бумага.

Расчет RSI

Расчет RSI включает в себя формулу, состоящую из двух частей. На первом этапе рассчитывается индекс относительной силы по следующей формуле:
RSIstep one = 100 — 100 / (1 + (Average gain / Average loss))
Средняя прибыль или убыток, используемые в данном расчете, — это средняя процентная прибыль или убыток за определенный период времени. Стандартное количество периодов, используемых для расчета начального значения RSI, составляет 14. Формула RSI учитывает рост и падение цены в течение периода просмотра, чтобы определить относительную силу ценной бумаги.
Как только будет доступно 14 периодов данных, можно выполнить второй расчет, чтобы сгладить результаты RSI:
RSIstep two = 100 — 100 / (1 + ((Previous Average Gain × 13) + Current Gain) / ((Previous Average Loss × 13) + Current Loss))
Этот второй шаг помогает еще больше уточнить расчет RSI, гарантируя, что он будет приближаться к 100 или нулю только на сильно трендовых рынках.

Интерпретация показаний RSI

RSI обычно отображается в виде линейного графика с диапазоном от 0 до 100. Трейдеры и инвесторы используют конкретные показания RSI для принятия решений. Вот некоторые ключевые интерпретации:

• Перекупленность: Показание RSI 70 или выше указывает на то, что ценная бумага может быть перекуплена. Это означает, что цена выросла слишком быстро и может произойти коррекционный откат.
• Перепроданность: Показатель RSI 30 или ниже означает, что ценная бумага может быть перепродана. Это означает, что цена упала слишком быстро и может произойти потенциальный разворот цены или отскок назад.

Важно отметить, что хотя эти показания могут дать ценную информацию, их следует использовать в сочетании с другими техническими индикаторами и методами анализа для принятия обоснованных торговых решений.

Использование RSI при работе с трендами

RSI можно использовать в сочетании с трендовым анализом для выявления потенциальных торговых возможностей. Когда ценная бумага находится в восходящем тренде, RSI обычно остается в области перекупленности (выше 70) в течение длительного периода времени. Аналогично, во время нисходящего тренда RSI может оставаться в области перепроданности (ниже 30) в течение значительного времени. Понимание преобладающего тренда может помочь трейдерам интерпретировать показания RSI в соответствующем контексте.

Дивергенции RSI

Дивергенции RSI возникают, когда цена ценной бумаги и индикатор RSI движутся в противоположных направлениях. Это может быть сигналом потенциального разворота тренда. Например, если ценная бумага достигает более высоких максимумов, а RSI — более низких, это говорит о том, что восходящий импульс ослабевает и разворот тренда может быть неминуем. И наоборот, если ценная бумага достигает более низких минимумов, а RSI — более высоких, это говорит о том, что нисходящий импульс ослабевает и может произойти разворот тренда.

Ограничения RSI

Хотя RSI является широко используемым индикатором, важно понимать его ограничения. Вот несколько соображений:

• RSI лучше всего работает в торговых диапазонах: RSI наиболее эффективен, когда ценная бумага торгуется в диапазоне, а не на сильном трендовом рынке. На трендовых рынках RSI может оставаться в состоянии перекупленности или перепроданности в течение длительных периодов, что делает его менее надежным для определения времени входа и выхода из рынка.
• Ложные сигналы: Как и любой другой технический индикатор, RSI не является непогрешимым и может генерировать ложные сигналы. Трейдеры должны использовать RSI в сочетании с другими индикаторами и методами анализа для подтверждения сигналов и снижения риска ложных показаний.
• Рыночные условия: Эффективность RSI может меняться в зависимости от рыночных условий. Волатильные или нестабильные рынки могут давать менее надежные сигналы, в то время как стабильные и трендовые рынки могут давать более четкие указания.

Заключение

Индекс относительной силы (RSI) — это ценный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам и инвесторам оценить динамику ценной бумаги и определить потенциальные условия перекупленности и перепроданности. Понимая, как рассчитать и интерпретировать показания RSI, трейдеры могут получить представление о потенциальных разворотах тренда и принимать более обоснованные торговые решения. Однако важно помнить, что RSI следует использовать в сочетании с другими техническими индикаторами и методами анализа для подтверждения сигналов и учета рыночных условий. Применяя RSI в сочетании с трендовым анализом и учитывая его ограничения, трейдеры могут использовать силу этого индикатора для совершенствования своих торговых стратегий.
Примечание: Эта статья написана на английском языке, чтобы предоставить информацию, применимую для широкой аудитории. Хотя обсуждаемые концепции и принципы могут быть применены к российскому рынку, читатели должны знать все особенности регулирования и практики в российской финансовой индустрии и адаптировать информацию соответствующим образом.

Вопросы и ответы

Что такое индекс относительной силы (RSI)?

Индекс относительной силы (RSI) — это индикатор импульса, используемый в техническом анализе для измерения скорости и величины недавних изменений цены ценной бумаги. Он сравнивает силу роста и падения цены за определенный период, чтобы определить относительную силу ценной бумаги.

Как рассчитывается RSI?

Индекс RSI рассчитывается по формуле, состоящей из двух частей. На первом этапе рассчитывается индекс относительной силы с использованием среднего выигрыша и среднего проигрыша в течение периода «взгляд назад». На втором этапе результаты RSI сглаживаются с учетом предыдущего среднего выигрыша и среднего проигрыша.

На что указывают показатели перекупленности и перепроданности?

Показание RSI 70 или выше обычно указывает на перекупленность ценной бумаги, что говорит о том, что цена выросла слишком быстро и может произойти коррекционный откат. И наоборот, показания RSI 30 или ниже указывают на перепроданность ценной бумаги, что означает слишком быстрое падение цены и потенциальный разворот цены или отскок назад.

Как можно использовать RSI при анализе трендов?

Когда ценные бумаги находятся в восходящем тренде, RSI обычно остается в области перекупленности (выше 70) в течение длительного времени. Аналогично, во время нисходящего тренда RSI может оставаться в области перепроданности (ниже 30) в течение значительного времени. Понимание преобладающего тренда может помочь трейдерам интерпретировать показания RSI в соответствующем контексте.

Что такое дивергенции RSI?

Дивергенции RSI возникают, когда цена ценной бумаги и индикатор RSI движутся в противоположных направлениях. Это может быть сигналом потенциального разворота тренда. Например, если ценная бумага достигает более высоких максимумов, а RSI — более низких, это говорит о том, что восходящий импульс ослабевает и разворот тренда может быть неминуем.

Каковы ограничения при использовании RSI?

Хотя RSI является широко используемым индикатором, он лучше всего работает в торговых диапазонах и может быть не так эффективен на сильных трендовых рынках. Он также может генерировать ложные сигналы, поэтому важно использовать его в сочетании с другими индикаторами и методами анализа. Кроме того, на эффективность RSI могут влиять рыночные условия: волатильные и нестабильные рынки дают менее надежные сигналы по сравнению со стабильными и трендовыми рынками.