Скользящее среднее, взвешенное скользящее среднее и экспоненциальное скользящее среднее

Скользящие средние — это излюбленные инструменты активных трейдеров для измерения импульса. Основное различие между простой скользящей средней, взвешенной скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней — это формула, используемая для создания среднего.

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (SMA) была распространена до появления компьютеров, потому что это легко вычислить. Сегодняшняя вычислительная мощность упростила измерение других типов скользящих средних и технических индикаторов. Скользящее среднее рассчитывается на основе средних цен закрытия за указанный период. Для скользящей средней обычно используются дневные цены закрытия, но ее также можно рассчитать для других таймфреймов. Также можно использовать другие ценовые данные, такие как цена открытия или медианная цена. В конце нового ценового периода эти данные добавляются к расчету, а самые старые ценовые данные в серии удаляются.

Для простого скользящего среднего формула представляет собой сумму точек данных за определенный период, деленную на количество периодов.Например, цены закрытия Apple Inc (AAPL ) с 20 по 26 июня 2014 г. были следующими:

Пятипериодная скользящая средняя, ​​основанная на ценах выше, будет рассчитана по следующей формуле:

или же:

90.90+90.36+90.28+90.83+90.915знак равно90.656\ begin {выровнен} & \ frac {90,90 + 90,36 + 90,28 + 90,83 + 90,91} {5} = 90,656 \\ \ end {выровнен}Взаимодействие с другими людьми5

Приведенное выше уравнение показывает, что средняя цена за указанный период составляла 90,66 доллара. Использование скользящих средних — эффективный метод устранения сильных колебаний цен. Ключевым ограничением является то, что точки данных из более старых данных не имеют другого веса, чем точки данных в начале набора данных. Здесь в игру вступают взвешенные скользящие средние.

1:34

Взвешенное скользящее среднее

Взвешенные скользящие средние присваивают больший вес большему количеству текущих точек данных, поскольку они более актуальны, чем точки данных в далеком прошлом. Сумма взвешивания должна составлять 1 (или 100 процентов). В случае простой скользящей средней весовые коэффициенты распределяются поровну, поэтому они не показаны в таблице выше.

Например:

Средневзвешенный вычисляются путем умножения данной цены пути взвешиванием связанного с ней, и общей суммой значений. Формула WMA следующая:

Знаменатель WMA представляет собой сумму количества ценовых периодов в виде треугольного числа. В примере из приведенной выше таблицы взвешенная пятидневная скользящая средняя будет равна 90,62 доллара:

(90.90