Коэффициент волатильности

Что такое Коэффициент волатильности?

Коэффициент волатильности – это технический показатель, используемый для определения ценовых моделей и прорывов. В техническом анализе он использует истинный диапазон, чтобы понять, как цена ценной бумаги движется в текущий день по сравнению с ее прошлой волатильностью.

ПРЕРЫВАНИЕ коэффициента волатильности

Отношение волатильности является мерой , которая помогает инвесторам следить за волатильности фондовых по цене. Это один из немногих технических индикаторов, ориентированных на волатильность. В общем, стандартное отклонение обычно является одним из наиболее распространенных показателей, используемых для отслеживания волатильности. Стандартное отклонение составляет основу нескольких технических каналов, включая полосы Боллинджера. Технические аналитики используют всесторонние каналы множества различных вариантов для определения диапазонов цен и моделей волатильности, которые помогают подавать торговые сигналы. Историческая волатильность также является еще одной распространенной линией тренда, которую можно использовать для отслеживания волатильности.

Коэффициент волатильности был разработан для анализа волатильности цен . Расчет волатильности и коэффициента волатильности может варьироваться в зависимости от отрасли. Что касается технического анализа, Джек Швагер известен тем, что ввел понятие коэффициента волатильности в своей книге «Технический анализ».

Расчет коэффициента волатильности

Методология Швагера для расчета коэффициента волатильности основана на концепции истинного диапазона, которая была разработана и введена Уэллсом Уайлдером, но имеет несколько итераций. Швагер рассчитывает коэффициент волатильности по следующей формуле:

VRзнак равноТТРАТРжчере:VRзнак равноVolatility RatioТТРзнак равноТоду’еваТгуйРнге  Тоду’еваТгуйРнге  знак равноМах-МинМахзнак равноToday’s high, Yesterday’s CloseМинзнак равноТодай’s Low, Yesterday’s CloseАТРзнак равноVеггеттуеРнгеоетчерстН-ДуРегяод       \begin{aligned} &\text{VR} = \frac { \text{TTR} }{ \text{ATR} } \\ &\textbf{where:} \\ &\text{VR} = \text{Volatility Ratio} \\ &\text{TTR} = \text{Today’s True Range} \\ &\text{Today’s True Range} = \text{Max} – \text{Min} \\ &\text{Max} = \text{Today’s High, Yesterday’s Close} \\ &\text{Min} = \text{Today’s Low, Yesterday’s Close} \\ &\text{ATR} = \text{Average True Range of the Past N-Day Period} \\ \end{aligned}​VR=ATR

Другие итерации коэффициента волатильности могут включать следующее:

VR=∣TTR∣ATRwhere:| TTR |=Absolute Value of MaxAbsolute Value of Max=TH−TL,TH−YC,YC−TLTH=Today’s HighTL=Today’s LowYC=Yesterday’s Close\begin{aligned} &\text{VR} = \frac { \mid \text{TTR} \mid }{ \text{ATR} } \\ &\textbf{where:} \\ &\text{| TTR |} = \text{Absolute Value of Max} \\ &\text{Absolute Value of Max} = \text{TH} – \text{TL}, \text{TH} – \text{YC}, \text{YC} – \text{TL} \\ &\text{TH} = \text{Today’s High} \\ &\text{TL} = \text{Today’s Low} \\ &\text{YC} = \text{Yesterday’s Close} \\ \end{aligned}​VR=ATR

VR=∣TTR∣EMAwhere:EMA=Exponential Moving Average of the True Rangeof the Past N-Day Period\begin{aligned} &\text{VR} = \frac { \mid \text{TTR} \mid }{ \text{EMA} } \\ &\textbf{where:} \\ &\text{EMA} = \text{Exponential Moving Average of the True Range} \\ &\text{of the Past N-Day Period} \\ \end{aligned}​VR=EMA

Сигналы коэффициента волатильности

Инвесторы и трейдеры будут иметь свои собственные механизмы для отслеживания и выявления закономерностей по коэффициенту волатильности. Это соотношение обычно отображается в виде одной линии на техническом графике либо в виде наложения, либо в отдельном окне отображения.

Более высокий коэффициент волатильности будет сигнализировать о значительной волатильности цен в текущий торговый день. В целом волатильность может быть сигналом о нарушениях или событиях, влияющих на цену ценной бумаги. Следовательно, высокая волатильность может привести к новому тренду цены ценной бумаги в положительном или отрицательном направлении. Трейдеры следят за волатильностью и коэффициентом волатильности в сочетании с другими торговыми моделями, чтобы подтвердить торговый сигнал для инвестиций.