Эффективное использование торговых индикаторов

Для определения наиболее вероятных входных и выходных из сделки точек инвесторами и активными трейдерами зачастую используются технические торговые индикаторы, которые являются инструментами технического анализа. В настоящее время на торговых платформах этих индикаторов большое множество, что затрудняет их использование — можно либо переборщить, либо использовать их с меньшей эффективностью. В этой статье вы узнаете, как выбрать правильные индикаторы, чтобы не создать перегрузку информацией и оптимизировать их для эффективного использования всех их преимуществ.

Использование нескольких индикаторов

• Типы индикаторов : Технические индикаторы — это математические вычисления, основанные на прошлой и текущей цене или объемах торгового инструмента. Технические аналитики используют эту информацию для оценки исторических показателей и прогнозирования будущих цен. Индикаторы не предоставляют никаких сигналов на покупку  и продажу; трейдер должен интерпретировать сигналы, чтобы определить точки входа и выхода из сделки, соответствующие его собственному уникальному стилю торговли. Существует несколько различных типов индикаторов, в том числе те, которые интерпретируют тренд, импульс, волатильность и объем.
• Избегание избыточности : « Мультиколлинеарность » — это статистический термин, обозначающий многократный подсчет одной и той же информации. Это распространенная проблема в техническом анализе, которая возникает, когда к одному графику применяются индикаторы одного и того же типа. Результаты создают избыточные сигналы, которые могут вводить в заблуждение. Некоторые трейдеры намеренно применяют несколько индикаторов одного типа в надежде найти подтверждение ожидаемого движения цены. В действительности, однако, мультиколлинеарность может сделать другие переменные менее важными и затруднить точную оценку рыночных условий.
• Использование дополнительных индикаторов : чтобы избежать проблем, связанных с мультиколлинеарностью, трейдеры должны выбирать индикаторы, которые хорошо работают или дополняют друг друга, не обеспечивая избыточных результатов. Этого можно добиться, применяя к графику различные типы индикаторов. Трейдер может использовать один индикатор импульса и один индикатор тренда; например, стохастический осциллятор (индикатор импульса) и индекс среднего направления или ADX (индикатор тренда). На рисунке 1 показан график с применением обоих этих индикаторов. Обратите внимание, как индикаторы предоставляют различную информацию. Поскольку каждый по-своему интерпретирует рыночные условия, одно может использоваться для подтверждения другого.

Держите торговые графики в чистоте

• Поддержание чистоты графиков : поскольку платформа для построения графиков трейдера является его или ее порталом на рынки, важно, чтобы графики улучшали, а не препятствовали анализу рынка трейдером. Легко читаемые графики и рабочие области (весь экран, включая графики, новостные ленты, окна ввода ордеров и т. д.) Могут улучшить ситуационную осведомленность трейдера, позволяя ему быстро расшифровывать рыночную активность и реагировать на нее. Большинство торговых платформ позволяют в значительной степени настраивать цвет и дизайн графика, от цвета фона, стиля и цвета скользящей средней  до размера, цвета и шрифта слов, которые появляются на графике. Настройка чистых и визуально привлекательных графиков и рабочих пространств помогает трейдерам эффективно использовать индикаторы.
• Информационная перегрузка : многие современные трейдеры используют несколько мониторов для отображения нескольких графиков и окон ввода ордеров. Даже если используется шесть мониторов, не следует рассматривать каждый квадратный дюйм экрана под технические индикаторы. Информационная перегрузка возникает, когда трейдер пытается интерпретировать так много данных, что по сути все они теряются. Некоторые люди называют это аналитическим параличом; если будет представлено слишком много информации, трейдер, скорее всего, не сможет ответить. Один из способов избежать информационной перегрузки — исключить из рабочего пространства любые посторонние индикаторы; если вы не используете его, потеряйте — это поможет уменьшить беспорядок. Трейдеры также могут просматривать графики, чтобы убедиться, что они не обременены мультиколлинеарностью; если на одном графике присутствует несколько индикаторов одного типа, можно удалить один или несколько индикаторов.
• Советы по организации:  Создание хорошо организованного рабочего пространства, использующего только релевантные инструменты анализа, — это процесс. Набор технических индикаторов, которые использует трейдер, может время от времени меняться в зависимости от рыночных условий, используемых стратегий и стиля торговли.

С другой стороны, диаграммы можно сохранять, если они настроены в удобной для пользователя форме. Нет необходимости переформатировать графики каждый раз, когда торговая платформа закрывается и снова открывается (инструкции см. В разделе справки торговой платформы). Торговые символы можно менять вместе с любыми техническими индикаторами, не нарушая цветовую схему и макет рабочего пространства. На рисунке 2 показано хорошо организованное рабочее пространство. Рекомендации по созданию удобных для чтения диаграмм и рабочих пространств включают:

• Цвета. Цвета должны быть удобными для просмотра и обеспечивать большой контраст, чтобы все данные можно было легко просмотреть. Кроме того, один цвет фона можно использовать для графиков ввода ордеров (график, который используется для входа и выхода из сделки), а другой цвет фона может использоваться для всех других графиков того же символа. Если торгуется более чем одним символом, можно использовать другой цвет фона для каждого символа, чтобы упростить изоляцию данных.
• Макет. Наличие более одного монитора помогает создать удобное рабочее пространство. Один монитор можно использовать для ввода ордеров, а другой — для графиков цен. Если один и тот же индикатор используется на нескольких графиках, рекомендуется разместить похожие индикаторы в одном месте на каждом графике, используя одни и те же цвета. Это упрощает поиск и интерпретацию рыночной активности на отдельных графиках.
• Размеры и шрифты. Полужирный и четкий шрифт позволяет трейдерам легче читать числа и слова. Как и цвета и макет, стиль шрифта является предпочтением, и трейдеры могут экспериментировать с разными стилями и размерами, чтобы найти комбинацию, которая создает наиболее визуально приятный результат. Как только удобные надписи найдены, шрифты одного стиля и размера можно использовать на всех диаграммах, чтобы обеспечить непрерывность.

Индикаторы оптимизации

• Определяемые пользователем входные переменные : каждый трейдер должен решить, какие технические индикаторы использовать, а также определить, как лучше всего использовать индикаторы. Наиболее часто доступные индикаторы, такие как скользящие средние и осцилляторы, допускают элемент настройки, просто изменяя входные значения, определяемые пользователем переменные, которые изменяют поведение индикатора. Такие переменные, как период ретроспективного анализа или тип ценовых данных, используемых в расчетах, могут быть изменены, чтобы дать индикатору совершенно разные значения и указать на разные рыночные условия. На рисунке 3 показан пример типов входных переменных, которые можно настроить для изменения поведения индикатора.
• Оптимизация : многие современные передовые торговые платформы позволяют трейдерам проводить исследования по оптимизации, чтобы определить исходные данные, обеспечивающие оптимальную производительность. Трейдеры могут ввести диапазон для указанных входных данных, таких как, например, длина скользящей средней, и платформа выполнит вычисления, чтобы найти входные данные, дающие наиболее благоприятные результаты. Оптимизация с несколькими переменными анализирует два или более входных сигнала одновременно, чтобы установить, какая комбинация переменных приводит к наилучшим результатам. Оптимизация — важный шаг в разработке объективной стратегии, определяющей правила входа и выхода из сделки, а также правила управления капиталом.
• Сверхоптимизация: хотя исследования оптимизации могут помочь трейдерам определить наиболее прибыльные исходные данные, чрезмерная оптимизация может создать ситуацию, когда теоретические результаты выглядят фантастически, но результаты реальной  торговли пострадают, потому что система была настроена так, чтобы хорошо работать только на определенном, историческом наборе данных.. Хотя это выходит за рамки данной статьи, трейдеры, которые проводят исследования оптимизации, должны быть осторожны, чтобы избежать чрезмерной оптимизации, понимая и используя надлежащие методы тестирования на истории и форвард-тестирования как часть общего процесса разработки стратегии.

Вывод

Важно отметить, что технический анализ имеет дело с вероятностями, а не с определенностью. Не существует комбинации индикаторов, которая бы точно предсказывала движения рынков в 100% случаев. В то время как слишком много индикаторов или неправильное использование индикаторов может размыть представление трейдера о рынках, трейдеры, которые используют технические индикаторы осторожно и эффективно, могут более точно определять торговые установки с высокой вероятностью, увеличивая свои шансы на успех на рынках.