Технический индикатор


Что такое Технический индикатор?

Технические индикаторы – это эвристические или основанные на шаблонах сигналы, создаваемые ценой, объемом и / или открытым интересом к ценной бумаге или контракту, используемым трейдерами, которые следят за техническим анализом.


Анализируя исторические данные, технические аналитики используют индикаторы для прогнозирования будущих ценовых движений. Примеры общих технических показателей , включают в себя индекс относительной силы , индекс текучести денег , стохастики, MACD и Боллинджера Bands® .

Ключевые моменты

  • Технические индикаторы – это эвристические или математические вычисления, основанные на цене, объеме или открытом интересе ценной бумаги или контракта, используемые трейдерами, которые следят за техническим анализом.
  • Технические аналитики или составители графиков ищут технические индикаторы в исторических данных о ценах на активы, чтобы определять точки входа и выхода для сделок.
  • Существует несколько технических индикаторов, которые можно разделить на две основные категории: оверлеи и осцилляторы.

Как работают технические индикаторы

Технический анализ – это торговая дисциплина, используемая для оценки инвестиций и определения торговых возможностей путем анализа статистических тенденций, собранных в результате торговой деятельности, таких как движение цены и объем. В отличие от фундаментальных аналитиков, которые пытаются оценить внутреннюю стоимость ценной бумаги на основе финансовых или экономических данных,  технические аналитики  сосредотачиваются на моделях ценовых движений, торговых сигналах и различных других аналитических инструментах построения графиков для оценки силы или слабости ценной бумаги.

Технический анализ можно использовать для любых ценных бумаг с историческими торговыми данными. Сюда входят акции,  фьючерсысырьевые товары , фиксированный доход, валюты и другие ценные бумаги. В этом руководстве мы обычно анализируем акции в наших примерах, но имейте в виду, что эти концепции могут применяться к любому типу безопасности. Фактически, технический анализ гораздо более распространен на товарных  рынках и на  валютных рынках, где  трейдеры  сосредотачиваются на краткосрочных движениях цен.

Технические индикаторы, также известные как «технические», ориентированы на исторические торговые данные, такие как цена, объем и открытый интерес, а не на фундаментальные показатели бизнеса, такие как прибыль , выручка или маржа прибыли . Технические индикаторы обычно используются активными трейдерами, поскольку они предназначены для анализа краткосрочных ценовых движений, но долгосрочные инвесторы также могут использовать технические индикаторы для определения точек входа и выхода.

Типы индикатора

Есть два основных типа технических индикаторов:

  1. Наложения: технические индикаторы, использующие тот же масштаб, что и цены, наносятся поверх цен на биржевой график. Примеры включают скользящие средние и полосы Боллинджера® .
  2. Осцилляторы: технические индикаторы, которые колеблются между локальным минимумом и максимумом, отображаются выше или ниже графика цены. Примеры включают стохастический осциллятор , MACD или RSI.

При анализе ценной бумаги трейдеры часто используют множество различных технических индикаторов. Имея тысячи различных вариантов, трейдеры должны выбрать индикаторы, которые лучше всего работают для них, и ознакомиться с тем, как они работают. Трейдеры могут также комбинировать технические индикаторы с более субъективными формами технического анализа, такими как изучение графических моделей, чтобы придумывать торговые идеи. Технические индикаторы также могут быть включены в автоматизированные торговые системы, учитывая их количественный характер.

Пример технических индикаторов

На следующем графике показаны некоторые из наиболее распространенных технических индикаторов, включая скользящие средние , индекс относительной силы (RSI) и схождение-расхождение скользящих средних (MACD).

В этом примере 50-дневные и 200-дневные скользящие средние нанесены поверх цен, чтобы показать, где находится текущая цена относительно ее исторических средних значений. В этом случае 50-дневная скользящая средняя выше, чем 200-дневная скользящая средняя, ​​что говорит о том, что общая тенденция была положительной. RSI над графиком показывает силу текущего тренда – в данном случае нейтральное значение 49,07, а MACD под графиком показывает, как две скользящие средние сошлись или разошлись – в данном случае слегка медвежий.