Тройная экспоненциальная скользящая средняя — TEMA и расчет

Что такое Тройная экспоненциальная скользящая средняя — TEMA и расчет?

Тройная экспоненциальная скользящая средняя была разработана для сглаживания колебаний цен, тем самым облегчая определение тенденций без запаздывания, присущего традиционным скользящим средним (MA). Для этого он берет несколько экспоненциальных скользящих средних (EMA) из исходной EMA и вычитает часть запаздывания.

ТЕМА используется, как и другие МА. Он может помочь определить направление тренда , сигнализировать о потенциальных краткосрочных изменениях или откатах тренда , а также обеспечить поддержку или сопротивление .

Формула и расчет для ТЕМА

1. Выберите период ретроспективного анализа. Вот сколько периодов будет учтено в первой EMA. При меньшем количестве периодов, например 10, EMA будет внимательно отслеживать цену и выделять краткосрочные тренды. При большем периоде ретроспективного анализа, например 100, EMA не будет так внимательно отслеживать цену и будет выделять долгосрочный тренд.
2. Рассчитайте EMA для периода ретроспективного анализа. Это EMA1.
3. Рассчитайте EMA для EMA1, используя тот же период ретроспективного анализа. Например, если для EMA1 используется 15 периодов, также используйте 15 на этом шаге. Это EMA2.
4. Рассчитайте EMA для EMA2, используя тот же период ретроспективного анализа, что и раньше.
5. Подставьте EMA1, EMA2 и EMA3 в формулу TEMA, чтобы вычислить тройную экспоненциальную скользящую среднюю.

Что вам говорит ТЕМА?

TEMA реагирует на изменение цены быстрее, чем традиционная MA или EMA. Это связано с тем, что при вычислении часть задержки была вычтена.

TEMA можно использовать так же, как и другие типы скользящих средних. В основном, направление TEMA под углом указывает краткосрочное (усредненное) направление цены. Когда линия идет вверх, это означает, что цена движется вверх. Когда он наклонен вниз, цена движется вниз. В индикаторе все еще есть небольшая задержка, поэтому при быстром изменении цены индикатор может не сразу изменить свой угол. Кроме того, чем больше период ретроспективного анализа, тем медленнее будет изменение угла TEMA при изменении направления цены.

ТЕМА и направление тренда

Расположение TEMA относительно цены также дает подсказки относительно направления тренда. Обычно, когда цена выше TEMA, это помогает подтвердить, что цена растет в течение этого периода ретроспективного анализа. Когда цена ниже TEMA, это помогает подтвердить, что цена снижается в течение этого периода ретроспективного анализа. Тем не менее, следует выбрать период ретроспективного анализа, чтобы это действительно было верно в большинстве случаев. Следовательно, трейдер должен выбрать подходящий период ретроспективного анализа для актива, которым он торгует, если он намеревается использовать TEMA для помощи в выявлении тенденций.

Если TEMA может помочь определить направление тренда, он также может помочь определить изменения тренда, когда цена движется через тройную экспоненциальную скользящую среднюю. Если цена выше среднего, а затем падает ниже, это может сигнализировать о том, что восходящий тренд разворачивается , или, по крайней мере, цена вступает в фазу отката. Если цена ниже среднего, а затем поднимается выше, это сигнализирует о росте цены. Такие сигналы пересечения могут использоваться для помощи в принятии решения о входе или выходе из позиции.

ТЕМА для поддержки и сопротивления

TEMA также может оказывать поддержку или сопротивление цене. Например, когда цена в целом растет, на откатах она может упасть до TEMA, а затем может показаться, что цена отскакивает от нее и продолжает расти. Это движение зависит от надлежащего периода анализа актива. Если для этой цели используется TEMA, он уже должен был оказывать поддержку и сопротивление в прошлом. Если индикатор не оказывал поддержки или сопротивления в прошлом, вероятно, этого не произойдет в будущем.

Наконец, некоторые трейдеры используют TEMA, обычно с небольшим периодом ретроспективного анализа, в качестве альтернативы самой цене. Одна линия отфильтровывает большую часть шума на традиционных свечных или гистограммах. В этом отношении также подойдет линейный график .

TEMA против двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA)

Оба эти индикатора предназначены для уменьшения отставания, присущего индикаторам, основанным на среднем значении. TEMA уменьшает задержку больше, чем двойная экспоненциальная скользящая средняя . Формула для DEMA отличается, что означает, что она будет предоставлять трейдеру немного другую информацию и сигналы. Он рассчитывается путем умножения EMA цены на два и последующего вычитания EMA из исходной EMA.

Ограничения использования ТЕМА

Хотя TEMA уменьшает задержку, он все же наследует некоторые традиционные проблемы других скользящих средних. В основном скользящие средней полезны на трендовых рынках, когда цена делает устойчивые движения в одном или другом направлении. В неспокойные времена, когда цена колеблется взад и вперед, MA или TEMA могут дать мало информации и будут генерировать  ложные сигналы, поскольку пересечение может не привести к устойчивому движению, пока цена остается в диапазоне.

Уменьшение задержки может принести пользу одним трейдерам, но не другим. Некоторые трейдеры предпочитают, чтобы их индикаторы отставали, потому что они не хотят, чтобы их индикатор реагировал на каждое изменение цены. Поскольку TEMA быстрее реагирует на изменения цены, он будет отслеживать цену более внимательно, чем, например, простая скользящая средняя (SMA). Но это также означает, что цена может пересечь TEMA при меньшем ценовом движении, чем то, что требуется для пересечения SMA. Инвесторы обычно не хотят активно торговать, поэтому они не хотят, чтобы их выбрасывали из позиций, если не произойдет значительного изменения тренда.

Один тип МА не лучше другого. Что использовать, зависит от личных предпочтений и того, что лучше всего подходит для стратегии, которую кто-то использует.

TEMA лучше всего использовать в сочетании с другими формами анализа, такими как   анализ ценового действия , другие технические индикаторы и фундаментальный анализ .

Пример ТЕМА из реального мира

Вот пример тройной экспоненциальной скользящей средней, примененной к графику SPDR S&P 500 ETF ( SPY ).

Тройная экспоненциальная скользящая средняя сглаживает ценовое действие. Угол TEMA помогает определить общее направление тренда даже во время повседневного шума незначительных колебаний цен.