Определение и типы тестов

В сфере инвестирования и торговли тест означает оценку движения цены акции по отношению к установленным уровням поддержки и сопротивления. Эти уровни поддержки и сопротивления определяются рынком и служат ключевыми ориентирами для трейдеров и инвесторов. Когда цена акции приближается к этим уровням, она подвергается тестированию, чтобы определить, будет ли она продолжать придерживаться установленного диапазона или вырвется на новые максимумы или минимумы.
Существует два возможных исхода теста:

1. Если цена акции остается в пределах уровней поддержки и сопротивления, тест считается успешным.
2. Если цена акции пробивает уровни поддержки или сопротивления и достигает новых максимумов или минимумов, тест считается неудачным.

Тесты в техническом анализе используются для оценки точности и надежности паттернов, сигналов и индикаторов. Они помогают трейдерам принимать обоснованные решения на основе поведения цен на акции по отношению к уровням поддержки и сопротивления.

Технические индикаторы для тестирования

Трейдеры и инвесторы используют различные технические индикаторы для проведения тестов и оценки уровней поддержки и сопротивления. К числу часто используемых индикаторов относятся:

• Линии тренда: Эти линии соединяют последовательные максимумы и минимумы на ценовом графике и помогают определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления.
• Скользящие средние: Эти индикаторы сглаживают ценовые данные за определенный период и дают среднее значение. Скользящие средние могут выступать в качестве динамических уровней поддержки или сопротивления.
• Круглые числа: Психологические уровни, такие как целые числа или круглые цифры, часто выступают в качестве уровней поддержки или сопротивления из-за психологических предубеждений участников рынка.
• Точки разворота: Эти уровни рассчитываются на основе максимума, минимума и цены закрытия предыдущего дня. Они помогают определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления для текущей торговой сессии.
• Уровни коррекции Фибоначчи: Эти уровни основаны на последовательности Фибоначчи и используются для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления на основе процентного отката предыдущего ценового движения.
• Углы Ганна: Эти углы рисуются на ценовом графике для определения потенциальных уровней поддержки и сопротивления на основе определенных геометрических углов.

При проведении тестов очень важно следить за объемом торгов. Увеличение объема вблизи уровней поддержки или сопротивления указывает на большую вероятность неудачного теста из-за повышенного интереса рынка. Напротив, снижение объема указывает на потенциально успешный тест, так как говорит о недостатке участия в прорыве к новым уровням.

Тест рынка, ограниченного диапазоном

На рынке с ограниченным диапазоном, где цены движутся в пределах определенного торгового диапазона, тесты часто проводятся на верхней и нижней границах диапазона. Трейдеры, использующие стратегию, основанную на покупке при поддержке и продаже при сопротивлении, должны дождаться многократного тестирования этих границ, чтобы подтвердить обоснованность уровней поддержки и сопротивления, прежде чем входить в сделку.
Находясь в торговой позиции, рекомендуется разместить стоп-лосс ордер для управления риском в случае, если последующий тест поддержки или сопротивления окажется неудачным и цена выйдет из установленного диапазона.

Тест трендового рынка

На трендовом рынке предыдущие уровни сопротивления, как правило, становятся новыми уровнями поддержки при восходящем тренде, а предыдущие уровни поддержки становятся новыми уровнями сопротивления при нисходящем тренде. После прорыва к новым максимумам или минимумам цены часто отступают, чтобы протестировать эти уровни, прежде чем продолжить движение в направлении тренда.
Трейдеры, работающие с моментумом, могут использовать тест предыдущего максимума или минимума свинга как возможность войти в позицию по более выгодной цене, чем при преследовании первоначального прорыва. Для управления риском следует разместить стоп-лосс ордер чуть ниже или выше зоны тестирования, чтобы закрыть сделку, если тренд неожиданно развернется.

Статистические тесты

Помимо тестов технического анализа, для оценки гипотез и ассоциаций между переменными используются статистические тесты. Эти тесты используются для анализа данных и формулирования выводов на основе свойств выборки данных.
Некоторые часто используемые статистические тесты включают:

• Т-тест: Этот тест позволяет определить, существует ли значительная разница между средними значениями двух групп, и обычно используется, когда данные имеют нормальное распределение.
• Тест Вилкоксона: Этот непараметрический тест сравнивает две парные группы и используется, когда данные не удовлетворяют предположениям параметрического теста.
• Тест хи-квадрат: Этот тест измеряет расхождение между наблюдаемыми и ожидаемыми данными и используется для оценки того, насколько хорошо модель соответствует данным.
• Тест Бонферрони: Этот тест используется для снижения вероятности ложноположительных результатов при проведении множественных статистических тестов.
• Тест Шеффе: Этот пост-хок анализ используется для проведения незапланированных сравнений между группами и выявления значительных различий, которые могли быть пропущены другими статистическими тестами.

Статистические тесты необходимы исследователям, экономистам и аналитикам для проверки гипотез, выявления взаимосвязей между переменными и принятия решений на основе данных.

Заключение

Тесты играют важную роль в инвестировании, торговле и статистическом анализе. В контексте инвестирования тесты проводятся для оценки движения цены акции по отношению к установленным уровням поддержки и сопротивления. Для определения этих уровней и оценки успеха или неудачи теста используются технические индикаторы. Кроме того, статистические тесты используются для анализа данных, проверки гипотез и формулирования значимых выводов.
Независимо от того, являетесь ли вы трейдером, инвестором, исследователем или аналитиком, понимание концепции тестов и способов их применения может улучшить процесс принятия решений и повысить ваши шансы на успех. Включив тесты в свою инвестиционную или исследовательскую стратегию, вы сможете получить ценные сведения о поведении рынка и сделать обоснованный выбор, основанный на данных.
Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена только для образовательных целей и не должна рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет. Всегда проводите тщательное исследование и консультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Вопросы и ответы

Какова цель проведения тестов в инвестировании и трейдинге?

Цель проведения тестов — оценить движение цены акции по отношению к установленным уровням поддержки и сопротивления. Тесты помогают трейдерам и инвесторам оценить точность и надежность паттернов, сигналов и индикаторов, что позволяет им принимать взвешенные решения.

Какие технические индикаторы обычно используются для проведения тестов?

Среди часто используемых технических индикаторов для проведения тестов — линии тренда, скользящие средние, круглые числа, точки разворота, уровни коррекции Фибоначчи и углы Ганна. Эти индикаторы помогают определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления для оценки движения цены акции.

Как можно применять тесты на рынке, ограниченном диапазоном?

На рынке, ограниченном диапазоном, тесты проводятся на верхней и нижней границах торгового диапазона. Трейдеры могут дождаться нескольких тестов, чтобы подтвердить обоснованность уровней поддержки и сопротивления, прежде чем входить в сделку. Для управления рисками в случае выхода цены за пределы установленного диапазона можно выставить стоп-лосс ордера.

Какую роль играют тесты на трендовом рынке?

На трендовом рынке тесты часто проводятся на предыдущих уровнях сопротивления при восходящем тренде и предыдущих уровнях поддержки при нисходящем тренде. Трейдеры могут использовать эти тесты как возможность для входа в позиции по более выгодным ценам. Для управления риском в случае неожиданного разворота тренда следует выставить стоп-лосс ордера.

Для чего используются статистические тесты в инвестировании и анализе?

Статистические тесты используются для анализа данных, проверки гипотез и выводов, основанных на свойствах выборки данных. Они помогают исследователям, экономистам и аналитикам оценивать ассоциации между переменными и принимать решения, основанные на данных.

Какие статистические тесты часто используются?

К числу часто используемых статистических тестов относятся t-тест, тест Вилкоксона, тест хи-квадрат, тест Бонферрони и тест Шеффе. Эти тесты применяются для оценки различий между средними значениями групп, сравнения парных групп, измерения пригодности модели, контроля множественных сравнений и проведения незапланированных сравнений групп, соответственно.

Необходимо ли консультироваться с финансовым консультантом перед проведением тестов или принятием инвестиционных решений?

Да, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным финансовым консультантом, прежде чем проводить тесты или принимать какие-либо инвестиционные решения. Хотя тесты и анализ дают ценные сведения, финансовый консультант может предоставить индивидуальные рекомендации, учесть индивидуальные обстоятельства и помочь согласовать инвестиционные стратегии с конкретными целями и допустимым риском.