Чем отличаются индикаторы MACD и RSI?

Индикатор расхождения конвергенции скользящих средних (MACD) и индекс относительной силы (RSI) — два популярных индикатора импульса, используемых техническими аналитиками и дневными трейдерами. Хотя оба они подают сигналы трейдерам, они работают по-разному. Основное различие между ними заключается в том, что каждый из них предназначен для измерения.

Ключевые выводы

  • MACD и RSI являются популярными техническими индикаторами, которые отслеживают динамику цены акции или другой ценной бумаги.
  • MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA и запускает технические сигналы, когда он пересекает свою сигнальную линию выше (для покупки) или ниже (для продажи).
  • RSI сравнивает бычий и медвежий импульс цены, нанесенный на график цены актива, где сигналы считаются перекупленными, когда индикатор выше 70%, и перепроданностью, когда индикатор ниже 30%.

MACD

MACD в основном используется для измерения силы движения цены акций. Он делает это путем измерения дивергенции двух экспоненциальных скользящих средних (EMA), обычно 12- периодной EMA и 26- периодной EMA. Линия MACD создается путем вычитания EMA с 26 периодами из EMA с 12 периодами, и линия, показывающая EMA с девятью периодами этого вычисления, наносится на базовое представление MACD в виде гистограммы. Нулевая линия обеспечивает положительные или отрицательные значения MACD. По сути, большее разделение между 12-периодной EMA и 26-периодной EMA показывает усиление рыночного импульса, вверх или вниз.

Индекс относительной силы

RSI направлен на то, чтобы указать, считается ли рынок перекупленным или перепроданным по отношению к недавним уровням цен. RSI рассчитывает средние прибыли и убытки за определенный период времени; период времени по умолчанию — 14 периодов. Значения RSI нанесены на шкалу от 0 до 100. Значения выше 70 считаются показателями перекупленности рынка по отношению к недавним уровням цен, а значения ниже 30 указывают на перепроданность рынка. В более общем плане значения выше 50 интерпретируются как бычьи, а значения ниже 50 интерпретируются как медвежьи.

RSI против MACD

RSI и MACD — это индикаторы импульса, следующие за трендом, которые показывают взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания EMA с 26 периодами из EMA с 12 периодами. Результатом этого расчета является линия MACD. Затем поверх линии MACD наносится девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», которая может служить триггером для сигналов покупки и продажи. Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает свою сигнальную линию, и продавать или продавать ценную бумагу, когда MACD пересекает сигнальную линию ниже.

RSI направлен на то, чтобы указать, считается ли рынок  перекупленным  или  перепроданным  по отношению к недавним уровням цен. RSI рассчитывает средние прибыли и убытки за определенный период времени; период времени по умолчанию составляет 14 периодов со значениями от 0 до 100.

MACD измеряет взаимосвязь между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены относительно недавних ценовых максимумов и минимумов. Эти два индикатора часто используются вместе, чтобы предоставить  аналитикам  более полную техническую картину рынка.

Оба эти индикатора действительно измеряют динамику рынка, но, поскольку они измеряют разные факторы, они иногда дают противоположные признаки. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение длительного периода времени, указывая на то, что рынок  чрезмерно расширен  в сторону покупателя по сравнению с недавними ценами, в то время как MACD указывает, что рынок все еще увеличивает импульс покупок. Любой из индикаторов может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, в то время как индикатор становится ниже, или наоборот).

Прочие соображения

Поскольку два индикатора измеряют разные факторы, они иногда дают противоположные показания. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение длительного периода времени, указывая на то, что рынок чрезмерно расширен в сторону покупателя по сравнению с недавними ценами, в то время как MACD указывает, что рынок все еще увеличивает импульс покупок. Любой из индикаторов может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, в то время как индикатор становится ниже, или наоборот).

Хотя оба считаются индикаторами импульса, MACD измеряет взаимосвязь между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены относительно недавних ценовых максимумов и минимумов. Эти два аналитикам более полную техническую картину рынка.