Worden Stochastics

Что такое стохастик Уордена?

Уорден Стохастик индикатор представляет процентиль звание самой последней цены закрытия по сравнению со всеми другими значениями закрытия в течение определенного периода ретроспективного анализа. Трейдеры используют индикатор, чтобы определить, является ли конкретная ценная бумага перекупленной или перепроданной, чтобы подавать торговые сигналы и определять расхождения, которые могут сигнализировать о развороте цены.

Ключевые выводы

  • Worden Stochastic отличается от других стохастиков тем, что он ранжирует цены закрытия, присваивая значение в зависимости от того, где ранжируется недавнее закрытие по сравнению с предыдущим закрытием.
  • Как и другие стохастики, версия Worden предоставляет уровни перекупленности и перепроданности, а также потенциальные торговые сигналы с использованием пересечений сигнальных линий.
  • Значение выше 80 считается перекупленным, а значение ниже 20 — перепроданным. Это не обязательно повод для покупки или продажи. Это просто указывает на то, что цена находится в верхней или нижней части своего недавнего диапазона цен закрытия.

Понимание стохастика Уордена

Индикатор Worden Stochastics был разработан Питером Уорденом, чтобы распознавать новый торговый диапазон быстрее, чем традиционный стохастик. В отличие от традиционных стохастиков, которые включают максимумы, минимумы и цены закрытия, индикатор Worden Stochastics использует ранжирование, чтобы избежать завышения веса в периоды выбросов, обеспечивая потенциально более точное указание торгового диапазона.

Worden Stochastic рассчитывается по формуле: (100 / n — 1) x Rank. «N» представляет количество значений закрытия в диапазоне, а «Rank» представляет позицию цены закрытия в списке, отсортированном в порядке возрастания по значению.

Все стохастические индикаторы, включая Worden Stochastics, измеряют уровень закрытия относительно диапазона в течение определенного периода времени. Трейдеры используют эти показания, чтобы определить, торгуется ли конкретная ценная бумага на уровнях перекупленности или перепроданности.

Торговля со стохастиком Уордена

В целом, значения стохастика выше 80 считаются перекупленными, а значения ниже 20 — перепроданными. Однако трейдеры должны попытаться подтвердить эти настроения с помощью других технических индикаторов или графических моделей. Перекупленность не обязательно означает, что пора продавать, и перепроданность не обязательно означает, что пора покупать. При сильном восходящем тренде значения стохастика часто будут выше 80. При сильном нисходящем тренде значения часто будут ниже 20.

Стохастик обычно включает сигнальную линию. Когда стохастик пересекает сигнальную линию, некоторые трейдеры используют это как сигнал на покупку. Когда стохастик пересекает сигнальную линию, это потенциальный сигнал на продажу. Комбинируя эту концепцию с рассмотренными выше, потенциальной стратегией будет поиск акции (или другого актива) в восходящем тренде. Затем подождите, пока стохастик Уордена упадет ниже 30 или 20. Когда стохастик снова пересечет сигнальную линию или поднимется и выйдет из зоны перепроданности, рассмотрите возможность покупки. Это не рекомендация по стратегии, а просто пример.

Кроме того, трейдеры могут искать бычьи или медвежьи расхождения между ценой ценной бумаги и тенденциями стохастики. Если цена делает более высокие пики, в то время как стохастик делает более низкие пики, это может сигнализировать о потенциальном развороте цены вниз. Если стохастик делает более высокие минимумы, в то время как акция делает более низкие минимумы, это является бычьим расхождением и указывает на потенциальный разворот цены. Дивергенция не является надежным сигналом времени. Его следует использовать только вместе с другими анализами и торговыми сигналами.

Стохастик Уордена против стохастического осциллятора

Вариант Уордена отличается от других стохастиков, будь то быстрые или медленные версии, способом его расчета. Большинство других стохастических индикаторов сравнивают недавнюю цену закрытия с максимальными и минимальными значениями за определенный период. Worden ранжирует близкое значение относительно других значений закрытия, а затем использует этот рейтинг в расчетах.

Ограничения стохастика Уордена

Индикатор склонен подавать множество ошибочных сигналов. Например, индикатор будет оставаться в зоне перепроданности или перекупленности в течение длительных периодов времени во время нисходящего или восходящего тренда соответственно.

Также есть несколько пересечений с сигнальной линией, которые не приводят к значительным движениям цены. Кроме того, расхождение цены с индикатором не является надежным сигналом времени.

Практический пример использования стохастика Уордена

В этом примере Worden Stochastics в качестве настроек по умолчанию используются значения от 1 до 5 (сигнальная линия синего цвета), что позволяет разделить три полных цикла покупки и продажи Disney за четырехмесячный период.

Индикатор разворачивается вверх на уровне перепроданности в апреле, но цена продолжает двигаться вбок, чтобы снизиться в спокойном ценовом движении. Индикатор опускается ниже в начале мая, демонстрируя разворот двойного дна, который превращается в волну ралли, продолжающуюся почти три недели.

Переход в середине мая инициирует новый цикл продаж, поскольку цена откатывается, чтобы протестировать новую ценовую поддержку около 100. В начале июня индикатор становится выше, когда цена приближается к новому максимуму. Когда цена возвращается вниз, происходит медвежье пересечение, и стохастик возвращается в зону перепроданности в конце июня. На данный момент общий тренд восходящий, поэтому следующее бычье пересечение над сигнальной линией можно было бы использовать для открытия длинной сделки в начале июля.

Цена и индикатор растут. Индикатор остается в зоне перекупленности большую часть июля и начало августа. Любой из медвежьих пересечений может быть использован как сигнал на продажу. Падение ниже 80 по стохастику также может быть использовано как сигнал на продажу.