FT Wilshire 5000 Index (FTW5000): Определение и что входит

Индекс FT Wilshire 5000 (FTW5000) — это широко известный и всеобъемлющий рыночный индекс, который стремится охватить 100 % инвестируемого рынка США. Ранее этот индекс был известен как Wilshire 5000 Total Market Index (TMWX), но 30 июня 2021 года был проведен ребрендинг в рамках партнерства Wilshire с The Financial Times.

Понимание индекса FT Wilshire 5000 (FTW5000)

Индекс FT Wilshire 5000 изначально был назван в честь почти 5 000 акций, которые он включал в себя на момент запуска. Однако с течением времени количество акций, входящих в индекс, менялось. По состоянию на 31 декабря 2021 года индекс состоял из 3 687 акций. Индекс включает в себя все акции США с доступными ценами, исключая тонко торгуемые и выпуски на доске объявлений.
Индекс FT Wilshire 5000 является индексом, взвешенным по рыночной капитализации, что означает, что компании с более высокой рыночной стоимостью оказывают большее влияние на показатели индекса. По состоянию на 31 декабря 2021 года вес сектора информационных технологий в индексе составлял 28%, сектора здравоохранения — 13%, сектора потребительских товаров — 13%.

Особые соображения

Компания Wilshire в сотрудничестве с The Financial Times запустила шесть дополнительных индексов в рамках серии FT Wilshire 5000. В число этих индексов входят индекс FT Wilshire 2500 (FTW2500), индекс FT Wilshire US Mega Cap (FTWUSG), индекс FT Wilshire US Large Cap (FTWUSL), индекс FT Wilshire US Mid Cap (FTWUSD), индекс FT Wilshire US Small Cap (FTWUSS) и индекс FT Wilshire US Micro Cap (FTWUSO).
Индекс FT Wilshire 5000 разработан как самый широкий рыночный индекс, представляющий значительную часть фондового рынка США. Хотя в него входят не все компании, торгующиеся на бирже, он охватывает гораздо больший объем по сравнению с другими популярными индексами, такими как S&P 500 или Dow Jones Industrial Average.

История индекса FT Wilshire 5000 (FTW5000)

Индекс FT Wilshire 5000 был создан компанией Wilshire Associates в 1974 году. В апреле 2004 года он был переименован в «Dow Jones Wilshire 5000» после того, как компания Dow Jones & Company взяла на себя управление индексом. Однако 31 марта 2009 года индекс вернулся к Wilshire Associates, когда партнерство с Dow Jones прекратилось.
С момента своего создания индекс пережил значительный рост и колебания. 24 марта 2000 года он достиг рекордной отметки в 14 751,64 пункта. Однако только 20 февраля 2007 года индекс вновь превысил этот уровень.
За свою историю индекс FT Wilshire 5000 сталкивался с различными рыночными условиями. Во время Великой рецессии он пережил значительное падение, достигнув 9 марта 2009 года минимума в 6 858,43 пункта. Несмотря на эти колебания, индекс продемонстрировал устойчивость и со временем достиг новых рубежей.
По состоянию на 1 февраля 2022 года индекс торгуется вблизи своего исторического максимума, превысив 45 000 пунктов.

Заключение

Индекс FT Wilshire 5000 (FTW5000) — это комплексный и широко отслеживаемый рыночный индекс, который призван отразить динамику всего инвестиционного рынка США. Он включает широкий спектр акций и позволяет инвесторам получить широкое представление об общих тенденциях рынка. Хотя он может включать не все публично торгуемые компании, он предлагает более широкий охват по сравнению с другими популярными рыночными индексами.
Инвесторы и финансовые специалисты часто используют индекс FT Wilshire 5000 в качестве эталона для оценки эффективности своих портфелей или как индикатор общего настроения на рынке. Понимая состав и историю этого индекса, инвесторы могут получить представление о более широких тенденциях и динамике американского фондового рынка.
Обратите внимание, что хотя индекс FT Wilshire 5000 применим к американскому рынку, его принципы и концепции могут быть актуальны и информативны для инвесторов в России и на других международных рынках.

Вопросы и ответы

Что такое индекс FT Wilshire 5000 (FTW5000)?

FT Wilshire 5000 Index (FTW5000) — это комплексный рыночный индекс, который стремится охватить 100% инвестируемого рынка США. Он представляет широкий спектр акций и дает инвесторам целостное представление об общих показателях рынка.

Как рассчитывается индекс FT Wilshire 5000 (FTW5000)?

Индекс FT Wilshire 5000 — это индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Это означает, что компании с более высокой рыночной стоимостью оказывают большее влияние на показатели индекса. Индекс регулярно пересчитывается с учетом изменений рыночных цен и рыночной капитализации входящих в него акций.

Какова история индекса FT Wilshire 5000 (FTW5000)?

Индекс FT Wilshire 5000 был создан в 1974 году компанией Wilshire Associates. За прошедшие годы он пережил значительный рост и колебания. Он достиг своего пика перед «пузырем доткомов» в 2000 году и столкнулся с падением во время Великой рецессии в 2008 году. Несмотря на эти трудности, индекс демонстрирует устойчивость и с течением времени достигает новых рубежей.

Включает ли индекс FT Wilshire 5000 (FTW5000) все публично торгуемые компании?

Хотя индекс FT Wilshire 5000 стремится охватить 100 % инвестируемого рынка США, он не включает все компании, находящиеся в свободной продаже. Он включает в себя широкий спектр акций, но исключает тонко торгуемые акции и акции, размещенные на досках объявлений.

Как инвесторы могут использовать индекс FT Wilshire 5000 (FTW5000)?

Инвесторы и финансовые специалисты часто используют индекс FT Wilshire 5000 в качестве эталона для оценки эффективности своих портфелей. Он дает более широкое представление об общих рыночных тенденциях и помогает инвесторам оценить эффективность американского фондового рынка в целом.

Существуют ли другие индексы, связанные с индексом FT Wilshire 5000 (FTW5000)?

Да, компания Wilshire в сотрудничестве с The Financial Times запустила шесть дополнительных индексов в рамках серии FT Wilshire 5000. Эти индексы включают индекс FT Wilshire 2500 (FTW2500), индекс FT Wilshire US Mega Cap (FTWUSG), индекс FT Wilshire US Large Cap (FTWUSL), индекс FT Wilshire US Mid Cap (FTWUSD), индекс FT Wilshire US Small Cap (FTWUSS) и индекс FT Wilshire US Micro Cap (FTWUSO). Эти индексы позволяют инвесторам получить более полное представление о конкретных сегментах американского фондового рынка.