Вихревой индикатор (ВИ): Определение, расчеты и применение

Индикатор Vortex (VI) — это инструмент технического анализа, который помогает трейдерам выявлять развороты трендов и подтверждать существующие тенденции. Он был разработан Этьеном Ботесом и Дугласом Сипманом и представлен в книге «Технический анализ акций и сырьевых товаров» в 2009 году. VI состоит из двух линий — линии восходящего тренда (VI+) и линии нисходящего тренда (VI-), которые обычно окрашиваются в зеленый и красный цвета соответственно. В этой статье мы рассмотрим определение, расчеты и применение индикатора Vortex.

Понимание индикатора Vortex (VI)

Индикатор Vortex основан на концепции линий тренда, а именно VI+ и VI-. Эти линии тренда измеряют положительное и отрицательное движение цены ценной бумаги за определенный период. Анализируя соотношение между этими линиями, трейдеры могут получить представление о силе и направлении тренда.

Расчеты индикатора Vortex

Расчет индикатора Vortex включает в себя четыре основных этапа:

  1. Истинный диапазон (TR): Истинный диапазон рассчитывается как наибольшее из трех следующих значений:
    • Текущий максимум минус Текущий минимум
    • Текущий максимум минус предыдущее закрытие
    • Текущий минимум минус предыдущее закрытие
  2. Восходящие и нисходящие тренды:
    • VM+ (Uptrend Movement): Абсолютное значение текущего High минус предыдущий Low
    • VM- (движение по нисходящему тренду): Абсолютное значение текущего Low минус предыдущий High
  3. Длина параметра (n):

    • Определите длину параметра, обычно она составляет от 14 до 30 дней.
    • Рассчитать сумму истинного диапазона за последние n периодов (SUM TRn).
    • Рассчитайте сумму восходящего движения (SUM VMn+) и нисходящего движения (SUM VMn-) за последние n периодов.
  4. Построить линии тренда VI+ и VI-:

    • Рассчитайте отношение SUM VMn+ к SUM TRn, чтобы получить VIn+ (VI+)
    • Рассчитайте отношение SUM VMn- к SUM TRn для получения VIn- (VI-)
    • Повторяйте этот расчет ежедневно, чтобы сформировать линии тренда VI+ и VI-.

Увеличение количества периодов, используемых в индикаторе, может помочь уменьшить количество ложных торговых сигналов во время нестабильного ценового движения. Например, использование 25 периодов вместо 14 может обеспечить более плавные сигналы.

Применение и интерпретация

Индикатор Vortex часто используется в сочетании с другими инструментами технического анализа и разворотными паттернами для подтверждения разворота тренда.

  • Сигнал восходящего тренда: Когда VI+ находится ниже VI- и пересекается выше VI-, это указывает на восходящий тренд или сигнал к покупке.
  • Сигнал нисходящего тренда: Когда VI- находится ниже VI+ и пересекается выше VI+, это указывает на нисходящий тренд или сигнал на продажу.
  • Линия тренда в верхней позиции, будь то VI+ или VI-, обычно определяет преобладающее направление тренда. Трейдеры могут использовать индикатор Vortex для определения потенциальных точек входа и выхода на рынке, что помогает им принимать обоснованные торговые решения.

    Ограничения индикатора Vortex

    Хотя индикатор Vortex может быть ценным инструментом, у него есть определенные ограничения, о которых трейдеры должны знать:

    • Чоппи Price Action: Традиционное применение пересечений VI+ и VI- может привести к ложным торговым сигналам во время нестабильного или бокового ценового движения. Увеличение количества периодов, используемых в индикаторе, может помочь смягчить эту проблему.
    • Движения Whipsaw: Как и любой другой технический индикатор, индикатор Vortex не является надежным и может генерировать ложные сигналы во время нестабильных рыночных условий или внезапных разворотов цен. Важно учитывать другие индикаторы и проводить всесторонний анализ перед принятием торговых решений.

    Заключение

    Индикатор Vortex (VI) — полезный инструмент технического анализа для выявления разворотов тренда и подтверждения существующих тенденций. Анализируя соотношение между линиями VI+ и VI-, трейдеры могут получить представление о силе и направлении тренда. Однако важно учитывать ограничения индикатора и использовать его в сочетании с другими инструментами и методами анализа. При правильном применении и интерпретации индикатор Vortex может стать ценным инструментом в арсенале трейдера.

    Вопросы и ответы

    Что такое вихревой индикатор (ВИ)?

    Индикатор Vortex (VI) — это инструмент технического анализа, состоящий из двух линий — восходящего (VI+) и нисходящего (VI-) трендов. Он помогает трейдерам выявлять развороты трендов и подтверждать существующие тенденции.

    Как рассчитывается индикатор Vortex?

    Индикатор Vortex рассчитывается в четыре этапа. Во-первых, определяется истинный диапазон (TR). Во-вторых, рассчитываются восходящие и нисходящие трендовые движения (VM+ и VM-). В-третьих, выбирается длина параметра (n), и вычисляются суммы значений истинного диапазона и движения за последние n периодов. Наконец, соотношения этих сумм используются для построения линий тренда VI+ и VI-.

    Как можно использовать индикатор Vortex в торговле?

    Индикатор Vortex можно использовать для определения потенциальных точек входа и выхода на рынке. Трейдеры ищут пересечения между линиями VI+ и VI-, чтобы генерировать сигналы на покупку или продажу. Линия тренда в верхней позиции, будь то VI+ или VI-, обычно определяет преобладающее направление тренда.

    Каковы ограничения индикатора Vortex?

    Индикатор Vortex может генерировать ложные торговые сигналы во время нестабильного или бокового ценового движения. Он также подвержен колебаниям во время волатильных рыночных условий. Трейдерам следует рассмотреть возможность использования дополнительных индикаторов и проведения всестороннего анализа, прежде чем принимать торговые решения, основываясь только на индикаторе Vortex.

    Можно ли использовать индикатор Vortex в сочетании с другими инструментами технического анализа?

    Да, многие трейдеры используют индикатор Vortex в сочетании с другими инструментами технического анализа и разворотными паттернами для подтверждения разворотов тренда. Использование нескольких индикаторов позволяет трейдерам получить более полное представление о рыночных тенденциях и принимать более обоснованные торговые решения.

    Какова рекомендуемая длина параметров для индикатора Vortex?

    Длина параметра для индикатора Vortex обычно выбирается в диапазоне от 14 до 30 дней. Однако трейдеры могут изменять этот параметр в зависимости от своих торговых предпочтений и конкретных рыночных условий, которые они анализируют. Увеличение количества периодов, используемых в индикаторе, может помочь уменьшить количество ложных торговых сигналов во время нестабильного ценового движения.