Положительная корреляция против обратной: в чем разница?
Положительная корреляция против обратной корреляции: обзор
В области статистики корреляция описывает взаимосвязь между двумя переменными. Переменные коррелируют, если за изменением одной следует изменение другой. Корреляция показывает, являются ли отношения положительными или отрицательными и насколько они сильны. Положительная корреляция описывает взаимосвязь между двумя переменными, которые изменяются вместе, а обратная корреляция описывает взаимосвязь между двумя переменными, которые изменяются в противоположных направлениях. Обратную корреляцию иногда называют отрицательной корреляцией, которая описывает один и тот же тип взаимосвязи между переменными.
Ключевые выводы
- Положительная корреляция существует, когда две связанные переменные движутся в одном направлении.
- Обратная корреляция существует, когда две связанные переменные движутся в противоположном направлении.
- Корреляция не обязательно подразумевает причинно-следственную связь, поскольку на направление могут влиять другие факторы.
Положительное соотношение
Когда две связанные переменные движутся в одном направлении, их взаимосвязь положительна. Эта корреляция измеряется коэффициентом корреляции (r). Когда r больше 0, он положительный. Когда r равно +1,0, существует идеальная положительная корреляция. Примеры положительной корреляции встречаются в повседневной жизни большинства людей. Чем больше денег потрачено на рекламу, тем больше клиентов покупают у компании. Поскольку это часто трудно измерить, коэффициент корреляции, вероятно, будет меньше +1,0. Более сильная корреляция будет существовать с тем, что чем больше часов работает сотрудник, тем больше будет его зарплата.
Краткий обзор
Корреляция удобна при анализе взаимосвязи между важными, поддающимися количественной оценке данными.
Обратная корреляция
Когда две связанные переменные движутся в противоположных направлениях, их взаимосвязь отрицательная. Когда коэффициент корреляции (r) меньше 0, он отрицательный. Когда r равно -1,0, существует идеальная отрицательная корреляция. Обратные корреляции описывают два фактора, которые колеблются относительно друг друга. Примеры включают уменьшение баланса в банке по сравнению с увеличением привычки тратить и сокращение расхода топлива по сравнению с увеличением средней скорости движения. Одним из примеров обратной корреляции в мире инвестиций является взаимосвязь между акциями и облигациями. По мере роста цен на акции рынок облигаций имеет тенденцию к снижению, так же как рынок облигаций чувствует себя хорошо, когда акции демонстрируют низкую динамику.
Особое внимание
Важно понимать, что корреляция не обязательно подразумевает причинно-следственную связь. Переменные A и B могут расти и падать вместе, или A может расти, когда B падает. Однако не всегда верно, что рост одного фактора напрямую влияет на рост или падение другого. И то, и другое может быть вызвано лежащим в основе третьим фактором, например ценами на сырьевые товары, или очевидная взаимосвязь между переменными может быть совпадением.
положительная корреляция, но эти два фактора почти наверняка не имеют значимого отношения. То, что и количество пользователей Интернета, и цена на нефть выросли, вероятно, совпадение.