7 лучших ETF для дневной торговли

Дневные трейдеры  пытаются получить прибыль, открывая и закрывая торговые позиции несколько раз в течение дня. Обычно они закрывают все свои открытые позиции в конце дня и не переносят их на следующий день. Помимо акций, биржевые фонды ( ETF ) стали еще одним предпочтительным инструментом для дневной торговли. Они предлагают диверсификацию паевого инвестиционного фонда, высокую ликвидность и торговлю акциями в режиме реального времени, а также низкие  транзакционные издержки. Некоторые ETF также могут претендовать на налоговые льготы в зависимости от критериев приемлемости и финансовых правил. (Подробнее см.:  Преимущества инвестирования в ETF  и  следует ли покупать акции или ETF? )

В этой статье рассматриваются основные ETF, которые подходят для дневной торговли.

Критерии отбора

Дневная торговля включает в себя быструю покупку и продажу позиций с попытками получить небольшую прибыль, торгуя большими объемами из нескольких сделок. ETF, подходящие для дневной торговли, должны иметь высокий уровень  ликвидности,  позволяющий легко совершать сделки по справедливым ценам. Операционные издержки, связанные с торговлей ETF, должны быть низкими, поскольку частая торговля ведет к высоким операционным издержкам, которые съедают имеющийся потенциал прибыли. Кроме того, следует также учитывать спред между ценами на покупку и продажу. Спред между ценой покупки и продажи — это разница между ценой покупки и продажи, требуемой участниками рынка, торгующими определенной ценной бумагой. Более узкий спред между спросом и предложением указывает на открытие справедливой цены и более высокую ликвидность.

Большинство ETF, соответствующих этим трем критериям, основаны на более широких рынках (например, на основе популярных индексов, таких как Standard & Poor’s 500 Index, или более широких рынков в целом).

Однодневный трейдеры могут также получить высокую ликвидность в специализированной тематической основе ETFs, как золото или на основе нефти ETFs. Однако такие ETF могут быть дорогостоящими из-за транзакционных издержек, что делает их непригодными для внутридневной торговли. (Для получения дополнительной информации см.  Золотые ETF для дневной торговли: лучшие советы  и  Лучшие нефтяные ETF (XLE, AMLP , VDE, USO) ).

Точно так же другие, такие как  ETF с кредитным плечом,  могут предлагать высокий уровень риска (в два или три раза превышающий базовый), но им обычно не хватает высокой ликвидности и они могут иметь высокие коэффициенты затрат. Такие ETF могут не соответствовать критериям дневной торговли и не рассматриваются для включения в список дневной торговли.

Лучшие ETF для дневной торговли

1.  ETF Vanguard S&P 500  ( индекс S&P 500, который представляет 500 крупнейших компаний США из различных секторов. Этот ETF инвестирует в акции, включенные в индекс S&P 500, в той же пропорции, что и индекс.. Он успешно отразил производительность индекса с минимальной ошибкой отслеживания. При среднем дневном объеме торгов, превышающем 2,6 миллиона акций, VOO имеет один из самых низких показателей расходов — всего 0,05%, что делает его фаворитом для внутридневных трейдеров.

2.  iShares Core S&P 500 ETF  ( IVV ) и  SPDR S&P 500 ETF Trust  ( SPY ): IVV и SPY работают точно так же, как упомянутый выше VOO ETF. Единственная разница в том, что IVV и SPY имеют немного более высокие коэффициенты расходов — 0,07% и 0,09% соответственно. Однако IVV и SPY предлагают гораздо более высокие уровни ликвидности, при этом средний дневной объем торгов превышает 5,5 млн и 147 млн ​​акций соответственно.

3.  ETF общего рынка акций Vanguard  ( большую крышку,  среднюю крышку,  небольшой колпачок, и  микро капитализации  акций, которые регулярно торгуются на NYSE и NASDAQ. Этот ETF позволяет трейдеру делать ставки на больший общий рынок, охватывающий более широкий спектр акций в нескольких   секторах рыночной капитализации. Благодаря коэффициенту расходов всего 0,05% и среднему дневному объему торгов, превышающему 3,6 миллиона акций, VTI является отличным выбором для внутридневных трейдеров.

4.  Schwab US Broad Market ETF  ( SCHB ): еще один рыночный ETF широкого уровня, который отслеживает индекс широкого рынка акций Dow Jones. В индекс входят 2500 крупнейших публичных компаний США. Этот ETF имеет средний дневной объем торгов около миллиона акций и имеет низкий коэффициент расходов всего 0,04%.

5.  Облигационный ETF iShares Treasury с плавающей ставкой  ( TFLO ). Дневные трейдеры, заинтересованные в облигационном ETF, найдут TFLO хорошим и экономичным вариантом. Этот фонд пытается воспроизвести производительность индекса плавающей ставки казначейства США Barclays. Этот ETF успешно воспроизвел производительность эталонного индекса с очень низкой ошибкой отслеживания. Он имеет коэффициент расходов 0,15%, но предлагает отказ от комиссии в размере, при котором эффективный коэффициент расходов равен нулю.

6.  iShares 20+-летние казначейские облигации  ( TLT ): TLT — это еще один ETF, основанный на облигациях, который обеспечивает доступ к долгосрочным казначейским облигациям США путем отслеживания динамики индекса Barclays US 20-летних казначейских облигаций. Он предлагает высокую ликвидность, ежедневно обменивается более 8 миллионов акций ETF. Он точно отражает производительность эталонного индекса. Однако у него сравнительно более высокий коэффициент расходов — 0,15%.

7.  Schwab US TIPS ETF  ( SCHP ): Беспокоитесь по поводу инфляции или хотите получить выгоду от торговли ценными бумагами с защитой от инфляции? SCHP предлагает идеальную посадку. Он отслеживает показатели Barclays US Treasury US Inflation Protected Securities (Series-L) Index, который представляет собой взвешенный по рыночной стоимости индекс ценных бумаг казначейства США с защитой от инфляции, срок погашения которых остается не менее одного года. Ежедневно торгуя примерно 80 000 акциями и с коэффициентом расходов всего 0,07%, SCHP отлично подходит для внутридневных трейдеров.

Суть

Дневная торговля связана с высоким риском, поскольку большинство дневных трейдеров  открывают  позиции с кредитным плечом на  основе  маржи. Кредитное плечо на основе маржи позволяет получить более высокие риски при низком торговом капитале. Следовательно, становится критически важным поддерживать низкие связанные с этим транзакционные издержки, чтобы компенсировать случайные убытки и поддерживать высокую реалистичную прибыль. Выбор правильных ETF, перечисленных выше, по вышеупомянутым критериям может дать дневному трейдеру более высокий потенциал прибыли.