В чем разница между индексом относительной силы (RSI) и индексом товарного канала (CCI)?

Индекс относительной силы (RSI) и индекс товарного канала (CCI) — два популярных технических осциллятора, которые служат разными методами определения экстремального поведения цен. RSI отслеживает скорость изменения цены, чтобы следить за условиями перекупленности и перепроданности, в то время как CCI фокусируется на нормальных отклонениях от скользящей средней цены актива, чтобы определить отклонения от нормальных трендовых циклов.

RSI сравнивает соотношение между средним закрытием вверх и средним закрытием вниз за определенные промежутки времени, обычно 14 дней. Значения, полученные по его формуле, затем отображаются на скользящей линии под графиком цен. Все значения колеблются между нулем и 100, со средней точкой 50, что позволяет легко определить уровни потенциальной перекупленности (выше 70) и перепроданности (ниже 30).

Первоначально разработанный для определения циклических тенденций в сырьевых товарах, CCI стал популярным также для акций и валют. Формула CCI сравнивает типичную цену актива с его скользящей средней, а затем делит их на абсолютное значение его среднего отклонения от типичной цены. Высокие положительные значения указывают на то, что актив торгуется сильнее, чем предсказывают его прошлые циклы тренда. Низкие отрицательные значения указывают на слабую торговлю. В отличие от RSI, CCI не имеет определенных границ диапазона, что может затруднить чтение.

Поскольку и RSI, и CCI являются импульсными осцилляторами, они могут сигнализировать о бычьих и медвежьих расхождениях. Это происходит всякий раз, когда новые пики и спады цен не отражаются соответствующими пиками и спадами импульса. Такие расхождения подчеркивают возможные развороты тренда. Вообще говоря, RSI считается более надежным инструментом, чем CCI для большинства рынков, и многие трейдеры предпочитают его относительную простоту.